【正文】 x. 二、)!1(!232??????nxxxxxenx? )10(,)1()!1(11?????????? nxxexnn. 三、 ?e . 四、 533,???? R. 五、 1 ．121. 2 . 21. 練習題答案 ii XY ?~~?10 ?? ?? 容易驗證仍有 : ???iiiixzyz1~? 因此 ， 工具變量法仍是 Y對 X的回歸 ， 而不是對Z的回歸 。但是，一旦工具變量選定，它們在估計過程被使用的次序不影響估計結(jié)果 (Why？ )。 5. 如果 1個隨機解釋變量可以找到多個互相獨立的工具變量，人們希望充分利用這些工具變量的信息，就形成了 廣義矩方法（ Generalized Method of Moments, GMM） 在 GMM中，矩條件大于待估參數(shù)的數(shù)量，于是如何求解成為它的核心問題。 6. 要找到與隨機擾動項不相關(guān)而又與隨機解釋變量相關(guān)的工具變量并不是一件很容易的事 可以用 Xt1作為原解釋變量 Xt的工具變量。 OLS估計結(jié)果： () () R2= F= DW= SSR= 如果用 GDPPt1為工具變量，可得如下工具變量法估計結(jié)果： () () R2 = F= DW= SSR= ? GMM是近 20年計量經(jīng)濟學理論方法發(fā)展的重要方向之一。 ? 如果 1個隨機解釋變量可以找到多個互相獨立的工具變量，人們希望充分利用這些工具變量的信息，就形成了 廣義矩方法（ GMM） 。 經(jīng) 濟 數(shù) 學 第五章 經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學模型：專門問題 ? 虛擬變量 ? 滯后變量 ? 設(shè)定誤差 ? 建模理論 經(jīng) 濟 數(shù) 學 167。 ? 但也有一些影響經(jīng)濟變量的因素 無法定量度量 ，如： 職業(yè)、性別對收入的影響，戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害對 GDP的影響，季節(jié)對某些產(chǎn)品（如冷飲）銷售的影響等等。 這種“量化”通常是通過引入“虛擬變量”來完成的。 ? 例如 ，反映文程度的虛擬變量可取為 ： 1， 本科學歷 D= 0， 非本科學歷 ? 一般地，在虛擬變量的設(shè)置中： ? 基礎(chǔ)類型、肯定類型取值為 1； ? 比較類型，否定類型取值為 0。 一個以性別為虛擬變量考察企業(yè)職工薪金的模型： iiii DXY ???? ???? 210其中： Yi為企業(yè)職工的薪金 ， Xi為工齡 ， Di=1， 若是男性 ， Di=0， 若是女性 。 上述企業(yè)職工薪金模型中性別虛擬變量的引入采取了加法方式。意即，男女職工平均薪金對教齡的變化率是一樣的，但兩者的平均薪金水平相差 ?2。 年薪 Y 男職工 女職工 工齡 X?0 ?2 又例 ：在橫截面數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，考慮個人保健支出對個人收入和教育水平的回歸。 ????011D 其他高中 ????012D 其他大學及其以上 這時需要引入兩個虛擬變量： 模型可設(shè)定如下： iii DDXY ????? ????? 231210 在 E(?i)=0 的初始假定下，高中以下、高中、大學及其以上教育水平下個人保健支出的函數(shù)： ? 高中以下： iii XDDXYE 1021 )0,0,|( ?? ????? 高中： iii XDDXYE 12021 )()0,1,|( ??? ?????? 大學及其以上： iii XDDXYE 13021 )()1,0,|( ??? ????? 假定 ?3?2，其幾何意義： 大學教育 保健 高中教育 支出 低于中學教育 收入? 還可將多個虛擬變量引入模型中以考察多種“定性”因素的影響。 ? 許多情況下：往往是斜率就有變化， 或斜率、截距同時發(fā)生變化 。 例 ： 根據(jù)消費理論，消費水平 C主要取決于收入水平 Y，但在一個較長的時期，人們的消費傾向會發(fā)生變化，尤其是在自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等反常年份，消費傾向往往出現(xiàn)變化。 ttttt XDXC ???? ???? 210如，設(shè) ????01tD 反常年份正常年份 消費模型可建立如下： ? 這里，虛擬變量 D以與 X相乘的方式引入了模型中，從而可用來考察消費傾向的變化。 ? 例 ， 考察 1990年前后的中國居民的總儲蓄收入關(guān)系是否已發(fā)生變化 。 表 5 .1 . 1 1 9 7 9 ~2 0 0 1 年中國居民儲蓄與收入數(shù)據(jù) （億元）90 年前 儲蓄 GNP 90 年后 儲蓄 GNP1979 281 1991 9107 2 1 6 6 2 . 51980 1992 1 1 5 4 5 . 4 2 6 6 5 1 . 91981 1993 1 4 7 6 2 . 4 3 4 5 6 0 . 51982 1994 2 1 5 1 8 . 8 4 6 6 7 0 . 01983 1995 2 9 6 6 2 . 3 5 7 4 9 4 . 91984 1996 3 8 5 2 0 . 8 6 6 8 5 0 . 51985 1997 4 6 2 7 9 . 8 7 3 1 4 2 . 71986 1 0 2 0 1 . 4 1998 5 3 4 0 7 . 5 7 6 9 6 7 . 21987 1 1 9 5 4 . 5 1999 5 9 6 2 1 . 8 8 0 5 7 9 . 41988 1 4 9 2 2 . 3 2020 6 4 3 3 2 . 4 8 8 2 2 8 . 11989 1 6 9 1 7 . 8 2020 7 3 7 6 2 . 4 9 4 3 4 6 . 41990 1