某重工企業(yè)的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理方案-展示頁
2025-01-10 18:09本頁面
【正文】 ，利差交易頻繁，市場風(fēng)險(xiǎn)意愿降低時(shí)，利差交易平盤，軋平頭寸。 ? ? ———— 利差交易平盤因素影響下，日元大幅升值 20230108 什么是利差交易？ ? 利差交易是指投資機(jī)構(gòu)借入低息貨幣，投資于高息貨幣，以獲取高低利息差額，還將可能進(jìn)一步推動(dòng)高息貨幣升值，從而使投資者獲取匯兌收益。 ? 日元兌人民幣匯率＝日元兌美元匯率 +美元兌人民幣匯率 上圖中藍(lán)線表示日元兌人民幣匯率，黑線表示日元兌美元匯率 20230108 美元兌日元匯率走勢分析 20230108 美元兌日元匯率走勢圖 20230108 美元兌日元匯率走勢回顧 ? 2023年下半年美國次貸危機(jī)爆發(fā)以來，自貝爾斯登旗下對(duì)沖基金瀕臨瓦解引發(fā)金融市場大幅動(dòng)蕩后，美元兌日元匯率自 124的高位大幅下跌。 貴司面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)是日元兌人民幣大幅貶值的風(fēng)險(xiǎn)。三菱重工東方燃?xì)廨啓C(jī) (廣州 )有限公司匯率風(fēng)險(xiǎn)管理方案 中國銀行廣東省分行資金業(yè)務(wù)部 20230108 美元兌人民幣匯率走勢分析 貴司面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn) 美元兌日元匯率走勢分析 主要內(nèi)容 匯率風(fēng)險(xiǎn)管理方案 20230108 貴司面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn) 20230108 貴司面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn) 貴司支付的貨幣： 原材料主要從日本進(jìn)口，進(jìn)口主要以日元結(jié)算。 貴司收入的貨幣： 主要為人民幣和少量美元 貴司收支貨幣在未來將出現(xiàn)錯(cuò)配情況，存在一定的匯率風(fēng)險(xiǎn)。 20230108 ? 對(duì)于日元兌人民幣的匯率走勢，可以分拆成美元兌日元及美元兌人民幣匯率較容易進(jìn)行分析判斷。 ? 尤其是在 2023年 9月雷曼兄弟銀行宣布破產(chǎn)保護(hù)后，市場風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒飚升，大量利差交易平盤推動(dòng)美元兌日元匯率在 12月突破了 90關(guān)口，最低達(dá)到 ，日元自 2023年下半年以來升值幅度超過了 40％。后來又逐漸將投資范圍擴(kuò)大到石油、黃金、商品等高風(fēng)險(xiǎn)高收益領(lǐng)域。 ? 90年代以來，由于日本經(jīng)濟(jì)一直處于通縮狀態(tài)，日
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