金融衍生品計算ppt課件-展示頁
2025-05-16 04:28本頁面
【正文】 eta 歐式看跌期權(quán) Theta值 4．歐式期權(quán) Rho值 調(diào)用方式 [CallRho, PutRho] = blsrho(Price, Strike, Rate, Time, Volatility, Yield) 輸入?yún)?shù)同前 輸出參數(shù) CallRho 歐式看漲期權(quán) Rho值 PutRho 歐式看跌期權(quán) Rho值 5．歐式期權(quán) Vega 調(diào)用方式 Vega = blsvega(Price, Strike, Rate, Time, Volatility, Yield) 輸入?yún)?shù)同前 輸出參數(shù) Vega 歐式期權(quán) Vega 6．歐式期權(quán)隱含波動率 調(diào)用方式 Volatility = blsimpv(Price, Strike, Rate, Time, Value, Limit, Tolerance, Type) 輸入?yún)?shù) Price 標的資產(chǎn)當前價格 Strike 期權(quán)執(zhí)行價 Rate 無風險利率 Time 存續(xù)期 Value 歐式期權(quán)價格 Limit (Optional)歐式期權(quán)波動率上限，默認值是 10 Yield (Optional)標的資產(chǎn)的分紅，折合成年收益率 Tolerance (Optional)可以忍受隱含波動率，默認值為 10 Type (Optional)歐式期權(quán)種類， 如果是歐式看漲期權(quán)則輸入 Type = {‘call’}， 如果是歐式看跌期權(quán)則輸入 Type = {‘put’}， 默認值為歐式看漲期權(quán) 輸出參數(shù) Volatility 歐式期權(quán)隱含波動率，期權(quán)類別由 Type確定 期貨期權(quán)定價函數(shù) 調(diào)用方式 [Call, Put] = blkprice(Price, Strike, Rate, Time, Volatility) 輸入?yún)?shù) Price 期貨價格 Strike 期貨期權(quán)執(zhí)行價 Rate 無風險利率 Time 期權(quán)存續(xù)期 Volatility 期貨變化標準差 輸出參數(shù) Call 歐式看漲期權(quán)價格 Put 歐式看跌期權(quán)價格 衍生產(chǎn)品定價數(shù)值解 二叉樹定價函數(shù) 調(diào)用方式 [AssetPrice, OptionValue] = binprice(Price, Strike, Rate, Time, Increment, Volatility,Flag,DividendRate,Dividend, ExDiv) 輸入?yún)?shù) Price 股票價格 Strike 期權(quán)的執(zhí)行價 Rate 無風險利率 Time 期權(quán)存續(xù)期 Increm
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