商業(yè)銀行經營管理學講義-展示頁
2025-03-14 15:13本頁面
【正文】 ，上海人民出版社， 1998。 ? 3． 戴相龍、吳念魯， 《 商業(yè)銀行經營管理 》 ，中國金融出版社， 1998。第二章 商業(yè)銀行經營管理理論與方法 ? 第一節(jié) 商業(yè)銀行資產負債管理理論 ? 第二節(jié) 現(xiàn)代商業(yè)銀行的中介理論 ? 第三節(jié) 商業(yè)銀行利率敏感性分析技術 ? 第四節(jié) 久期模型在商業(yè)銀行的應用 ? 案例 2：利率敏感性分析技術在商業(yè)銀行的應用 學習目標 ? 了解銀行資產管理理論的主要思想掌握資產管理的三種主要方法 ? 了解銀行負債管理理論的主要思想 ? 掌握負債管理的兩種主要方法 ? 了解銀行資產負債綜合管理理論的主要思想 ? 了解資產負債綜合管理的現(xiàn)狀和發(fā)展 ? 掌握資產負債綜合管理的兩種主要方法 參考文獻 ? 1． 彼得 S．羅斯，劉園等譯， 《 商業(yè)銀行管理 》 ，機械工業(yè)出版社， 2023。 ? 2． 戴國強主編， 《 商業(yè)銀行經營學 》 ，高等教育出版社， 1999。 ? 4． 莊毓敏主編， 《 商業(yè)銀行業(yè)務與經營 》 ，中國人民大學出版社， 1999。 ? 6． 黃亞鈞、吳富佳， 《 商業(yè)銀行經營管理 》 ，高等教育出版社， 2023。 該理論的局限性：流動性并不來自于資產的短期性；在經濟衰退期，貸款償還發(fā)生困難，不具備自償性；該理論沒有考慮到銀行存款的相對穩(wěn)定性。 局限性：片面強調資產的轉換能力而忽視了證券和資產的質量；為信用膨脹提供了條件；當市場運行出現(xiàn)問題時，資產的可轉換性會大大降低。為銀行發(fā)放中長期貸款提供了理論基礎。 二、資產管理方法 ? 資金總庫法 資金總庫法示意圖 資金總庫 the Pool of Fund 資金分配方法 ? 主要內容：商業(yè)銀行把現(xiàn)有的資金分配到各類資產上，應使各種資金來源的流通速度或周轉率與相應的資產期限相適應。 資金分配法示意圖 資金分配法示意圖 活期存款 儲蓄存款 定期存款 借款 一級準備 二級準備 貸 款 長期證券 固定資產 資本性債券 股本 線性規(guī)劃方法 ? 銀行將多種變量的數(shù)學方法引入銀行資金配置決策中，尋求最優(yōu)方案。再假設銀行管理短期資產的流動性標準為投資資產的 25%，即短期證券與總貸款的比例至少為25%。 ? 解：首先確定目標函數(shù)及約束條件： ? 目標函數(shù)、約束條件： ? Max（ Y） 定義： ? =+ 利潤目標 ? X1+X2 ≤5000萬美元 總資產負債約束 ? X2≥ 流動性約束條件 ? X1≥0與 X2≥0 非負約束條件 下面以直觀的幾何圖示來表示，見下圖所示： ? 目標函數(shù)表示了各種盈利性資產對銀行總盈利的貢獻。 ? 第一個約束條件 X1+X2 5000萬美元，表明銀行的貸款與短期證券的組合受資金來源總量的制約，可行的資產選擇必須在 AB線及其下。 ? 第三個約束條件 X1 0與 X2 0表明，貸款和短期證券不可能為負數(shù)。 ? 為了確定最佳資產組合，通過反復驗證，利潤函數(shù) Z向右上方移動代表更高的總利潤水平。在這一點上，銀行資金管理者在短期證券上投資 1000萬美元，貸款 4000萬美元，目標函數(shù) Z*代表總的收益560萬美元。因此，運用線性規(guī)劃模型的資產管理方法要求銀行擁有一批專業(yè)技術人員。 二、 負債管理理論 一、負債管理理論介紹 二、負債管理的方法 負債管理理論產生的背景： ? 負債管理理論（ The Liability Management Theory）興起于 20世紀五六十年代。 ? 負債管理理論產生的背景： ? 激烈競爭 ? 金融管制 ? 金融創(chuàng)新 ? 存款保險制度是商業(yè)銀行按存款額的大小和一定的保險費率繳納保險費給存款保險機構，當投保銀行經營破產或發(fā)生支付困難時，存款保險機構在一定限度內代為支付。 （二）購買理論 ：主動創(chuàng)造負債來提供流動性。 使用 CDS、金融債券、銀行間拆借、再貸款等主動負債方式來保持流動性。推動了銀行市場營銷的發(fā)展。而在此時，電腦技術有了很大的發(fā)展，在銀行業(yè)務與管理上的運用越來越廣泛，銀行經營管理的觀念逐漸改變，由負債管理轉向更高層次的系統(tǒng)管理 資產負債綜合管理。 結構對稱原理 ? 銀行的資產和負債在期限結構和利率結構上應該對稱。 目標互補原理 ? 該原理也稱為協(xié)調原理。 第三節(jié) 商業(yè)銀行利率敏感性分析技術 ? 有關融資缺口模型的術語和定義 （ 1）利率敏感資金 ? 利率敏感資金也稱浮動利率或可變利率資金，或 ,在一定期間內展期或根據(jù)協(xié)議按市場利率重新定價的資產或負債。 融資缺口 ? 融資缺口（ Gap）
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