陳志武：投資管理—共同基金和對(duì)沖基金-展示頁(yè)
2025-01-21 17:15本頁(yè)面
【正文】 7 8 . 9 % 2 % 6 6 . 9 % 3 % 5 2 . 5 % 4 % 3 9 . 0 % 5 % 2 6 . 0 %A V G R e t u r n : 2 . 4 2 %V o l a t i l i t y : 1 9 . 3 5 %P r o b a b i l i t y o f l o s s : 1 1 . 8 %Yale School of Management 《世界咨詢師》 Dual Objectives 圖二 . 最大兩個(gè)退休金 2022 年中期投資組合分布加州退休基金（總資金：15 5 3 億美元)美國(guó)股票45%國(guó)際股票20%對(duì)沖基金4%房地產(chǎn)5%美國(guó)債券23%國(guó)際債券3%紐約共同退休金（總資金：14 6 0 億美元）美國(guó)股票50%國(guó)際股票14%對(duì)沖基金5%房地產(chǎn)2%美國(guó)債券25%國(guó)際債券4%Yale School of Management 《世界咨詢師》 如何找到最優(yōu)投資組合？ Yale School of Management 《世界咨詢師》 各類投資證券的風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào) Co p y ri g h t : I b b o t son A sso c i a t e s風(fēng)險(xiǎn) 回報(bào) Yale School of Management 《世界咨詢師》 各國(guó)投資證券的風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào) Yale School of Management 《世界咨詢師》 最優(yōu)投資組合可由數(shù)學(xué)模型行成 期望回報(bào)率 最優(yōu)投資組合聚集 Efficient frontier 風(fēng)險(xiǎn)最小的 投資組合 Minimum variance frontier 單個(gè)證券 風(fēng)險(xiǎn) Yale School of Management 《世界咨詢師》 分散投資與降低風(fēng)險(xiǎn) 0%10%20%30%40%0 5 10 15 20 25 30N u m b e r o f S t o c k s i n P o r t fo l i oStandard Deviation。 ?每個(gè)股民 /基金經(jīng)理都認(rèn)為，自己對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)向了解得比別人多。至少 2年的 , 占 %. Yale School of Management 《世界咨詢師》 出路之一： “指數(shù)”投資策略 Yale School of Management 《世界咨詢師》 為什么采用“指數(shù)基金”投資策略？ ?“指數(shù)基金”投資策略指的是： 分配于各上市公司之資金份額應(yīng)大體與各公司在所有上市公司總市值中的比例相一致。 Yale School of Management 《世界咨詢師》 共同基金和對(duì)沖基金的表現(xiàn) ?這
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