確定性風(fēng)險(xiǎn)、隨機(jī)型風(fēng)險(xiǎn)和不確定型風(fēng)險(xiǎn)分析方法-wenkub
2023-05-22 02:16:02 本頁(yè)面
【正文】 ， 選擇平均收益最大或者平均損失最小的方案作為最佳決策方案 。 ? 適用條件：在一組自然狀態(tài)中 ， 某一自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率比其他自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率大很多 ， 而且各行動(dòng)方案在各自然狀態(tài)下的益損值差別不是很大 。 ? 不同行動(dòng)方案在不同自然狀態(tài)下的損益值可以預(yù)先確定出來(lái) 。 在對(duì)實(shí)際問(wèn)題進(jìn)行決策時(shí) ， 可以采用各種不同方法分別進(jìn)行計(jì)算 、比較 ， 然后通過(guò)綜合分析 ， 選擇最佳的決策方案 ， 這樣 ，往往能夠減少?zèng)Q策的風(fēng)險(xiǎn)性 。一旦決策變量最可能值確定了，各種因素在一定范圍內(nèi)上下波動(dòng)。 2 盈虧決策分析 ? 基本原理：各種不確定因素 (如投資 、 成本 、 銷售量 、 產(chǎn)品價(jià)格 、 項(xiàng)目壽命期等 )的變化會(huì)影響投資方案的經(jīng)濟(jì)效果 ， 當(dāng)這些因素變化達(dá)到某一臨界值時(shí) ， 就會(huì)影響方案的取舍 ， 盈虧平衡決策分析的目的就是找出這種臨界值 ， 判斷投資方案對(duì)不確定因素變化的承受能力 ， 為決策提供依據(jù) 。第九講 確定性風(fēng)險(xiǎn)、隨機(jī)型風(fēng)險(xiǎn)和不確定型風(fēng)險(xiǎn)分析方法 ? 本講目標(biāo)： ? 掌握確定型風(fēng)險(xiǎn)、隨機(jī)型風(fēng)險(xiǎn)和不確定型風(fēng)險(xiǎn)的定義和特點(diǎn)； ? 掌握面臨三類不同風(fēng)險(xiǎn)時(shí)相應(yīng)的決策方法。 3 敏感性分析 ? 所謂敏感性分析，是通過(guò)測(cè)定一個(gè)或多個(gè)不確定因素的變化所導(dǎo)致的決策評(píng)價(jià)指標(biāo)的變化幅度，了解各種因素的變化對(duì)實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)的影響程度，從而對(duì)外部條件發(fā)生不利變化時(shí)投資方案的承受能力做出判斷。研究各種因素的變化對(duì)實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)的影響程度時(shí)，每次只讓一個(gè)因素進(jìn)行變動(dòng)，這樣就可以確定哪個(gè)因素對(duì)決策評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響最大。 5 隨機(jī)型風(fēng)險(xiǎn) ? 風(fēng)險(xiǎn)型決策問(wèn)題的特征： ? 存在著決策者希望達(dá)到的一個(gè) （ 或一個(gè)以上 ） 明確的決策目標(biāo) ， 如收益較大 ， 損失較小等 。 ? 各種自然狀態(tài)的出現(xiàn)概率可預(yù)先計(jì)算或估計(jì)出來(lái) ， 具體可區(qū)分為主觀概率和客觀概率 。 7 (2) 期望值決策法及其矩陣運(yùn)算 ? 對(duì)于一個(gè)離散型的隨機(jī)變量 X， 它的數(shù)學(xué)期望為 。 8 ???niii PxXE1)((2) 期望值決策法及其矩陣運(yùn)算 ? 期望值決策法的計(jì)算、分析過(guò)程： ? ① 把每一個(gè)行動(dòng)方案看成是一個(gè)隨機(jī)變量，而它在不同自然狀態(tài)下的益損值就是該隨機(jī)變量的取值； ? ② 把每一個(gè)行動(dòng)方案在不同的自然狀態(tài)下的益損值與其對(duì)應(yīng)的狀態(tài)概率相乘，再相加，計(jì)算該行動(dòng)方案在概率意義下的平均益損值； ? ③ 選擇平均收益最大或平均損失最小的行動(dòng)方案作為最佳決策方案。如果在狀態(tài) θj下采取方案 Bi的益損值為 aij（ i=1， 2， …， m； j=1， 2， …， n），則方案 Bi的期望益損值為 ),2,1()(1miPBEnjjiji ??? ???? 如果引入下述向量 ?????????????mBBBB?21?????????????)()()()(21mBEBEBEBE?
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