國(guó)債期貨交割制度及仿真交易交割實(shí)務(wù)-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 申報(bào)日 ?下午 2點(diǎn)前，賣方會(huì)員申報(bào)賣方交割意向。不合格買賣委托處理交易所將不進(jìn)行買賣處理，不回復(fù)處理結(jié)果。 ? 資金調(diào)整功能只支持指定客戶調(diào)整，不支持會(huì)員下所有客戶整體模糊調(diào)整，如文件中不能出現(xiàn)客戶號(hào)為 00000000的記錄。 ? 虛擬債券交易款項(xiàng)在交易結(jié)算后從虛擬庫(kù)債券交易賬戶中進(jìn)行劃轉(zhuǎn) 。虛擬債券交易委托可以在交易時(shí)間內(nèi)撤銷。 ?仿真交易中的交割采用集中交割制度，所有未平倉(cāng)合約持有者應(yīng)以實(shí)物交割方式履約。 下午 2點(diǎn)后： 買方違約處理。資金內(nèi)轉(zhuǎn)流水處理。 11 第一交割日 —— 賣方申報(bào)日 ? 申報(bào)內(nèi)容包括待交割虛擬庫(kù)國(guó)債品種、數(shù)量、虛擬庫(kù)名稱等。 6 ? 可交割虛擬庫(kù)國(guó)債應(yīng)當(dāng)同時(shí)滿足以下標(biāo)準(zhǔn)： ? 財(cái)政部在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行并核準(zhǔn)可跨市場(chǎng)交易的國(guó)債； ? 固定利率且定期付息的國(guó)債； ? 最后交割日的剩余期限符合合約要求的國(guó)債； ? 交易所規(guī)定的其他條件。 ? 國(guó)債期貨仿真合約 采用 集中交割 模式。 ? 在合約最后交易日閉市后，同一交易編碼買賣持倉(cāng)相對(duì)應(yīng)部分的持倉(cāng)視為自動(dòng)平倉(cāng)，不予辦理交割，平倉(cāng)價(jià)格按交割結(jié)算價(jià)計(jì)算 。 ? 同一交易編碼的雙邊持倉(cāng)進(jìn)行自動(dòng)平倉(cāng)，剩余未平倉(cāng)合約進(jìn)入交割。 ? 交易所通過相應(yīng)虛擬庫(kù)對(duì)賣方客戶的待交割國(guó)債予以凍結(jié)。 ? 交易所通知會(huì)員配對(duì)結(jié)果和交割貨款。 ? 出現(xiàn)買方違約，則釋放的買方保證金為扣除買方違約罰金后的買方保證金。 ?交易所設(shè)立兩個(gè)債券交易虛擬庫(kù)， A庫(kù)和 B庫(kù)。 18 ? 交易所每日將國(guó)債期貨合約的可交割券及價(jià)格發(fā)布給各會(huì)員，日終結(jié)算時(shí)按此價(jià)格處理。 ?賣出債券 ?委托量 客戶可用債券數(shù)量，則成交量為委托量。 ? 如當(dāng)日資金文件交易所已處理，則不能導(dǎo)入；如尚未處理，下一次導(dǎo)入將自動(dòng)刪除上次導(dǎo)入數(shù)據(jù)。不正確的數(shù)據(jù)申報(bào)狀態(tài)仍為“交易所待處理”。 ? 合約號(hào)：默認(rèn)當(dāng)前月份交割的合約，不可修改。 ?賣方客戶的每手國(guó)債期貨合約只能申報(bào)單個(gè)可交割虛擬庫(kù)國(guó)債品種 賣方交割意向申報(bào)查詢 30 ?交易所處理后，正確申報(bào)數(shù)據(jù)的申報(bào)狀態(tài)將變?yōu)椤敖灰姿烟幚怼薄? ?賣方收款：當(dāng)日結(jié)算時(shí)，交易所以結(jié)算準(zhǔn)備金的形式將交割款從買方結(jié)算會(huì)員劃入賣方結(jié)算會(huì)員。 ? 交割品種：默認(rèn)國(guó)債，TF。 該功能供會(huì)員刪除錄入不正確或交易所處理后提示有問題的客戶申報(bào) 。 國(guó)債期貨真實(shí)交割和仿真交易交割的區(qū)別 42 關(guān)于 TF1206仿真合約交割的提示 6月 8日為 TF1206仿真合約的最后交易日，到期未平倉(cāng)合約將進(jìn)入交割。 ? 交割業(yè)務(wù)：客戶的實(shí)物交割應(yīng)當(dāng)由會(huì)員辦理，交易會(huì)員的實(shí)物交割應(yīng)當(dāng)由結(jié)算會(huì)員代為辦理。 交易所結(jié)算后： 查詢交割配對(duì)結(jié)果。 下午 2點(diǎn)前：買方違約申報(bào)。 ? 確定進(jìn)入交割的，會(huì)員 需提前一周 幫客戶加資金，買債券。 實(shí)物交割模式 集中交割 滾動(dòng)交割 交割配對(duì)原則 按“同虛擬庫(kù)優(yōu)先”的原則對(duì)買方客戶進(jìn)行隨機(jī)交割配對(duì)。 ? 客戶號(hào)：申報(bào)違約的客戶。 ?買方違約： 根據(jù)第二交割日 交割配對(duì)結(jié)果產(chǎn)生相應(yīng)的守約賣方 。 ?會(huì)員需在申報(bào)截止時(shí)間前操作，且 只能刪除“交易所待處理”的申請(qǐng)。 ? 托管機(jī)構(gòu)：不可輸入。 26 ? 虛擬債券賬戶
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