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確定性時(shí)間序列分析方法介紹-展示頁(yè)

2025-01-22 05:18本頁(yè)面
  

【正文】 間序列的變動(dòng)類型) ? 模型應(yīng)用建議: Grid Search自定義 a和 γ的起始值為 ,終止值為 1,每次增加的計(jì)算步長(zhǎng)為 。 ? 計(jì)算公式為: Yt = a Xt + (1a)Yt 1 , ? t = 2, 3, … ? a值越接近于 1,說(shuō)明新的預(yù)測(cè)值包括對(duì)前一期的預(yù)測(cè)誤差的全部修正值,反之,則相反。 a 越大,表示在加權(quán)時(shí)給予當(dāng)前觀測(cè)值的權(quán)重越大,相應(yīng)地,給予過(guò)去觀測(cè)值的權(quán)重就越小。 ? 若記時(shí)刻 t 的觀測(cè)值為 Xt ? 時(shí)刻 t 的指數(shù)平滑記為 Yt 。 ? 而 “指數(shù) ”意味著:按歷史觀測(cè)值記錄時(shí)間離現(xiàn)在的距離遠(yuǎn)近,其上的權(quán)數(shù)按指數(shù)速度遞減 。確定性時(shí)間序列分析方法演示 一、指數(shù)平滑法 ? 時(shí)間序列分析的一個(gè)簡(jiǎn)單和常用的預(yù)測(cè)模型為 指數(shù)平滑模型(expon
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