【正文】 納和總結(jié)分析基礎(chǔ)上。本文運(yùn)用了中國工商銀行四川省某分行發(fā)放的個人住房貸款數(shù)據(jù)，以個人住房抵押貸款違約風(fēng)險為研究目的，借鑒國外成熟的研究理論和成果，以及美國和香港等地個人住房抵押貸款違約風(fēng)險管理的經(jīng)驗，應(yīng)用理論分析和實證分析、定性分析與定量分析相結(jié)合的方法，對該銀行個人住房貸款數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，研究違約借款人特征、違約貸款特征和違約住房特征等，系統(tǒng)地分析影響住房抵押貸款違約的主要風(fēng)險因素，歸納貸款群體在抵押貸款中違約行為發(fā)生的規(guī)律，并分析導(dǎo)致違約行為產(chǎn)生的原因，最后對我國商業(yè)銀行個人住房抵押貸款違約風(fēng)險管理提出對策建議。基于中國工商銀行四川某分行個人住房貸款數(shù)據(jù)的實證分析。個人住房貸款違約風(fēng)險相關(guān)理論和國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及我國個人住房貸款風(fēng)險形成的根源分析。但中國個人住房抵押貸款有著不同于成熟市場的獨(dú)特之處，而這些獨(dú)特之處很有可能影響著中國住房抵押貸款市場上借款者的違約行為，同時使得國際上的研究理論在中國可能不是很適用。因此，我們有必要研究個人住房貸款違約風(fēng)險的形成原因及主要影響因素。抵押貸款違約會給發(fā)放貸款的銀行等金融機(jī)構(gòu)帶來預(yù)期利潤損失。通過對比，我們可以發(fā)現(xiàn)次貸危機(jī)的發(fā)展歷程與我國現(xiàn)階段房地產(chǎn)市場的發(fā)展過程有很多相似特征。據(jù)此，中國己經(jīng)進(jìn)入個人住房抵押貸款的高風(fēng)險期。雖然我國住房信貸快速發(fā)展的同時還保持著較低的不良貸款率，仍是各銀行的優(yōu)良信貸資產(chǎn)，但從縱向來看，不良率有上升的趨勢。在個人住房貸款中，截至2009年末，除民生、北京和中信銀行外， 數(shù)據(jù)來源：中國金融網(wǎng)《11家銀行房貸規(guī)模已超五萬億 國有大行審慎收緊》。在購房者的強(qiáng)勁需求與金融機(jī)構(gòu)極力推動基礎(chǔ)上，中國住房抵押貸款業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。關(guān)鍵詞：個人住房貸款 違約風(fēng)險 風(fēng)險因素 風(fēng)險防范 Analysis of the default risk for personal housing mortgages loan of Commercial BanksAbstract：Housing loans to individuals in China housing supply system transformation process, plays a very important role, not just for residents of housing provides an important source of funding, has also bee a financial institution good credit assets, the objective to promote the rapid development of China39。接著以中國工商銀行四川某分行為例，運(yùn)用相關(guān)理論和數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，研究違約借款人特征、違約貸款特征和違約住房特征等，系統(tǒng)地分析影響住房抵押貸款違約的主要風(fēng)險因素，歸納貸款群體在抵押貸款中違約行為發(fā)生的規(guī)律，并分析導(dǎo)致違約行為產(chǎn)生的原因。本文通過整理歷年來國內(nèi)外學(xué)者在個人住房抵押貸款違約風(fēng)險方面的研究，首先對違約行為、違約風(fēng)險及其定義和分類作出界定，從理論上解釋不同風(fēng)險產(chǎn)生的原因。雖然個人住房貸款一直都被各商業(yè)銀行視為優(yōu)良信貸資產(chǎn)，但近幾年來其不良貸款率也有上升的趨勢，再加上2007年美國次貸危機(jī)的爆發(fā)也給我們敲響了警鐘。淺析商業(yè)銀行個人住房貸款的違約風(fēng)險——以工商銀行四川某分行為例作者姓名：胡娟 專業(yè)：工商管理 班級：2007070401 指導(dǎo)老師：馬倩影摘 要個人住房貸款在中國住房供應(yīng)體系轉(zhuǎn)型過程當(dāng)中，扮演了極為重要的角色，它不僅為居民購置住房提供了一個重要的資金來源，也成為金融機(jī)構(gòu)良好的信貸資產(chǎn)，客觀上推動了中國房地產(chǎn)市場快速發(fā)展。在購房者的強(qiáng)勁需求與金融機(jī)構(gòu)極力推動基礎(chǔ)上，中國住房抵押貸款業(yè)務(wù)迅速發(fā)展。因此,住房抵押貸款違約風(fēng)險管理越來越受到國內(nèi)外的關(guān)注,研究這一問題具有很強(qiáng)的理論和現(xiàn)實意義。在深入分析國內(nèi)外個人住房抵押貸款違約風(fēng)險管理經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國實際情況本文得出了我國個人住房抵押貸款值得借鑒的優(yōu)秀經(jīng)驗和深刻教訓(xùn)。最后針對我國個人住房抵押貸款市場的現(xiàn)狀對我國商業(yè)銀行個人住房抵押貸款違約風(fēng)險管理提出對策建議：完善住房抵押貸款的法律法規(guī)；發(fā)展抵押證券化；推進(jìn)個人信用制度建設(shè)；建立政府住房抵押貸款擔(dān)保制度；健全抵押物處置制度；建立健全住房貸款保險制度；加強(qiáng)銀行內(nèi)部管理；建立個人住房抵押貸款風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)。s real estate market. The buyer strongly demand and the financial institutions to promote the basis of the housing mortgage loans developed rapidly. Although individual housing loans has been regarded as excellent credit assets by all mercial banks, but in recent years the rate of bad loans is on the rise, coupled with the 2007 . subprime crisis broke out, also sounded a warning to us. Therefore, the mortgage default risk management has been getting more and more attention at home and abroad, and study this problem has a strong theoretical and practical significance. At first，this article aims to give a definition on default behavior and default risk by summarizing the domestic and abroad papers on this title, and explain the reasons of default risk’s arising causes from different academic views. In depth analysis of domestic and foreign individual housing mortgage risk management on the basis of experience, bined with the actual situation in our country this article es to a personal housing mortgage worthwhile excellent experience and profound lessons. Then taking a branch in Sichuan province in China for example, using the relevant theories and data to analysis, systematic analysis of the impact of mortgage defaults in the major risk factors, analysis of the causes leading to the breach. Finally，the thesis concludes by presenting a dynamic loan risk prevention strategy which incorporates monitoring，control and risk transferring in mortgage loans.Key words: personal housing loan, default risk, risk factors, risk prevention目 錄摘 要 IAnalysis of the default risk for personal housing mortgages loan of Commercial Banks II第1章 緒 論 1 1 2 2 2 3第2章 個人住房貸款違約風(fēng)險研究綜述 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8第3章 我國個人住房貸款現(xiàn)狀及違約成因 10 我國個人住房貸款業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀 10 10第4章 個人住房貸款違約風(fēng)險的實證分析 13 13 18 22 24第5章 國內(nèi)外個人住房貸款違約風(fēng)險管理經(jīng)驗及我國個人住房貸款違約風(fēng)險防范控制建議 25 25 26 26 26 27 28 28 28 29：國內(nèi)外個人住房貸款違約風(fēng)險管理經(jīng)驗對本文的啟示 29 30結(jié) 論 33致 謝 34參考文獻(xiàn) 3537 / 41第1章 緒 論自1998年中國國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》以來，個人住房抵押貸款扮演了極為重要的角色，它不僅為居民購置住房提供了一個重要的資金來源，也成為金融機(jī)構(gòu)良好的信貸資產(chǎn)，客觀上推動了中國房地產(chǎn)市場快速發(fā)展。就總額來看，1998年中國個人住房抵押貸款總額僅為426億元，進(jìn)入二十一世紀(jì)后，我國住房貸款業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展， 2003年底貸款余額突破萬億大關(guān)。其過高的比重以及房地產(chǎn)行業(yè)越積越多的泡沫，正威脅著銀行信貸系統(tǒng)的安全。而且中國的住房抵押貸款業(yè)務(wù)起步于1998年，但真正發(fā)展起來還是2000年之后，國外的研究經(jīng)驗表明，房地產(chǎn)金融的風(fēng)險，尤其是個人住房金融的風(fēng)險，具有滯后反映和長期存在的特點，按揭貸款的風(fēng)險暴露期通常為3－8年。2007年4月爆發(fā)的美國次貸危機(jī)更是給我國商業(yè)銀行和金融監(jiān)管部門敲響了警鐘。若國內(nèi)房價一旦快速下跌，個人住房抵押貸款的違約率將會大大上升。如果出現(xiàn)個人住房抵押貸款大規(guī)模違約，進(jìn)一步將會給整個金融系統(tǒng)帶來巨大的沖擊，并對宏觀經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大影響。雖然國外在這方面已有比較深入的研究，并已經(jīng)形成一些共識。在這樣的背景之下，本文根據(jù)當(dāng)前國內(nèi)住房抵押貸款市場的運(yùn)行特點和風(fēng)險現(xiàn)狀揭示出住房信貸背后隱藏的巨大風(fēng)險，結(jié)合國內(nèi)外的研究成果和研究方法，利用實證，揭示我國個人住房抵押貸款中違約貸款發(fā)生的規(guī)律和主要違約因素，并在此基礎(chǔ)上研究風(fēng)險的提前識別和控制，建立有效的風(fēng)險防范體系，為銀行防范個人住房抵押貸款違約風(fēng)險提供一定的指導(dǎo)意見。分析我國個人住房貸款現(xiàn)狀及違約風(fēng)險成因。分析國內(nèi)外個人住房貸款違約風(fēng)險管理經(jīng)驗，并提出個人住房貸款違約風(fēng)險的控制對策建議。理論分析與實證分析相結(jié)合的方法。運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計分析方法。比較的方法。第2章 個人住房貸款違約風(fēng)險研究綜述個人住房抵押貸款是指借款人以其所購置的房地產(chǎn)作為抵押，按購房款的一定比率從銀行借款，按照固定或浮動的利息率計息，在較長一段期限內(nèi)，按月償還其所借款項的一種貸款形式。貸款人發(fā)放個人住房貸款時，借款人必須提供擔(dān)保，借款人到期不能償還貸款本息的，貸款人有權(quán)依法處理其抵押物，或由保證人承擔(dān)償還本息的連帶責(zé)任。