【正文】 OC）”系統(tǒng)。一些主要的國際大銀行開始研究、建立自己的內(nèi)部風(fēng)險測量、資本配置模型，以彌補巴塞爾協(xié)議之不足。90年代以后隨著衍生金融工具及交易的迅猛增長，市場風(fēng)險日益突現(xiàn)。西方發(fā)達(dá)國家特別是美國商業(yè)銀行在對風(fēng)險防范和控制上經(jīng)歷了這么一個過程：80年代，在儲蓄和貸款機(jī)構(gòu)主要因信用風(fēng)險而大量倒閉的促動下，銀行普遍開始注重對信用風(fēng)險的防范與管理，其結(jié)果是產(chǎn)生了“巴塞爾協(xié)議”對資本充足性的管理與實踐。收益是商業(yè)銀行追求的目標(biāo)，但是風(fēng)險卻是商業(yè)銀行為追求收益而付出的代價，為追求較高的收益就必須承擔(dān)較高的風(fēng)險，如果不想承擔(dān)風(fēng)險，就只能獲得一個平均的收益。 The second part of mercial bank risk management is introduced the concept, characteristics, formation and classification, The third part of mercial Banks in China are introduced and the risk management strategy of international gap, The fourth part of China39。論文一共分為六部分：第一部分是緒論，著重敘述論文的背景、目的及課題意義，同時介紹論文的研究對象、方法及論文結(jié)構(gòu)；第二部分介紹了商業(yè)銀行風(fēng)險管理的概念、特征、成因以及分類；第三部分介紹了我國的商業(yè)銀行風(fēng)險管理戰(zhàn)略和與國際上的差距；第四部分分析了我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀和存在的問題；第五部分在前兩部分的基礎(chǔ)上，提出對我國商業(yè)銀行主要的三個風(fēng)險及管理提出改進(jìn)方法和對策；最后一部分是結(jié)論和展望。本文是在閱讀大量參考文獻(xiàn)資料的基礎(chǔ)上，對內(nèi)容作出分析，總結(jié)，并概括出自己的想法和認(rèn)識中不斷完善和完成的。五、研究方法和手段 本文主要采用了描述性研究法和文獻(xiàn)研究法，通過對商業(yè)銀行中的風(fēng)險的概述，對我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的現(xiàn)狀的描述，使讀者對其有一定的初步了解和認(rèn)知。通過對我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀的分析披露并與國際商業(yè)銀行風(fēng)險管理進(jìn)行簡單的對比，從中找出我商業(yè)銀行風(fēng)險管理中能在的不和問題，最后就我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理中存在的問題提出相應(yīng)有參考性的對策和改進(jìn)方法。雖然長期以來國外銀行也十分注重風(fēng)險的防范，形成了一整套較為科學(xué)、規(guī)范的風(fēng)險管理體制，對風(fēng)險分析，風(fēng)險評定、風(fēng)險共知體系等有規(guī)范而嚴(yán)格的要求，但在此次的金融危機(jī)中不少西方國家的商業(yè)銀行紛紛倒閉，從中暴露了國外銀行管理方面存在的缺陷與不足。風(fēng)險管理文化缺失 我國商業(yè)銀行在風(fēng)險管理上出現(xiàn)問題,很大程度上不是因為缺乏風(fēng)險管理系統(tǒng)、政策和程序,而是風(fēng)險管理文化的缺失不能使這些系統(tǒng)、政策和程序發(fā)揮應(yīng)有的作用。我國商業(yè)銀行現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)雖然得以建立但還不完善,運作欠規(guī)范,產(chǎn)權(quán)制度不完善,缺乏有效的激勵機(jī)制和約束機(jī)制,這些體制劣勢使得我國商業(yè)銀行風(fēng)險控制和管理能力較差。這就決定了我國的金融風(fēng)險主要表現(xiàn)為商業(yè)銀行中的風(fēng)險，因此，對商業(yè)銀行風(fēng)險管理進(jìn)行研究具有十分重要的現(xiàn)實意義，其對證券公司、保險公司等非銀行金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險管理也有借鑒作用。現(xiàn)代金融業(yè)的競爭與其說是資產(chǎn)規(guī)模的競爭，不如說是金融風(fēng)險管理的競爭。中國商業(yè)銀行風(fēng)險管理研究本科畢業(yè)論文（內(nèi)容包括：課題的來源及意義，國內(nèi)外發(fā)展?fàn)顩r，本課題的研究目標(biāo)、研究內(nèi)容、研究方法、研究手段和進(jìn)度安排，實驗方案的可行性分析和已具備的實驗條件以及主要參考文獻(xiàn)等。）一、課題意義：商業(yè)銀行是經(jīng)營貨幣的金融中介組織，與一般工商企業(yè)的最大不同就在于銀行利用客戶的存款和其它借入款作為主要的營運資金，自有資本占比低這一特點決定了商業(yè)銀行本身具有較強(qiáng)的內(nèi)在風(fēng)險特性。在我國目前的金融體系下，由于資本市場起步較晚，以商業(yè)銀行貸款為主的間接融資方式仍占主導(dǎo)地位。二、國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀 國內(nèi)現(xiàn)狀：風(fēng)險管理體制有待于進(jìn)一步完善。風(fēng)險管理工具及技術(shù)落后 目前,我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理仍然以經(jīng)驗分析為主,重視定性分析,量化分析手段短缺,從而導(dǎo)致在風(fēng)險識別、度量和監(jiān)測等方面主觀性比較強(qiáng),科學(xué)性不夠。 國外現(xiàn)狀：從2008年底開始的次貸危機(jī)造成美國股市有史以來最劇烈的震蕩和下跌，從而引發(fā)了全球性的金融危機(jī)，引起了全球經(jīng)濟(jì)增速的減緩升值是衰退，其中金融業(yè)特別是銀行業(yè)遭受重大打擊。三、研究目標(biāo) 通過對商業(yè)銀行風(fēng)險基礎(chǔ)的闡述使我們對商業(yè)銀行風(fēng)險進(jìn)行進(jìn)一步的了解和理解。四、研究內(nèi)容本文初步簡要闡述了商業(yè)銀行風(fēng)險及風(fēng)險管理的概念及類型還有產(chǎn)生的原因，通過對現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀的觀察分析并與國際商業(yè)銀行風(fēng)險管理作比較，找出我國現(xiàn)階段商業(yè)銀行風(fēng)險管理中存在的問題，在對問題的理解中逐步提出對我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理相應(yīng)的改進(jìn)方法和對策。同時采用了比較研究法，對比國內(nèi)外商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境顯示出國內(nèi)外的差距。 六、進(jìn)步安排~ 收集資料，研究分析~ 確定選題，開題報告~ 擬定論文提綱，提綱的修改~ 撰寫論文~ 論文的修改和整理~ 論文答辯，裝訂成冊七、參考文獻(xiàn)[1] 柳永明 李宏，商業(yè)銀行風(fēng)險管理，上海：上海人民出版社，2007，P5~P223~229[2] 章彰，商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理：兼論巴塞爾新資本協(xié)議，北京：中國人民大學(xué)出版社，2002，P286~293[3] 曲紹強(qiáng)，我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理，北京：中國財經(jīng)出版社一，2009，P36~[4] 陳四清，我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展方向，金時網(wǎng)，[5] 吳國雅，淺談商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理，時代金融，2009（4）：P12~13 [6] 馬崇明，唐國儲，論構(gòu)建我國商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系，新金融，2003（9）：P22[7] 羅開位，連建輝，商業(yè)銀行治理：一個新的解釋框架，金融研究，2004（1）：P16~17摘 要摘 要本文初步簡要闡述了商業(yè)銀行風(fēng)險及風(fēng)險管理的概念及類型還有產(chǎn)生的原因，通過對現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀的觀察分析并與國際商業(yè)銀行風(fēng)險管理作比較，找出我國現(xiàn)階段商業(yè)銀行風(fēng)險管理中存在的問題，在對問題的理解中逐步提出對我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理相應(yīng)的改進(jìn)方法和對策。關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行 風(fēng)險 風(fēng)險管理ⅰABSTRACTABSTRACT This article briefly describes the first mercial bank management and risk the risk of the concepts and the type and the reason, at present in chinese mercial banks risk management situation of the analysis and risk management and the international mercial banks make parisons and find out our current mercial banks in risk management problems, the problem of gradually raise the risk of our mercial bank management and the corresponding improvement plan. Papers are divided into six parts: the first part is the introduction, the thesis mainly describes background, significance, objective and subject and object, the paper studies and methods。s mercial Banks risk analysis of the current situation and existing problems of management, The fifth part in the first two parts, the basis of our country mercial bank of three major risk management and put forward the improvement methods and countermeasures, Final part is the conclusion and prospected.Keywords：mercial bank risk risk managementⅱ目 錄目 錄第一章 緒論 1 背景介紹 1 課題研究的目的和意義 2 課題研究的目的 2 課題研究的意義 2 本文研究的方法和手段及論文結(jié)構(gòu) 3 研究的方法和手段 3 論文結(jié)構(gòu) 3第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險管理概述 4 商業(yè)銀行風(fēng)險的概念和特征 4 商業(yè)銀行風(fēng)險的概念 4 商業(yè)銀行風(fēng)險的特征 4 商業(yè)銀行風(fēng)險的來源及分類 5 商業(yè)銀行風(fēng)險的來源 5 商業(yè)銀行風(fēng)險的分類 7第三章 我國風(fēng)險管理戰(zhàn)略及同國際上的差距 10 我國商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險 10 建立完善的商業(yè)銀行風(fēng)險管理體制 10 以科學(xué)發(fā)展觀知道商業(yè)銀行風(fēng)險 10 以人為本才能做好商業(yè)銀行風(fēng)險管理 12 我國商業(yè)銀行與國外銀行的差距 12 內(nèi)部管理方面的差距 13 外部環(huán)境上的差距 14第四章 我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀及問題分析 15 我國商業(yè)銀行當(dāng)前所面臨的風(fēng)險及表現(xiàn) 15 信用風(fēng)險 15 操作風(fēng)險 16 市場風(fēng)險 17 我國商業(yè)銀行所面臨風(fēng)險的特殊性 17 市場轉(zhuǎn)型加劇商業(yè)銀行風(fēng)險 18 經(jīng)濟(jì)周期增強(qiáng)商業(yè)銀行風(fēng)險 18 市場競爭所引起的商業(yè)銀行風(fēng)險 19 商業(yè)銀行創(chuàng)新所引起的風(fēng)險 21 我國商業(yè)銀行原有風(fēng)險管理的不足及其對風(fēng)險管理造成的結(jié)果 22第五章 完善我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的對策 25 建立商業(yè)銀行操作風(fēng)險長效機(jī)制 25 建立有力的操作風(fēng)險管理流程和框架 25 培養(yǎng)操作風(fēng)險文化 25 健全操作風(fēng)險監(jiān)控體系 25 開戰(zhàn)運行效果評估 26 強(qiáng)化商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的途徑 26 強(qiáng)化信用風(fēng)險管理的內(nèi)部途徑 26 強(qiáng)化信用風(fēng)險管理的外部途徑 30 加強(qiáng)我國商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理對策 31 從企業(yè)內(nèi)部加強(qiáng)我國商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理 31第六章 結(jié)論與展望 34參考文獻(xiàn) 35致謝 36Ⅰ第二章 ☆☆☆☆☆第一章 緒論 背景介紹從商業(yè)銀行誕生至今的經(jīng)營歷史中，其收益與風(fēng)險總是一對孿生兄弟共同伴隨著商業(yè)銀行而存在。因此，如何在追求收益的過程中更好的防范和控制好風(fēng)險，在商業(yè)銀行的發(fā)展歷史中，一直是一個令商業(yè)銀行經(jīng)營管理者頗費精力但又不得不時時刻刻認(rèn)真對付的事。該協(xié)議對加強(qiáng)銀行資本充足率，保護(hù)銀行安全起到了巨大的作用。在90年代中葉發(fā)生的幾起震驚世界的銀行和金融機(jī)構(gòu)危機(jī)大案如巴林銀行、大和銀行等促使人們對市場風(fēng)險的關(guān)注。其結(jié)果，則是出現(xiàn)了以下主要發(fā)展：市場風(fēng)險測量新方法——VAR（風(fēng)險價值方法）。就在最近幾年內(nèi)，一些大銀行認(rèn)識到信用風(fēng)險仍然是關(guān)鍵的金融風(fēng)險，并開始關(guān)注信用風(fēng)險測量方面的問題，試圖建立測量信用風(fēng)險的內(nèi)部方法與模型。這一系統(tǒng)是第一個評估信用風(fēng)險的內(nèi)部模型，可以測量整個銀行的合并信用風(fēng)險，并提供另一種VAR報告。這就要求有更加復(fù)雜，更加特定的信用風(fēng)險內(nèi)部方法和模型來彌補巴塞爾協(xié)議對信用風(fēng)險的籠統(tǒng)分析。這使得金融界再次警醒，進(jìn)一步深入考慮風(fēng)險防范與管理問題。在這一實踐中遭受損失的機(jī)構(gòu)中有些是國際著名大銀行，這些損失又主要是由信貸風(fēng)險與市場風(fēng)險合力造成的信貸損失。2008年底發(fā)生的次貸危機(jī)造成美國股市有史以來最劇烈的震蕩和下跌，從而引發(fā)了全球性的金融危機(jī)。長期以來國外銀行業(yè)十分注重風(fēng)險的防范，也形成了一整套較為科學(xué)、規(guī)范的風(fēng)險管理體制，對風(fēng)險分析，風(fēng)險評定、風(fēng)險控制體系燈油規(guī)范而嚴(yán)格的要求，但此次的危機(jī)也暴露了國外銀行管理方面存在的缺陷與不足。在各方為提高商業(yè)銀行競爭力，增強(qiáng)其風(fēng)險防范和控制能力的過程中，有必要對西方商業(yè)銀行在這一方面的最新發(fā)展動態(tài)做一個研究，同時，分析一下我國商業(yè)銀行在風(fēng)險管理上存在的不足，特別是在加入WTO后我國商業(yè)銀行面臨的新的生存環(huán)境和競爭方式，從而明確如果要想使我國的商業(yè)銀行未來幾年在和國外商業(yè)銀行同臺競技的過程中生存下來并得到長足發(fā)展，就有必要在其風(fēng)險管理上進(jìn)行進(jìn)一步的加強(qiáng)和改進(jìn)。通過對我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀的分析披露并與國際商業(yè)銀行風(fēng)險管理進(jìn)行簡單的對比，從中找出我商業(yè)銀行風(fēng)險管理中能在的不和問題，最后就我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理中存在的問題提出相應(yīng)有參考性的對策和改進(jìn)方法?，F(xiàn)代金融業(yè)的競爭與其說是資產(chǎn)規(guī)模的競爭，不如說是金融風(fēng)險管理的競爭。這就決定了我國的金融風(fēng)險主要表現(xiàn)為商業(yè)銀行中的風(fēng)險，因此，對商業(yè)銀行風(fēng)險管理進(jìn)行研究具有十分重要的現(xiàn)實意義，其對證券公司、保險公司等非銀行金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險管理也有借鑒作用。同時采用了比較研究法，對比國內(nèi)外商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境顯示出國內(nèi)外的差距。 論文的內(nèi)容結(jié)構(gòu)本文共分為六個部分。第二部分介紹了商業(yè)銀行風(fēng)險管理的概念、特征、成因以及分類。第四部分分析了我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀和存在的問題。最后一部分是結(jié)論和展望。風(fēng)險問題既體現(xiàn)在銀行全部資產(chǎn)負(fù)債的總體經(jīng)營上，也體現(xiàn)在每項資產(chǎn)負(fù)債的個別業(yè)務(wù)上。商業(yè)銀行風(fēng)險是指商業(yè)銀行在經(jīng)營中由于各種不確定因素的存在而招致經(jīng)濟(jì)損失的可能性。這里商業(yè)銀行風(fēng)險管理有兩方面的涵義：（1）在收益一定條件下的風(fēng)險最小化；（2） 在風(fēng)險一定條件下的收益最大化。商業(yè)銀行對其風(fēng)險管理工作必須進(jìn)行連續(xù)的再評價，對工作效果進(jìn)行不