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貝葉斯統(tǒng)計ppt課件-展示頁

2025-01-28 09:54本頁面
  

【正文】 )( m?歷史迭代圖 不收斂 收斂 (2)觀察自相關(guān)性圖 自相關(guān)性圖用于描述 序列在不同迭代延遲下的相關(guān)性,延遲 i的自相關(guān)性是指相距 i步的兩迭代之間的相關(guān)性。如果鏈的混合不是很好,那么在很多次迭代中它會取 相同或者相近的數(shù)值。 ? 觀察樣本路徑 ? 觀察自相關(guān)性圖 ? 方差比收斂性診斷 診斷方法 ( 1)觀察樣本路徑 產(chǎn)生多條馬爾可夫鏈,觀察樣本路徑(對多個初始值產(chǎn)生多個馬爾可夫鏈) 樣本路徑是一個描述迭代數(shù)對應(yīng) 的實現(xiàn)圖。 ? 在一個序列中觀測值之間要隔多遠(yuǎn)才可以看作是近似獨立的。39。 ? MetropolisHastings抽樣 0000000139。 ?)( 0?)( 0?( 2)逐個生成。這種方法改進(jìn)了練的混合,換句話說,鏈能更加迅速,更加詳盡的搜索目標(biāo)分布的支撐空間。如果合理的定義和實施, MCMC總能得到一條或幾條收斂的馬爾可夫鏈,該馬爾可夫鏈的極限分布就是所需的后驗分布 ? (一)預(yù)備知識 ? (二)基本思想 ? (三)常用 MCMC算法 ? Gibbs抽樣(吉布斯采樣算法) ? 立即更新的 Gibbs抽樣 每次迭帶的時候 ? 的一些元素已經(jīng)被跟新了,如果在更 新其他的元素時不使用這些更新后的元素會造成一定程度的浪費。MCMC方法 ? ?一、 貝 葉斯 統(tǒng)計 的框架分析 困難 : 后驗分布是復(fù)雜的、高維的分布 解決方法 :馬爾可夫鏈蒙特卡羅( MCMC)方法 后驗分布 先驗信息 似然函數(shù) ? 目前, MCMC已經(jīng)成為一種處理復(fù)雜統(tǒng)計問題的特別流行的工具,尤其在經(jīng)常需要復(fù)雜的高維積分運算的貝葉斯分析領(lǐng)域更是如此。在那里,高維積分運算主要是用來求取普通方法無法
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