時(shí)間序列特性分析教材-展示頁(yè)
2025-03-10 18:36本頁(yè)面
【正文】 ，振幅變化不劇烈。 ? 自相關(guān)分析圖中給出了顯著水平 ，自相關(guān)系數(shù)落入置信區(qū)間內(nèi)表示與 0無(wú)顯著差異。（平穩(wěn)序列）平穩(wěn)序列自相關(guān)圖 1rkrkrEViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 2. 1. 時(shí)序的隨機(jī)性 ? 如果一個(gè)時(shí)間序列是純隨機(jī)序列，意味著序列沒(méi)有任何規(guī)律性，序列諸項(xiàng)之間不相關(guān)，即序列為白噪聲序列，其自相關(guān)系數(shù)應(yīng)該與 0沒(méi)有顯著差異。 ? 如果 隨著滯后期 k的增加或多或少地呈幾何狀遞減，則標(biāo)志著這一序列服從一個(gè)低階自回歸過(guò)程。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 2. 時(shí)間序列特性分析 ? 時(shí)序的隨機(jī)性 ? 時(shí)序的平穩(wěn)性 ? 時(shí)序的季節(jié)性 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 相關(guān)圖及偏相關(guān)圖的分析 ? 如果幾乎所有自相關(guān)系數(shù)都落入隨機(jī)區(qū)間，可認(rèn)為序列是隨機(jī)的。 3. 使用命令方式繪制序列“ RETINDEX”的相關(guān)圖，將結(jié)果固化，命名為“ Table03”。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 使用命令方式繪制序列的自相關(guān)和 偏自相關(guān)分析圖 ? 在主菜單窗口輸入“ ident_序列名稱(chēng)”，以后的操作與菜單方式完全相同 ? 或在主窗口命令行只輸入“ ident”，以后的操作與菜單方式完全相同 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 操作練習(xí) 1 1. 打開(kāi)工作文件“上證綜指” 2. 使用菜單方式繪制序列“ CLSINDEX”的相關(guān)圖，將結(jié)果固化，命名為“ Table01”、 “ Table02” 。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 ? 序列自相關(guān)系數(shù)： ? 相關(guān)圖 AC的定義： ? 滯后 K期的偏自相關(guān)系數(shù)： ? 滯后 K期的 LjungBoxQ統(tǒng)計(jì)量： krrrAC , 21 ?? kkPA C ??? , 2211 ?? ?? ???KjjLB jTrTTQ12)2(??????????TttkTtkttkyyyyyyr121)())((EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 ? QStat表示的是 Q統(tǒng)計(jì)量值系列， Prob表示的是 Q統(tǒng)計(jì)量取值大于該樣本計(jì)算的 Q值的概率。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 輸出結(jié)果 ? Autocorrelation：自相關(guān)圖 ? Partial Correlation：偏相關(guān) ? 自然序數(shù)列：滯后期 k的值 ? AC：估計(jì)的自相關(guān)系數(shù)值 ? PAC：估計(jì)的偏相關(guān)系數(shù)值 ? QStat： Q統(tǒng)計(jì)量 ,對(duì)序列進(jìn)行獨(dú)立性檢驗(yàn) ? 原假設(shè)：序列是非自相關(guān)的。 ? 顯示了相關(guān)圖、偏相關(guān)圖、 Q統(tǒng)計(jì)量及相應(yīng)的頻率。 ? 相關(guān)程度由偏自相關(guān)系數(shù) 度量，滿足 ty 121 , ???? kttt yyy ?kt?ty kk? 11 ??? kk? 1,2,1,3,2,11,1,1,11,111,11?????????????????????????????????kjkrrrkrjkkkkjkjkkjjjkkjjkjkkkk?????????EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 . Eviews中自（偏自）相關(guān)分析的操作 ? Quick/Series Statistics/Correlogram ? 第一項(xiàng)：對(duì)于按序列（ Level），原序列的一次差分（ 1st difference），原序列的 2次差分（ 2nd difference）做相關(guān)圖。 ? 自相關(guān)系數(shù)的取值范圍 [1,1]，越接近 1（或 1），自相關(guān)程度越高。EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 專(zhuān)題 時(shí)間序列特性分析 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 1. 時(shí)序特性的研究工具 ? 自相關(guān) ? 偏自相關(guān) ? Eviews中自（偏自）相關(guān)分析的操作 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 , AC， Autocorrelation ? 自相關(guān)：構(gòu)成時(shí)間序列的每個(gè)序列值 之間的簡(jiǎn)單相關(guān)關(guān)系稱(chēng)為自相關(guān)。 ? 序列自相關(guān)程度由自相關(guān)系數(shù)度量，表示時(shí)間序列中相隔 k期的觀測(cè)值之間的相關(guān)程度。 kttt yyy ?? , 1 ???????????Tttkntkttkyyyyyyr121)())((EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 . 偏相關(guān) , PAC， Partial Correlation ? 對(duì)于時(shí)間序列 ，在給定 的條件下， 與 之間的條件相關(guān)關(guān)系。 ? 第二項(xiàng)：決定自相關(guān)函數(shù)的最大滯后期數(shù)，考察季節(jié)數(shù)據(jù)時(shí)，如月度數(shù)據(jù)，季節(jié)周期為 12個(gè)月， k取 12， 24等；季度數(shù)據(jù)時(shí)， k取 4,8等。在圖的左部顯示的是根據(jù)這些統(tǒng)計(jì)量的值繪出的圖形，右邊顯示的是這些統(tǒng)計(jì)量的數(shù)值列表。 ? Prob： Q統(tǒng)計(jì)量取值大于該樣本計(jì)算的 Q值的概率，若以 5%為檢驗(yàn)水平，則該概率大于 ，該序列是非自相關(guān)的；小于 ，該序列是自相關(guān)的。 ? 若以 5%為檢驗(yàn)水平，則該概率大于 ，該序
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