選擇性樣本模型ppt課件-展示頁
2025-05-16 01:58本頁面
【正文】 的存在并提出了 Heckman兩步修正法。167。 受限被解釋變量數(shù)據(jù)模型 ——選擇性樣本 Model with Limited Dependent Variable ——Selective Samples Model 一、社會經(jīng)濟生活中的選擇性樣本問題 二、“截斷”數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟學模型的最大似然估計 三、“截斷”數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟學模型的 Heckman兩步估計 四、“歸并”數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟學模型的最大似然估計 五、選擇性樣本的經(jīng)驗判斷和檢驗 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2022 for his development of theory and methods for analyzing selective samples” James J Heckman USA ? “Shadow Prices, Market Wages and Labour Supply”, Econometrica 42 (4), 1974, P679694 發(fā)現(xiàn)并提出“選擇性樣本”問題 。 一、社會經(jīng)濟生活中的選擇性樣本問題 “ 截斷 ” （ truncation）問題 ? 不能從全部截面?zhèn)€體，而只能從一部分個體中隨機抽取被解釋變量的樣本觀測值。 – 二是，所抽取的樣本觀測值來自于具有某些特征的部分個體，但是樣本觀測值的大小與其它個體的觀測值相比較，并不存在明顯的“截斷點”。 “ 歸并 ” (censoring)問題 ? 將被解釋變量的處于某一范圍的樣本觀測值都用一個相同的值代替。 – 需求函數(shù)模型中用實際消費量作為需求量的觀測值，如果存在供給限制，就出現(xiàn)“歸并”問題。例如考試成績，最高 100，最低 0，出現(xiàn)“歸并”問題。 二、“截斷”數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟學模型的最大似然估計 思路 ? 如果一個單方程計量經(jīng)濟學模型，只能從“掐頭”或者“去尾”的連續(xù)區(qū)間隨機抽取被解釋變量的樣本觀測值，那么很顯然，抽取每一個樣本觀測值的概率以及抽取一組樣本觀測值的聯(lián)合概率，與被解釋變量的樣本觀測值不受限制的情況是不同的。 截斷分布 f a fP a( ) ( )( )? ? ??? ? ?f cfP cb ab adb ccb( )( )( )( )? ????? ????????111如果 ξ服從均勻分布 U(a, b)，但是它只能在 (c, b)內(nèi)取得樣本觀測值，那么取得每一個樣本觀測值的概率 α為隨機變量 ξ分布范圍內(nèi)的一個常數(shù) f afP ae( )( )( )( )( )( )( )( ) / ( )? ???? ????? ???? ? ?? ???????? ? ?21112 1 2 22 2??P a a( ) ( ) ( )? ??? ? ? ? ? ? ?1 1? ?ξ服從正態(tài)分布 Φ是標準正態(tài)分布條件概率函數(shù) 截斷被解釋變量數(shù)據(jù)模型的最大似然估計 y i i? ? ?? X i ? ? ?i N~ ( , )0 2y Ni X Xi i~ ( , )?? ? 2f yyaii( )(( ) / )(( ) / )?? ?? ? ?11?? ???? ?XXiiln ( l n ( ) ln ) ( )
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