時間序列分析教材(ppt29頁)-展示頁
2025-03-10 12:53本頁面
【正文】 vuuuDy????? 三、模型的檢驗 ?參數(shù)估計后，應(yīng)該對 ARMA模型的適合性進行檢驗，即對模型的殘差序列 et進行白噪聲檢驗。在隨即彈出Equation specification對話框中輸入 D(Y) c AR(I) AR(2) ?將樣本范圍改為 1949 ~ 2023年，留下 2023年的值用于計算預(yù)測精度。通過初步分析，認定 dy是一個 1階或 2階自回歸過程，假定先估計 AR(2)模型。 ? 畫時間序列圖 ? 點擊 View鍵，選擇 Graph/Line功能 ? 從人口序列 y的變化特征看，這是一個非平穩(wěn)序列。 (2)求中國人口序列的相關(guān)圖和偏相關(guān)圖，識別模型形式； (3)估計時間序列模型 。 ?若平穩(wěn)隨機序列的自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)都是拖尾的，則此序列可以看成是自回歸移動平均序列ARMA(p,q)，模型中的 p和 q的識別通常從低階開始逐步試探，直到定出合適的模型為止。最大滯后期(Maximum lag)填 0， ?對 SZ的差分序列 DS上繼續(xù)做單位根檢驗 ?例 2 承接上例，對序列 sz 做單位根 PP檢驗 ?在單位根檢驗定義對話框中，把 Test Type 下面的選項改為 PP，系統(tǒng)會根據(jù)序列樣本量自動在 Truncation lag中給出推薦的值，其他選項意義與 ADF檢驗相同。從檢驗式中去掉截距項，繼續(xù)迸行單位根檢驗。 ?初步選擇① ADF檢驗，②對原序列 sz，做單位根檢驗，③檢驗式中不包括趨勢項，但包括截距項。 二、時間序列平穩(wěn)性檢驗 ? 利用圖形進行平穩(wěn)性判斷 ?直觀判斷圖是否為一條圍繞其平均值上下波動的曲線 ? 單位根檢驗 ? DF檢驗 ?原假設(shè)：有單位根，即序列非平穩(wěn)。第一列的自然數(shù)表示滯后期 k, AC是自相關(guān)系數(shù)， PAC是偏自相關(guān)系數(shù)。第八章 時間序列分析 第一節(jié) 隨機時間序列的特性分析 ?一、時序特性的研究工具 ?最重要的工具是自相關(guān)和偏自相關(guān) ?在主菜單選擇 ? Quick/Series Statistics/Correlogram ?或在主窗口命令行輸入 ident ?或用鼠標(biāo)雙擊工作文件窗口中相應(yīng)的序列名稱，然后在出現(xiàn)的序列對象窗口上方工具欄中選擇 View/lCorrelogram ?輸出結(jié)果由兩部分組成。左半部分是序列的自相關(guān)和偏自相關(guān)分析圖，右半
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