【正文】 失的可能，而沒有帶來潛在收益的可能。 ?市場風(fēng)險的種類 市場風(fēng)險 利率風(fēng)險 匯率風(fēng)險 股票價格 風(fēng)險 商品價格 風(fēng)險 9 商業(yè)銀行風(fēng)險的分類 |操作風(fēng)險 操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。 ?市場風(fēng)險的定義 ?市場風(fēng)險的特征 市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢，易于計量 此外，市場風(fēng)險來自銀行所屬的經(jīng)濟(jì)體，具有顯著的系統(tǒng)性風(fēng)險特征，很難通過分散化投資完全消除。 7 商業(yè)銀行風(fēng)險的分類 |市場風(fēng)險 市場風(fēng)險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。 （ 5）信用價差風(fēng)險。 （ 4）結(jié)算信用風(fēng)險。票據(jù)業(yè)務(wù)面臨的信用風(fēng)險主要是由于票據(jù)的偽造、篡改、票據(jù)權(quán)利的缺失或由于票據(jù)行為（如貼現(xiàn)、承兌）不當(dāng)而使銀行蒙受損失的風(fēng)險。消費(fèi)者貸款的違約率通常要高于商業(yè)貸款。 （ 2）消費(fèi)者貸款信用風(fēng)險。 （ 1）商業(yè)貸款信用風(fēng)險。信用風(fēng)險是銀行最為復(fù)雜的風(fēng)險種類， 也是銀行面臨的最主要的風(fēng)險 。 4 商業(yè)銀行風(fēng)險的分類 | 商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險 信用風(fēng)險 流動性風(fēng)險 操作風(fēng)險 市場風(fēng)險 戰(zhàn)略風(fēng)險 法律風(fēng)險 聲譽(yù)風(fēng)險 國家風(fēng)險 5 商業(yè)銀行風(fēng)險的分類 |信用風(fēng)險 信用風(fēng)險又稱違約風(fēng)險，是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，從而給銀行帶來損失的可能性。按照風(fēng)險事故的類型可以將風(fēng)險分為社會風(fēng)險、政治風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、自然風(fēng)險等。 3 商業(yè)銀行風(fēng)險的分類 | ?商業(yè)銀行風(fēng)險的分類 根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險劃分為不同的類型。 從商業(yè)銀行風(fēng)險管理角度來看， 風(fēng)險 指的是收益的不確定性， 或者說可能造成的損失的不確定性，這將破壞銀行的價值。商業(yè)銀行的風(fēng)險管理 （ Ⅰ ） 鄭明高 | All Right Reserved 2022 Sep. 1 基本理論 General Theory 目 錄 Contents 商業(yè)銀行風(fēng)險的定義與分類 商業(yè)銀行風(fēng)險的特征 商業(yè)銀行風(fēng)險形成機(jī)理分析 商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的演進(jìn) BASELⅡ 對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的要求 2 總論 商業(yè)銀行風(fēng)險的定義 | ?風(fēng)險的一般定義 ?商業(yè)銀行的風(fēng)險定義 從風(fēng)險管理的角度來說，風(fēng)險應(yīng)定義為出乎意料的損失。 風(fēng) 險 是未來結(jié)果波動性的一個函數(shù)，風(fēng)險以各種可能結(jié)果的標(biāo) 準(zhǔn)差來衡量。 商業(yè)銀行通過風(fēng)險管理來平衡風(fēng)險與收益，提高自身價值。比如按照風(fēng)險發(fā)生的范圍可以把風(fēng)險分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險 。 按照巴塞爾委員會的劃分標(biāo)準(zhǔn)，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險主要包括 信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、 國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險八大類。對大多數(shù)銀行來說，信用風(fēng)險幾乎存在于銀行的所有業(yè)務(wù)中。 ? 信用風(fēng)險的定義 ? 信用風(fēng)險的種類 信用風(fēng)險包括商業(yè)貸款信用風(fēng)險，消費(fèi)者貸款信用風(fēng)險，票據(jù)業(yè)務(wù)信用風(fēng)險，結(jié)算信用風(fēng)險，信用價差風(fēng)險等。 商業(yè)貸款信用是商業(yè)銀行面臨的最主要的信用風(fēng)險。 消費(fèi)者貸款主要包括房屋與汽車按揭貸款、助學(xué)貸款、投資貸款，信用卡貸款等。 6 商業(yè)銀行風(fēng)險的分類 |信用風(fēng)險 （ 3）票據(jù)業(yè)務(wù)信用風(fēng)險 。票據(jù)信用風(fēng)險出要是由于票據(jù)識別手段滯后，銀行間信息不能互通互享，銀行內(nèi)控制度不嚴(yán)密而造成。 是指商業(yè)銀行在替客戶辦理轉(zhuǎn)賬或貿(mào)易結(jié)算過程當(dāng)中，付款人沒有履行其所應(yīng)該承擔(dān)的義務(wù)。 由于信用敏感性資產(chǎn)的信用級別惡化而使其與無風(fēng)險資產(chǎn)之間的信用價差擴(kuò)大，從而導(dǎo)致該資產(chǎn)價格下降，使商業(yè)銀行蒙受損失的風(fēng)險稱為信用價差風(fēng)險。市場風(fēng)險存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中。 8 商業(yè)銀行風(fēng)險的分類 |市場風(fēng)險 市場風(fēng)險可以分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險（包括黃金）、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動所帶來的風(fēng)險。 ? 操作風(fēng)險的定義 ? 操作風(fēng)險的特征 操作風(fēng)險具有普遍性，操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行各種業(yè)務(wù)和管理行為當(dāng)中。 操作風(fēng)險還有可能會引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險，各類風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系不容忽視。 資產(chǎn)流動性風(fēng)險是指資產(chǎn)到期不能如期足額收回，進(jìn)而無法滿足到期負(fù)債的償還和新的合理貸款及其他融資需要，從而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。 商業(yè)銀行作為資金的中間人，需要隨時持有的、用于支付需要的流動資產(chǎn)只占其負(fù)債總額的很小一部分，但如果債權(quán)人大量集中要求兌現(xiàn)時，商業(yè)銀行就有可能面臨流動性風(fēng)險。除了銀行的流動性計劃安排不完善之外，信用、市場、操作等方面的風(fēng)險管理缺陷同樣也會導(dǎo)致商業(yè)銀行的流動性不足。 總資產(chǎn) 2) 流動證券比率 =政府債券 247。 總資產(chǎn) 以上比率越高，則流動性愈強(qiáng)。 總資產(chǎn) 該比率上升則流動性增強(qiáng) 。 總資產(chǎn) 該比率越高 ， 銀行存貯的流動性越高 ， 應(yīng)付潛在的流動性需求的能力也就越強(qiáng) 。 總資產(chǎn) 該比率實際上是一種負(fù)面的流動性指標(biāo) ， 比重越低則流動性越強(qiáng) 。 貨幣市場負(fù)債 又稱 “ 熱錢比率 ” 。 2） 短期投資比率 =(短期同業(yè)存款 +同業(yè)拆出 +短期證券 )247。 比率越高 ， 機(jī)會成本越大 。 總資產(chǎn) 長期穩(wěn)定部分存款稱為核心存款 。 對于同類銀行而言 ， 該比率高的銀行的流動性能力也相應(yīng)較高 。 定期存款 該比率衡量銀行資金的穩(wěn)定性 ， 比率越低則穩(wěn)定性越高 ， 可減少流動性需要 。 ?聲譽(yù)風(fēng)險 是指由于意外事件、商業(yè)銀行的政策調(diào)整、市場表現(xiàn)或日常經(jīng)營活動所產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果，可能對商業(yè)銀行持續(xù)努力、長期信任建立起來的寶貴的無形資產(chǎn)造成損失的風(fēng)險。 ?戰(zhàn)略風(fēng)險 是指商業(yè)銀行在謀求長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)和追求短期商業(yè)利益的過