國債期貨交割制度及仿真交易交割實務-展示頁
2025-01-29 03:45本頁面
【正文】 11 2023322 2023422 2023527 2023625 2023722 2023819 2023829 2023924 20231014 2023115 20231125 20231217 2023127 202333 2023320 2023623 202377 2023922 20231013 20231024 20231215 202338 2023312 202357 2023618 2023723 2023917 2023115 債券代碼 到期日 TF1206 轉(zhuǎn)換因子 TF1209 轉(zhuǎn)換因子 TF1212 轉(zhuǎn)換因子 8 最后交易日 賣方申報日 交割配對日 券款交收日 T+1 T+2 T+3 9 國債期貨仿真交易交割流程 10 最后交易日 ? 交割結(jié)算價：合約最后交易日全天成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。 6 ? 可交割虛擬庫國債應當同時滿足以下標準： ? 財政部在中國境內(nèi)發(fā)行并核準可跨市場交易的國債； ? 固定利率且定期付息的國債； ? 最后交割日的剩余期限符合合約要求的國債； ? 交易所規(guī)定的其他條件。該三個交易日分別稱為第一、第二、第三交割日，第三交割日為最后交割日 。 5 仿真交易交割制度 ? 實物交割應當在合約規(guī)定的交割期限內(nèi)完成。在合約最后交易日后，所有未平倉合約的持有者應當以實物交割方式履約。 ? 國債期貨仿真合約 采用 集中交割 模式。國債期貨交割制度及仿真交易交割實務 國債期貨開發(fā)小組 2023年 5月 國債期貨仿真交易 交割流程 國債期貨仿真交易交割業(yè)務 國債期貨仿真交易交割違約處理 主要內(nèi)容 2 國債期貨仿真交易虛擬債券交易業(yè)務 國債期貨真實交割和仿真交易交割的區(qū)別 國債期貨仿真交易 交割流程 一 3 4 ? 國債期貨仿真合約采用 實物交割 方式 。 實物交割是指期貨合約到期時，交易雙方通過該期貨合約所載標的物的轉(zhuǎn)移 , 了結(jié)到期未平倉合約的過程 。 最后交易日交易時間為上午 9： 1511： 30。 ? 在合約最后交易日閉市后，同一交易編碼買賣持倉相對應部分的持倉視為自動平倉，不予辦理交割，平倉價格按交割結(jié)算價計算 。交割期為該合約最后交易日后的連續(xù)三個交易日。 ? 客戶的實物交割應當由會員辦理，交易會員的實物交割應當由為其代理結(jié)算的結(jié)算會員辦理 。 ? 國債期貨仿真合約上市時，交易所根據(jù)可交割虛擬庫國債標準確定并公布可交割虛擬庫國債品種。 ? 同一交易編碼的雙邊持倉進行自動平倉，剩余未平倉合約進入交
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