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2025-04-02 04:43本頁面
【正文】 標(biāo)準(zhǔn)差s P15%+180。)E(R180。)E(R180。PE（）0。BA=(5%180。（35%=的標(biāo)準(zhǔn)差s股票15%。(5%)180。35%180。)E(RB180。=(10%180。+12%AA=180。+180。=A的期望收益）答案：（1）股票50%的資金投資于股票50%的資金投資于股票50%。35%的概率是B10%的概率是15%的概率是A兩種股票，它們的收益是相互獨(dú)立的。和資產(chǎn)組合理論：假如有AB股票的收益為40%，而收益為60%，股票的收益為50%，而收益為5%的概率也是（1）這兩種股票的期望收益和標(biāo)準(zhǔn)差分別是多少？它們的收益之間的協(xié)方差是多少？（2）如果A，而B，問該投資組合的期望收益和標(biāo)準(zhǔn)差分別是多少？180。AE(R)15%10%12%。股票的標(biāo)準(zhǔn)差s=（15%212%)2 2股票的期望收益B=+=BB15%）+15%)2因?yàn)楣善焙凸善钡氖找媸窍嗷オ?dú)立的，所以它們收益之間的協(xié)方差為（2）該投資組合的期望收益R=A+B=12%180。==s B+=A，債券基金概率分布如下：A：期望收益標(biāo)準(zhǔn)差5%10%計(jì)算：（1）基金的最小方差組合中每種基金的投資比例各是多少？（2）最小方差組合的期望收益和標(biāo)準(zhǔn)差是多少？答案：（1）設(shè)組合中基金投資比例為B1X。P2x2s+x)2s+x)rsB+(1+(1XX0。X0，得：AB（2）最新方差組合的期望收益E(RP)
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