中國商業(yè)銀行內部評審體系建設-展示頁
2024-09-08 11:30本頁面
【正文】 基礎入手，逐步研究開發(fā)各種評級模型，制定相應的配套制度。完整的內部評級體系是一個巨大的系統(tǒng)工程，需要投入大量復雜的IT建設工作，而定量模型及其配套政策必須依托IT系統(tǒng)的支持應用于業(yè)務實踐，并在實踐中對模型進行修正，從而對內部評級體系進行完善和提升。 圖1 內部評級法與內部評級體系的關系一個現(xiàn)代化的銀行應該具備良好的內部評級體系，以保證風險管理的效率和質量。它包括作為硬件的內部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度，其中內部評級系統(tǒng)包括評級模型和評級數(shù)據兩部分。2010年07月《中國商業(yè)銀行內部評級體系建設規(guī)劃》 第12頁 目錄1. 內部評級法與內部評級體系 32. 內部評級系統(tǒng)的功能 43. 內部評級模型的構建 64. 內部評級對業(yè)務過程的決策支持 85. 配套的制度體系 106. 結束語 111. 內部評級法與內部評級體系 內部評級法是新資本協(xié)議提出的用于外部監(jiān)管的資本充足率計算方法，內部評級法的實施首先需要銀行建立一套健全和完善的內部評級體系。內部評級體系是指由各種方法、過程、控制及數(shù)據收集、支持評估信用風險的IT系統(tǒng)、內部風險等級的確定等各個方面構成的有機整體，是商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管當局規(guī)定的一系列監(jiān)管標準的前提下，利用銀行內部信用評級體系確定信用風險最低資本要求，確保銀行資本充足，反映銀行特殊風險的一整套體系。內部評級法與內部評級體系的關系如圖1所示。巴塞爾委員會指出，銀行必須證明在有資格實施內部評級法之前，使用與文件規(guī)定的最低要求大體一致的評級體系的時間至少已有3年。內部評級體系對基礎條件有著很高的要求，銀行要具有明晰的風險管理戰(zhàn)略、合理的公司治理機制、嚴密的操作流程、科學的風險度量方法以及完善的信息系統(tǒng)和數(shù)據庫。在經過嚴格的返回檢驗的前提下，方可將評級的結果應用于巴塞爾委員會要求的最低資本需求、外部監(jiān)管與信息披露，從而達到新資本協(xié)議框架的要求。 巴塞爾新資本協(xié)議指出，內部評級數(shù)據既要有足夠的樣本容量，又需要達到一定質量標準，在數(shù)據的準確性、代表性、一致性和觀察期等方面均有嚴格的要求。所以在內部評級體系建設中，銀行將花費大量精力在數(shù)據的整理和信息系統(tǒng)的建設上。原始數(shù)據存在數(shù)據質量不高、冗余度大等問題，對其進行統(tǒng)一的預處理就十分必要，它一般包括數(shù)據的整合、清洗、變換、評價以及數(shù)據的反欺詐等處理。評級
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