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證券投資08第八章證券組合管理理論-展示頁

2025-01-21 11:51本頁面
  

【正文】 差 ——可能的收益率對期望收益率離差的平方的加權(quán)平均,不確定的收益率的分散程度。 nn prprprrE ???? ??2211)(? ? ? ? ? ? nn prErprErprErr 22221212 )()()()( ??????? ???)()( 2 rr ?? ?二、證券組合的收益和風(fēng)險 N種證券的證券組合 P: E(r)p:證券組合 P的期望收益率; E(r)i:證券 i的期望收益率; xi:投資于證券 i的資金比例,如果證券 i被賣空,這個比例為負(fù),賣空證券所得的資金可用來買入另一種證券,所有證券的資金投資比例之和總是 1。 ??? Ni iip rExrE 1 )()(? ?? ?? NiNjijjijiP xx1 12 ????2P?ij?三、證券組合優(yōu)化 (一)假設(shè)和目標(biāo) 假設(shè): ( 1)投資者只關(guān)心期望收益率和方差;( 2)投資者不知足和厭惡風(fēng)險 —— 理性假設(shè) 目標(biāo): 期望收益率(收益)一定,收益率的不確定性(風(fēng)險)最?。皇找媛实牟淮_定性一定,期望收益率最大 (二)
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