確定性風(fēng)險(xiǎn)、隨機(jī)型風(fēng)險(xiǎn)和不確定型風(fēng)險(xiǎn)分析方法-展示頁
2025-05-23 02:16本頁面
【正文】 志為轉(zhuǎn)移的兩種或兩種以上的自然狀態(tài) ， 即存在著兩種或兩種以上狀態(tài)變量 。 5 隨機(jī)型風(fēng)險(xiǎn) ? 風(fēng)險(xiǎn)型決策問題的特征： ? 存在著決策者希望達(dá)到的一個(gè) （ 或一個(gè)以上 ） 明確的決策目標(biāo) ， 如收益較大 ， 損失較小等 。 ? 對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)型決策問題 ， 其常用的決策方法主要有最大可能法 、 期望值法 、 靈敏度分析法 、 效用分析法等 。研究各種因素的變化對(duì)實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)的影響程度時(shí)，每次只讓一個(gè)因素進(jìn)行變動(dòng)，這樣就可以確定哪個(gè)因素對(duì)決策評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響最大。基本經(jīng)濟(jì)環(huán)境是各不確定性因素為最有可能發(fā)生的值。 3 敏感性分析 ? 所謂敏感性分析，是通過測(cè)定一個(gè)或多個(gè)不確定因素的變化所導(dǎo)致的決策評(píng)價(jià)指標(biāo)的變化幅度，了解各種因素的變化對(duì)實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)的影響程度，從而對(duì)外部條件發(fā)生不利變化時(shí)投資方案的承受能力做出判斷。 ? 特征： ? A 決策問題有一個(gè)明確的決策目標(biāo)； ? B 確切知道解決問題或?qū)崿F(xiàn)目標(biāo)有哪些可能方案； ? C 每一種方案只有一個(gè)確定的結(jié)果（只存在一種確定的狀態(tài)）。第九講 確定性風(fēng)險(xiǎn)、隨機(jī)型風(fēng)險(xiǎn)和不確定型風(fēng)險(xiǎn)分析方法 ? 本講目標(biāo)： ? 掌握確定型風(fēng)險(xiǎn)、隨機(jī)型風(fēng)險(xiǎn)和不確定型風(fēng)險(xiǎn)的定義和特點(diǎn)； ? 掌握面臨三類不同風(fēng)險(xiǎn)時(shí)相應(yīng)的決策方法。 1 確定型風(fēng)險(xiǎn) ? 確定性風(fēng)險(xiǎn)是指那些項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的概率為 1，其后果是完全可以預(yù)測(cè)的，由精確、可靠的信息資料支持的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)問題，即當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境僅有一個(gè)數(shù)值且可以確切預(yù)知某種風(fēng)險(xiǎn)后果時(shí)，稱為確定性風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)。 2 盈虧決策分析 ? 基本原理：各種不確定因素 (如投資 、 成本 、 銷售量 、 產(chǎn)品價(jià)格 、 項(xiàng)目壽命期等 )的變化會(huì)影響投資方案的經(jīng)濟(jì)效果 ， 當(dāng)這些因素變化達(dá)到某一臨界值時(shí) ， 就會(huì)影響方案的取舍 ， 盈虧平衡決策分析的目的就是找出這種臨界值 ， 判斷投資方案對(duì)不確定因素變化的承受能力 ， 為決策提供依據(jù) 。 ? 進(jìn)行敏感性分析，首先要確定基本的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。一旦決策變量最可能值確定了，各種因素在一定范圍內(nèi)上下波動(dòng)。 4 隨機(jī)型風(fēng)險(xiǎn) ? 隨機(jī)型風(fēng)險(xiǎn)是指那些不但它們出現(xiàn)的各種狀態(tài)已知 ， 而且這些狀態(tài)發(fā)生的概率 (可能性大小 )也已知的風(fēng)險(xiǎn) ， 這種情況下的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)稱為隨機(jī)型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì) 。 在對(duì)實(shí)際問題進(jìn)行決策時(shí) ， 可以采用各種不同方法分別進(jìn)行計(jì)算 、比較 ， 然后通過綜合分析 ， 選擇最佳的決策方案 ， 這樣 ，往往能夠減少?zèng)Q策的風(fēng)險(xiǎn)性 。 ? 存在著決策者可以主動(dòng)選擇的兩個(gè)或兩個(gè)以上的行動(dòng)方案 ， 即存在兩個(gè)以上決策變量 。 ? 不同行動(dòng)方案在不同自然狀態(tài)下的損益值可以預(yù)先確定出來 。 6 (1) 最大可能法 ? 在解決風(fēng)險(xiǎn)型決策問題時(shí) ， 選擇一個(gè)概率最大的自然狀態(tài) ， 把它看成是將要發(fā)生的唯一確定的狀態(tài) ， 而把其他概率較小的自然狀態(tài)忽略 ， 這樣就可以通過比較各行動(dòng)方案在那個(gè)最大概率的自然狀態(tài)下的益損值進(jìn)行決策 。 ? 適用條件：在一組自然狀態(tài)中 ， 某一自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率比其他自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率大很多 ， 而且各行動(dòng)方案在各自然狀態(tài)下的益損值差別不是很大 。 式中 :xi(n=1， 2， …， n)為隨機(jī)變
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