時(shí)間序列分析教材(ppt29頁(yè))-展示頁(yè)
2025-03-10 12:53本頁(yè)面
【正文】 vuuuDy????? 三、模型的檢驗(yàn) ?參數(shù)估計(jì)后，應(yīng)該對(duì) ARMA模型的適合性進(jìn)行檢驗(yàn)，即對(duì)模型的殘差序列 et進(jìn)行白噪聲檢驗(yàn)。在隨即彈出Equation specification對(duì)話框中輸入 D(Y) c AR(I) AR(2) ?將樣本范圍改為 1949 ~ 2023年，留下 2023年的值用于計(jì)算預(yù)測(cè)精度。通過(guò)初步分析，認(rèn)定 dy是一個(gè) 1階或 2階自回歸過(guò)程，假定先估計(jì) AR(2)模型。 ? 畫時(shí)間序列圖 ? 點(diǎn)擊 View鍵，選擇 Graph/Line功能 ? 從人口序列 y的變化特征看，這是一個(gè)非平穩(wěn)序列。 (2)求中國(guó)人口序列的相關(guān)圖和偏相關(guān)圖，識(shí)別模型形式； (3)估計(jì)時(shí)間序列模型 。 ?若平穩(wěn)隨機(jī)序列的自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)都是拖尾的，則此序列可以看成是自回歸移動(dòng)平均序列ARMA(p,q)，模型中的 p和 q的識(shí)別通常從低階開始逐步試探，直到定出合適的模型為止。最大滯后期(Maximum lag)填 0， ?對(duì) SZ的差分序列 DS上繼續(xù)做單位根檢驗(yàn) ?例 2 承接上例，對(duì)序列 sz 做單位根 PP檢驗(yàn) ?在單位根檢驗(yàn)定義對(duì)話框中，把 Test Type 下面的選項(xiàng)改為 PP，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)序列樣本量自動(dòng)在 Truncation lag中給出推薦的值，其他選項(xiàng)意義與 ADF檢驗(yàn)相同。從檢驗(yàn)式中去掉截距項(xiàng)，繼續(xù)迸行單位根檢驗(yàn)。 ?初步選擇① ADF檢驗(yàn)，②對(duì)原序列 sz，做單位根檢驗(yàn)，③檢驗(yàn)式中不包括趨勢(shì)項(xiàng)，但包括截距項(xiàng)。 二、時(shí)間序列平穩(wěn)性檢驗(yàn) ? 利用圖形進(jìn)行平穩(wěn)性判斷 ?直觀判斷圖是否為一條圍繞其平均值上下波動(dòng)的曲線 ? 單位根檢驗(yàn) ? DF檢驗(yàn) ?原假設(shè)：有單位根，即序列非平穩(wěn)。第一列的自然數(shù)表示滯后期 k, AC是自相關(guān)系數(shù)， PAC是偏自相關(guān)系數(shù)。第八章 時(shí)間序列分析 第一節(jié) 隨機(jī)時(shí)間序列的特性分析 ?一、時(shí)序特性的研究工具 ?最重要的工具是自相關(guān)和偏自相關(guān) ?在主菜單選擇 ? Quick/Series Statistics/Correlogram ?或在主窗口命令行輸入 ident ?或用鼠標(biāo)雙擊工作文件窗口中相應(yīng)的序列名稱，然后在出現(xiàn)的序列對(duì)象窗口上方工具欄中選擇 View/lCorrelogram ?輸出結(jié)果由兩部分組成。左半部分是序列的自相關(guān)和偏自相關(guān)分析圖，右半
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1