【正文】 風(fēng)險(xiǎn)管理模式，管理模式可以是集中、分散或二者相結(jié)合。評(píng)估和修訂工作最少每年進(jìn)行一次。第三章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容第十一條 本行在根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)偏好測(cè)定自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承受能力的基礎(chǔ)上，確定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的策略與程序、模式、方法與技術(shù)、限額、監(jiān)測(cè)頻度、內(nèi)部控制、內(nèi)部審計(jì)、信息系統(tǒng)、信息披露等風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容。具體包括：（一）審核批準(zhǔn)本行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系和重要政策；（二）監(jiān)督高級(jí)管理層在風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行適當(dāng)管理和控制；（三）對(duì)本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的完整性、準(zhǔn)確性和有效性承擔(dān)最終責(zé)任；（四）決定與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的信息披露內(nèi)容；（五）審核批準(zhǔn)本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承受能力、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略與程序、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理需要及時(shí)對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行審議修訂，審議修訂工作至少每年一次；（六）持續(xù)關(guān)注流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況，定期獲得關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平和相關(guān)壓力測(cè)試的報(bào)告，及時(shí)了解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重大變化和潛在轉(zhuǎn)變；（七）根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的結(jié)果，督促高級(jí)管理層針對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取及時(shí)有效的整改措施，并適時(shí)調(diào)整和完善有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的策略和程序；（八）授權(quán)并聽(tīng)取董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)開(kāi)展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)工作；（九）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。第二章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的組織架構(gòu)和職責(zé)第八條本行建立與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的組織架構(gòu)，包括董事會(huì)、董事 會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、高級(jí)管理層。第六條 本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過(guò)建立適時(shí)、合理、有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制，將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在本行可以承受的范圍之內(nèi)，以推動(dòng)本行的持續(xù)、健康運(yùn)行。第五條 本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策的取向是：穩(wěn)健。第三條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是指識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的全過(guò)程。融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無(wú)法及時(shí)有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。第二條 本政策所指流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無(wú)法及時(shí)獲得充足資金或無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)增長(zhǎng)或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。 第一篇：南京銀行：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策南京銀行：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策（修訂） 20091219 來(lái)源：上海證券報(bào) 進(jìn)入論壇南京銀行股份有限公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策（修訂）第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步健全南京銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體制和機(jī)制，完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，保證本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》、《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》并結(jié)合本行實(shí)際，制定本政策。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)深度不足或市場(chǎng)動(dòng)蕩，商業(yè)銀行無(wú)法以合理的市場(chǎng)價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)。第四條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理原則是：全員參與、動(dòng)態(tài)預(yù)防、科學(xué)量化、審慎管理，確保本行無(wú)論在正常經(jīng)營(yíng)環(huán)境中還是在壓力狀態(tài)下，都有充足的資金應(yīng)對(duì)資產(chǎn)的增長(zhǎng)和到期債務(wù)的支付。即在滿足監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，適當(dāng)平衡收益水平和流動(dòng)性水平，保持適度流動(dòng)性，將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在本行可以承受的合理范圍之內(nèi)，確保本行的安全運(yùn)營(yíng)和良好的公眾形象。第七條 本行通過(guò)建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)，劃分明確的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)、制定有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略、程序和制度，強(qiáng)化考核監(jiān)督，持續(xù)推動(dòng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管2理工作的開(kāi)展。第九條董事會(huì)承擔(dān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的最終職責(zé)。第十條 高級(jí)管理層負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的具體管理工作，應(yīng)履行以下職責(zé)：3（一）根據(jù)本行的總體發(fā)展戰(zhàn)略測(cè)算流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并提請(qǐng)董事會(huì)風(fēng) 險(xiǎn)管理委員會(huì)審批；根據(jù)總體發(fā)展戰(zhàn)略及內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化及時(shí)提出對(duì)流動(dòng) 性風(fēng)險(xiǎn)承受能力修訂的建議，并提請(qǐng)董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審議；（二）根據(jù)董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)批準(zhǔn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承受能力，制定流動(dòng)性 風(fēng)險(xiǎn)管理策略、程序、限額，其中重要的策略、程序和限額需提請(qǐng)董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管 理委員會(huì)審批后執(zhí)行；（三）根據(jù)董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)批準(zhǔn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、程序和限額，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，制定并監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制制度；（四）充分了解并定期評(píng)估本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平及管理狀況，向董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)定期匯報(bào)本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)匯報(bào)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重大變化或潛在轉(zhuǎn)變；（五）建立完善的管理信息系統(tǒng)，以支持流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制工作；（六）根據(jù)董事會(huì)和董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)批準(zhǔn)的相關(guān)政策、策略和程序，組織實(shí)施壓力測(cè)試和情景分析，并定期將測(cè)試結(jié)果向董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)匯 報(bào)，推動(dòng)壓力測(cè)試成果在戰(zhàn)略決策和風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用；（七）制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃，并提請(qǐng)董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審批；（八）識(shí)別并了解可能觸發(fā)應(yīng)急計(jì)劃的事件，并建立適當(dāng)機(jī)制對(duì)這些觸發(fā)事件進(jìn)行監(jiān)測(cè)；（九）定期對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，并對(duì)審計(jì)提出的整改措施實(shí) 施情況進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，并及時(shí)向董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)提交審計(jì)報(bào)告；（十）指定專(zhuān)門(mén)人員或部門(mén)負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作，負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，并建立完善的報(bào)告制度；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和人員應(yīng)保持相對(duì)獨(dú)立性，特別是獨(dú)立于從事資金交易的部門(mén)；4（十一）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。第十二條 從持續(xù)、前瞻的角度制定書(shū)面的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略和程序，并在綜合考慮業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)更新及市場(chǎng)變化等因素的基礎(chǔ)上及時(shí)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略和程序進(jìn)行評(píng)估和修訂。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略和程序應(yīng)涵蓋本行的表內(nèi)外各項(xiàng)業(yè)務(wù)，以及所有可能對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生重大影響的業(yè)務(wù)部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)，并包括正常情況和壓力狀況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。無(wú)論采用何種管理模式，都應(yīng)確保對(duì)總體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平和各分支機(jī)構(gòu)、各業(yè)務(wù)條線流動(dòng)性水平進(jìn)行有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制，并確保遵守各有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求。第十五條 本行根據(jù)監(jiān)管要求和內(nèi)部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策設(shè)定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額，并根據(jù)限額的性質(zhì)確定相應(yīng)的監(jiān)測(cè)頻度。5第十七條 本行將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理納入內(nèi)部審計(jì)的范疇，定期審查和評(píng)價(jià)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系的充分性和有效性。第十八條 本行通過(guò)建立完善的管理信息系統(tǒng)，準(zhǔn)確、及時(shí)、持續(xù)地計(jì)量、監(jiān)測(cè)、管控和匯