我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理概述-展示頁
2024-08-11 15:04本頁面
【正文】 信用或者經(jīng)濟(jì)上造成了損失，嚴(yán)重者會(huì)導(dǎo)致銀行面臨破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。銀行客戶提取存款的兩種情況中：一種是客戶根據(jù)日常需要提取現(xiàn)款，或是為彌補(bǔ)同清算差額而提存，這兩種支取是有規(guī)可循的，可以根據(jù)預(yù)計(jì)作出準(zhǔn)確的判斷和安排；而另一種則是客戶突然提取大量現(xiàn)款，對(duì)此作出預(yù)測是很困難的。簡而言之，流動(dòng)性概念包括兩個(gè)方面的含義，既資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的流動(dòng)性。保持流動(dòng)性，可以使銀行一直有大量資金來源，可以保證銀行信貸資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，從而延續(xù)銀行的正常經(jīng)營業(yè)務(wù)。作為經(jīng)營貨幣的特殊企業(yè)，商業(yè)銀行的基本業(yè)務(wù)是吸收公眾存款、辦理貸款。...../Shop/《銷售經(jīng)理學(xué)院》56套講座+ 14350份資料...../Shop/《銷售人員培訓(xùn)學(xué)院》72套講座+ 4879份資料...../Shop/第1章 緒論在我國《中華人民共和國商業(yè)銀行法》中規(guī)定：“商業(yè)銀行以效益性、安全性、流動(dòng)性為經(jīng)營原則，實(shí)行自主經(jīng)營，自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，自負(fù)盈虧，自我約束。...../Shop/《銷售經(jīng)理學(xué)院》56套講座+ 14350份資料...../Shop/《銷售人員培訓(xùn)學(xué)院》72套講座+ 4879份資料...../Shop/n 更多資料請(qǐng)?jiān)L問.(.....)更多企業(yè)學(xué)院：...../Shop/《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料...../Shop/《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料...../Shop/《中層管理學(xué)院》46套講座+6020份資料n 更多資料請(qǐng)?jiān)L問.(.....)更多企業(yè)學(xué)院：...../Shop/《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料...../Shop/《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料...../Shop/《中層管理學(xué)院》46套講座+6020份資料...../Shop/《國學(xué)智慧、易經(jīng)》46套講座...../Shop/《人力資源學(xué)院》56套講座+27123份資料...../Shop/《各階段員工培訓(xùn)學(xué)院》77套講座+ 324份資料...../Shop/《員工管理企業(yè)學(xué)院》67套講座+ 8720份資料...../Shop/《工廠生產(chǎn)管理學(xué)院》52套講座+ 13920份資料...../Shop/《財(cái)務(wù)管理學(xué)院》53套講座+ 17945份資料...../Shop/《國學(xué)智慧、易經(jīng)》46套講座...../Shop/《人力資源學(xué)院》56套講座+27123份資料...../Shop/《各階段員工培訓(xùn)學(xué)院》77套講座+ 324份資料...../Shop/《員工管理企業(yè)學(xué)院》67套講座+ 8720份資料...../Shop/《工廠生產(chǎn)管理學(xué)院》52套講座+ 13920份資料...../Shop/《財(cái)務(wù)管理學(xué)院》53套講座+ 17945份資料”由此看出，流動(dòng)性管理在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理中處于十分重要的地位。流動(dòng)性是指銀行能滿足客戶提取存款要求的支付能力，就是銀行的清償能力和借款人正當(dāng)貸款需求的能力。可以說，流動(dòng)性是銀行的命脈。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)雖然和流動(dòng)性概念上相互對(duì)應(yīng)，但是其實(shí)兩者意義截然而反。第二種情形恰恰是對(duì)公存款給銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)，若銀行由于企業(yè)存款利率及期限結(jié)構(gòu)不合理而無法對(duì)這種難以預(yù)測的情形作出相應(yīng)反應(yīng)時(shí)，由此會(huì)產(chǎn)生銀行擠兌業(yè)務(wù)，此嚴(yán)重后果將導(dǎo)致銀行面臨信用危機(jī)，甚至倒閉。它一般表現(xiàn)在三個(gè)方面，首先，銀行不能及時(shí)滿足存款客戶的提款要求，其次，信貸資金難以滿足借款人的要求的，最后，投資業(yè)務(wù)萎縮時(shí)，不能通過負(fù)債來解決資金的來源。目前流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生主要有以下幾點(diǎn)原因：1） 銀行自身資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)“借短貸長”的不穩(wěn)定性2） 擠兌導(dǎo)致的突發(fā)性存款大量流失導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。縱觀歷史的警戒，我們看到有的銀行沒有正確的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，從而導(dǎo)致經(jīng)營失敗，美國大陸伊利諾銀行的經(jīng)營失敗就是流動(dòng)性風(fēng)管理失誤的經(jīng)典案例。在20世紀(jì)70年代初，大陸伊利諾銀行制定了有利于大規(guī)模發(fā)行貸款的計(jì)劃，并且為了贏得顧客，貸款利率又低于競爭對(duì)手，由此，該行的貸款總額迅速增加，同時(shí)，此行的利潤率也高于其他競爭對(duì)手的平均數(shù)，然而，資產(chǎn)如此急劇的擴(kuò)張已經(jīng)蘊(yùn)藏了潛在的危機(jī)。在20世紀(jì)80年代，市場上開始流傳大陸伊利諾銀行要倒閉的消息，公眾對(duì)此已經(jīng)失去了信心，縱然美聯(lián)儲(chǔ)努力采取措施保護(hù)銀行，也沒有取得太大成效。從這個(gè)事例中，我們不難看出，在20世紀(jì)90年代以后，在世界經(jīng)濟(jì)一體化中，全球金融業(yè)都在走向自由化、創(chuàng)新化、國際化，同時(shí)也帶來了更加嚴(yán)峻的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，商業(yè)銀行腫產(chǎn)生危機(jī)甚至破產(chǎn)的例子屢見不鮮。流動(dòng)性管理本質(zhì)上是讓銀行在綜合對(duì)資金供給需求多種因素的考量后，采取一系列的管理措施等，在資金的流入和流出之間尋求平衡，在面對(duì)客戶隨時(shí)提存和貸款需求等問題上，有能力應(yīng)對(duì)。 當(dāng)今形式下，我們面臨很多問題：與日俱增的銀行產(chǎn)品現(xiàn)金流量的不確定性，需要加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理；資產(chǎn)市場迅速發(fā)展，銀行增加使用批發(fā)市場、資本市場的資金，而這些資金對(duì)信用水平以及價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的反應(yīng)較為敏感；隨著資金提供者從相對(duì)的信用中性轉(zhuǎn)變?yōu)樾庞妹舾?，銀行開始轉(zhuǎn)向資產(chǎn)證券化和其他表外戰(zhàn)略來滿足自身的資金需求；科技的不斷創(chuàng)新，使提款以及轉(zhuǎn)撥資金更快捷，同樣加劇了風(fēng)險(xiǎn)管理的挑戰(zhàn)；銀行的核心資本來源減少，傳統(tǒng)負(fù)債業(yè)務(wù)存款比例不斷下降；大盤新股發(fā)行、股票增發(fā)加大了商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 銀行業(yè)的流動(dòng)性危機(jī)出現(xiàn)，在學(xué)術(shù)界和有關(guān)當(dāng)局引發(fā)了高度關(guān)注，對(duì)其進(jìn)行的研究也一直進(jìn)行著，但對(duì)于控制、管理和消除危機(jī)的主張卻往往出入很大姚長輝在《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響因素分析》一文中指出銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因有兩個(gè)方面：表面原因和深層次原因。深層次原因在于銀行流動(dòng)性和盈利性之間的矛盾。徐楓在《商業(yè)銀行資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理及對(duì)策研究》一文中說到：中國商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理應(yīng)采取資產(chǎn)流動(dòng)性管理為主、資產(chǎn)流動(dòng)性管理為輔的平衡流動(dòng)性管理策略。在《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與管理策略》一文中，王文華從流動(dòng)性需求的預(yù)測和需求策略的選擇兩個(gè)方面提出了商業(yè)銀行流動(dòng)性的管理策略。郭京華在《試論我國商業(yè)銀行流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)
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