國(guó)債回購(gòu)業(yè)務(wù)知識(shí)ppt課件-展示頁(yè)
2025-05-15 22:05本頁(yè)面
【正文】 1天、 3天、 7天 總共 12只。 一、債券回購(gòu)基本知識(shí) — 條件 ?在交易所市場(chǎng)，可用于回購(gòu)的券種 ? 所有國(guó)債 ? 企業(yè)債：上海交易所 AAA級(jí)、且發(fā)行規(guī)模面值在 5億元（含 5億元）、期限在三年以上（含三年）的企業(yè)債券； 深交所 AAA級(jí)企業(yè)債。每筆申報(bào)最大量 10000手，即 1000萬(wàn)； 上海交易所最小的報(bào)價(jià)單位： ，深交所為 。 債券回購(gòu)交易期限按日歷時(shí)間計(jì)算。 一、債券回購(gòu)基本知識(shí) 申報(bào)價(jià)格規(guī)定 集合競(jìng)價(jià)階段的債券回購(gòu)交易申報(bào)無(wú)價(jià)格限制 。 當(dāng)日無(wú)交易的，前收盤價(jià)格視為最新成交價(jià)格。 ? 不同券種的折算率是根據(jù)相應(yīng)債券的市場(chǎng)價(jià)格加以確定的。 一、債券回購(gòu)基本知識(shí) ? 買斷式回購(gòu)交易： 國(guó)債持有人在將一筆國(guó)債賣出的同時(shí) ,與買方約定在未來(lái)某一日期 ,再由賣方以約定價(jià)格從買方購(gòu)回該筆國(guó)債的交易行為。 一、 質(zhì)押式回購(gòu) — 品種 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 證券品種204001 GC001 1 天國(guó)債回購(gòu)204002 GC002 2 天國(guó)債回購(gòu)204003 GC003 3 天國(guó)債回購(gòu)204004 GC004 4 天國(guó)債回購(gòu)204007 GC007 7 天國(guó)債回購(gòu)204014 GC014 1 4 天國(guó)債回購(gòu)204028 GC028 2 8 天國(guó)債回購(gòu)204091 GC091 9 1 天國(guó)債回購(gòu)204182 GC182 1 8 2 天國(guó)債回購(gòu)一、 質(zhì)押式回購(gòu) 質(zhì)押式回購(gòu)按照證券賬戶進(jìn)行回購(gòu)交易和核算標(biāo)準(zhǔn)券庫(kù)存。新質(zhì)押式回購(gòu)的融資方在進(jìn)行回購(gòu)申報(bào)前必須進(jìn)行質(zhì)押券的“出庫(kù)、入庫(kù)”申報(bào)，且作為質(zhì)押券的債券不可以賣出。 融券方保證足額資金。 一、 質(zhì)押式回購(gòu) — 客戶開通質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)流程 閱讀 《 債券回購(gòu)交易風(fēng)險(xiǎn)揭示書 》 簽訂 債券質(zhì)押式回購(gòu)委托協(xié)議書 為客戶賬戶開通回購(gòu)交易權(quán)限 交易 (正、逆回購(gòu)交易操作 ) 一、質(zhì)押式回購(gòu) — 正回購(gòu)交易流程 質(zhì)押券提交申報(bào) ： 證券公司通過(guò)柜臺(tái)交易系統(tǒng)向結(jié)算公司申報(bào)提交質(zhì)押券，申報(bào)代碼為 “ 09****”，交易方向?yàn)?“ 賣出 ” (入庫(kù)申報(bào)， 提交質(zhì)押券 )，其中 “ ****”為相 應(yīng)債券的后四位代碼，申報(bào)單位為 “ 手 ” （ 1000元面值）； 買入融資操作； 回購(gòu)到期自動(dòng)交割，但要提交 “ 買入 ” (出庫(kù) )操作轉(zhuǎn)回質(zhì)押券。 一、質(zhì)押式回購(gòu) — 入庫(kù)債券的計(jì)算 當(dāng)日買入的現(xiàn)券當(dāng)日可申報(bào)入庫(kù)，當(dāng)日轉(zhuǎn)回的質(zhì)押券也可以再次申報(bào)入庫(kù)。當(dāng)日申報(bào)轉(zhuǎn)回的債券，當(dāng)日可以賣出。 二次 結(jié)算 ： 第一次 結(jié)算 ： 由融券方向融資方劃款（本金），并劃付有關(guān)的交易費(fèi)用（傭金、經(jīng)手費(fèi)）。 第二次 結(jié)算 ： 由融資方向融券方劃款（本息和）；將融資方帳戶內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)券解凍。 二、債券回購(gòu)結(jié)算 占款天數(shù)的計(jì)算 以周四的一天回購(gòu)為例，一天回購(gòu)相當(dāng)于放出三天資金，如下表： 成交日 清算日 資金劃轉(zhuǎn)日 到期日 到期清算日 資金劃轉(zhuǎn)日 電腦帳占款天數(shù) 財(cái)務(wù)帳占款天數(shù) 周四 周四 周五
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