經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)與決策預(yù)測(cè)的彈性分析法-在線瀏覽
2024-11-02 12:34本頁(yè)面
【正文】 P：價(jià)格 C：生產(chǎn)成本 其它影響因素：其它有關(guān)商品價(jià)格的變化，生產(chǎn)和銷售這一商品的廠家數(shù)量，政府的財(cái)政稅收政策等。 ),( CPgQ ?2. 供給彈性預(yù)測(cè)性 ( 1 )o s pQ Q E K? ? ? ?例 3：通過測(cè)算已知某商品的供給彈性為 Es=，這種商品上一期市場(chǎng)供給量為 200萬件，當(dāng)年價(jià)格上調(diào) 15%，若其它因素不變，試預(yù)測(cè)當(dāng)年該商品的市場(chǎng)供給量。 解： 第六章 時(shí)間序列平滑預(yù)測(cè)法 一、時(shí)間序列分析 時(shí)間序列中的每一時(shí)期的數(shù)值，都是由很多不同的因素同時(shí)發(fā)生作用后的綜合結(jié)果，時(shí)間序列分析，實(shí)質(zhì)上就是對(duì)各種可能發(fā)生影響的因素的分析，通常把這些因素分為四類： 1. 長(zhǎng)期趨勢(shì)（ T） 2. 季節(jié)變動(dòng)（ S） 3. 循環(huán)變動(dòng)（ C） 4. 不規(guī)則變動(dòng)（ I） 二、時(shí)間序列的組合形式 用 Y表示時(shí)間序列的值，各因素對(duì)時(shí)間序列的綜合作用方式一般有兩種： 乘法模型： Y=T S C I （ 1） 加法模型： Y=T+S+C+I （ 2） 在實(shí)際進(jìn)行時(shí)間序列分析時(shí)，通常把 C與 I合并為 I，即 乘法模型： Y=T S I 加法模型： Y=T+S+I 選什么模型，由序列的性質(zhì)和我們的研究目的而定。 第二節(jié) 移動(dòng)平均預(yù)測(cè)法 該方法是考慮時(shí)間序列的長(zhǎng)期趨勢(shì)變動(dòng)的作用而建立的外推預(yù)測(cè)。 一、簡(jiǎn)單移動(dòng)平均數(shù)法 局限： 1. 該方法只能對(duì)后續(xù)相鄰的那一項(xiàng)進(jìn)行預(yù)測(cè)。當(dāng)時(shí)間序列呈上升趨勢(shì) 時(shí)，預(yù)測(cè)值偏低，當(dāng)時(shí)間序列呈下降趨勢(shì)時(shí)，預(yù)測(cè)值偏高。 n到底取多大值為好？一般地，可同時(shí)用幾個(gè) n值計(jì)算，然后同過去的資料進(jìn)行比較，看 n多大時(shí)預(yù)測(cè)誤差小。 )(111ntnYYMnYYYYYntttntntnttt????????????????? ?nYYYM ntttt11 ??? ???? ?? 當(dāng)數(shù)據(jù)的隨機(jī)性較大時(shí)，宜選用較大的 n. 這有利于平滑由隨機(jī)性所帶來的嚴(yán)重偏差。若數(shù)據(jù)時(shí)純隨機(jī)的，則全部歷史數(shù)據(jù)的均值是最好的預(yù)測(cè)值。因此，應(yīng)該給予近期數(shù)據(jù)更大的權(quán)數(shù)，給予遠(yuǎn)期數(shù)據(jù)以較小權(quán)數(shù)，然后進(jìn)行移動(dòng)平均，這種方法稱為加權(quán)移動(dòng)平均法。 建立線性預(yù)測(cè)模型 mMMMM mtttt11)2(??? ???? ?TbaY ttTt ??? )2(?)(12,2 )2()2( tttttt MMmbMMa ?????式中 注： 1. 要預(yù)測(cè) 2020年的值，可取 t=2020， T=1，也可取t=2020， T=2。
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