時(shí)間序列分析培訓(xùn)教材-展示頁(yè)
2025-07-04 07:49本頁(yè)面
【正文】 n 指導(dǎo)思想n 似然函數(shù)值越大越好 n 未知參數(shù)的個(gè)數(shù)越少越好 n AIC準(zhǔn)則的缺陷在樣本容量趨于無(wú)窮大時(shí)，由AIC準(zhǔn)則選擇的模型不收斂于真實(shí)模型，它通常比真實(shí)模型所含的未知參數(shù)個(gè)數(shù)要多 但是本例中滯后二階的參數(shù)不顯著，不符合精簡(jiǎn)原則，不必進(jìn)行深入判斷。當(dāng)幾個(gè)模型都是模型有效參數(shù)顯著的，此時(shí)需要選擇一個(gè)更好的模型，即進(jìn)行優(yōu)化。常數(shù)和滯后一階參數(shù)的P值都很小，參數(shù)顯著；因此整個(gè)模型比較精簡(jiǎn)，模型較優(yōu)。圖1：建立模型圖2：輸入模型中變量，選擇參數(shù)估計(jì)方法圖3：參數(shù)估計(jì)結(jié)果圖4：建立模型圖5：輸入模型中變量，選擇參數(shù)估計(jì)方法圖6：參數(shù)估計(jì)結(jié)果三、模型的顯著性檢驗(yàn)檢驗(yàn)內(nèi)容：整個(gè)模型對(duì)信息的提取是否充分；參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)，模型結(jié)構(gòu)是否最簡(jiǎn)。：二、模型參數(shù)估計(jì)根據(jù)相關(guān)圖模型確定為AR(1)，建立模型估計(jì)參數(shù)在ESTIMATE中按順序輸入變量cx c cx(1)或者cx c ar(1) 選擇LS參數(shù)估計(jì)方法，查看輸出結(jié)果，看參數(shù)顯著性，該例中兩個(gè)參數(shù)都顯著。本例：n 自相關(guān)圖顯示延遲3階之后，自相關(guān)系數(shù)全部衰減到2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)波動(dòng)，這表明序列明顯地短期相關(guān)。這時(shí)，通常視為(偏)自相關(guān)系數(shù)截尾。另外，小樣本情況下，LB統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)純隨機(jī)性更準(zhǔn)確。二、純隨機(jī)性檢驗(yàn)計(jì)算Q統(tǒng)計(jì)量，根據(jù)其取值判定是否為純隨機(jī)序列。應(yīng)用時(shí)間序列分析實(shí)驗(yàn)手冊(cè) 目 錄目 錄 2第二章 時(shí)間序列的預(yù)處理 3一、平穩(wěn)性檢驗(yàn) 3二、純隨機(jī)性檢驗(yàn) 9第三章 平穩(wěn)時(shí)間序列建模實(shí)驗(yàn)教程 10一、模型識(shí)別 10二、模型參數(shù)估計(jì)（如何判斷擬合的模型以及結(jié)果寫法） 13三、模型的顯著性檢驗(yàn) 17四、模型優(yōu)化 18第四章 非平穩(wěn)時(shí)間序列的確定性分析 19一、趨勢(shì)分析 19二、季節(jié)效應(yīng)分析 34三、綜合分析 38第五章 非平穩(wěn)序列的隨機(jī)分析 44一、差分法提取確定性信息 44二、ARIMA模型 58三、季節(jié)模型 62 第二章 時(shí)間序列的預(yù)處理一、平穩(wěn)性檢驗(yàn)時(shí)序圖檢驗(yàn)和自相關(guān)圖檢驗(yàn)（一）時(shí)序圖檢驗(yàn) 根據(jù)平穩(wěn)時(shí)間序列均值、方差為常數(shù)的性質(zhì)，平穩(wěn)序列的時(shí)序圖應(yīng)該顯示出該序列始終在一個(gè)常數(shù)值附近隨機(jī)波動(dòng)，而且波動(dòng)的范圍有界、無(wú)明顯趨勢(shì)及周期特征檢驗(yàn)1964年——1999年中國(guó)紗年產(chǎn)量序列的平穩(wěn)性 圖1：打開(kāi)外來(lái)數(shù)據(jù) 圖2：打開(kāi)數(shù)據(jù)文件夾中案例數(shù)據(jù)文件夾中數(shù)據(jù)文件中序列的名稱可以在打開(kāi)的時(shí)候輸入，或者在打開(kāi)的數(shù)據(jù)中輸入 圖3：打開(kāi)過(guò)程中給序列命名 圖4：打開(kāi)數(shù)據(jù)可以如下圖所示選擇序列然后點(diǎn)Quick選擇Scatter或者XYline；繪制好后可以雙擊圖片對(duì)其進(jìn)行修飾，如顏色、線條、點(diǎn)等 圖1：繪制散點(diǎn)圖 圖2：年份和產(chǎn)出的散點(diǎn)圖圖3：年份和產(chǎn)出的散點(diǎn)圖（二）自相關(guān)圖檢驗(yàn)導(dǎo)入數(shù)據(jù)，方式同上；在Quick菜單下選擇自相關(guān)圖，對(duì)Qiwen原列進(jìn)行分析；可以看出自相關(guān)系數(shù)始終在零周圍波動(dòng)，判定該序列為平穩(wěn)時(shí)間序列。 圖1：序列的相關(guān)分析圖2：輸入序列名稱圖2：選擇相關(guān)分析的對(duì)象圖3：序列的相關(guān)分析結(jié)果:1. 可以看出自相關(guān)系數(shù)始終在零周圍波動(dòng)，判定該序列為平穩(wěn)時(shí)間序列：該統(tǒng)計(jì)量的原假設(shè)為X的1期，2期……k期的自相關(guān)系數(shù)均等于0，備擇假設(shè)為自相關(guān)系數(shù)中至少有一個(gè)不等于0，因此如圖知，該P(yáng)值都5%的顯著性水平,所以接受原假設(shè),即序列是純隨機(jī)序列,即白噪聲序列(因?yàn)樾蛄兄抵g彼此之間沒(méi)有任何關(guān)聯(lián),所以說(shuō)過(guò)去的行為對(duì)將來(lái)的發(fā)展沒(méi)有絲毫影響,因此為純隨機(jī)序列,即白噪聲序列.) 有的題目平穩(wěn)性描述可以模仿書本33頁(yè)最后一段.（三）平穩(wěn)性檢驗(yàn)還可以用：?jiǎn)挝桓鶛z驗(yàn)：ADF,PP檢驗(yàn)等；非參數(shù)檢驗(yàn)：游程檢驗(yàn)圖1：序列的單位根檢驗(yàn)表示不包含截距項(xiàng)圖2：?jiǎn)挝桓鶛z驗(yàn)的方法選擇圖3：ADF檢驗(yàn)的結(jié)果：如圖，單位根統(tǒng)計(jì)量ADF=%10%的A
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