[財(cái)會考試]計(jì)量課后習(xí)題答案-展示頁
2025-01-18 09:16本頁面
【正文】 d =（ 4DU） , 所以不存在自相關(guān)。 （ 3） d =， k =5， n =30，顯著性水平 ? =5%： DL=, DU=，因?yàn)?DLd =DU, 所以無法判斷。（ k =自變量數(shù)目， n =樣本容量） （ 1） d =， k =3， n =21，顯著性水平 ? =5%： DL=, DU=，因?yàn)?d = DL, 所以存在一階正自相關(guān)。 （ 3）因變量的預(yù)測精度降低。 自相關(guān)產(chǎn)生的后果， 如果模型中的隨機(jī)項(xiàng)存在自相關(guān)，仍然 采用普通最小二乘法，會有以下后果： （ 1）最小二乘估計(jì)量仍然是線性的和無偏的，但不具有最小方差性，即不是最優(yōu)的。大多數(shù)的經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列都有一個(gè)明顯的特點(diǎn)，就是他們的慣性。若回歸模型所采用的數(shù)學(xué)形式與所研究問題的真實(shí)關(guān)系不一致，隨機(jī)項(xiàng)就可能存在自相關(guān)。在許多情況下，隨機(jī)因素（如干旱、暴風(fēng)雨、戰(zhàn)爭、地震等）所產(chǎn)生的影響，常常持續(xù)好長時(shí)間。如 果略去的解釋變量有一些存在自相關(guān)，它必然在隨機(jī)項(xiàng)中反映出來，從而使隨機(jī)項(xiàng)具有自相關(guān)性。 （ 2）模型省略了自相關(guān)的解釋變量。若這個(gè)假定違背， ( , ) 0ijCov u u ? ,即 u 在不同觀測點(diǎn)下的取值相關(guān)聯(lián)，則稱 u 存在序列相關(guān)或叫自相關(guān)（ Autoregression）。 5. 解： 在古典假設(shè)下，線性回歸模型中參數(shù)的最小二乘估計(jì)量具有線性、無偏和有效性。進(jìn)行 Goldfe ld Quandt? 檢驗(yàn)。 ⑶ 把數(shù)據(jù)分作兩個(gè)子樣本，第一子樣本包括收入為 5000 元與 10000 元的家庭，即低收入家庭。 ⑵ 做散點(diǎn)圖，觀察家庭生活開支離差量的變化情況。 2. 解：模型 (1)無法使用 OLS 進(jìn)行參數(shù)估計(jì)，因?yàn)殡S機(jī)誤差項(xiàng) 22i i iu x v???，即隨機(jī)誤差項(xiàng)與解釋變量的平方之間有著顯著地相關(guān)關(guān)系，這樣會造成隨機(jī)誤差項(xiàng)的異方差現(xiàn)象，所以 OLS 不可以使用。這是因?yàn)榈褪杖氲募彝ィ涫杖胫锌鄢匾纳钪С鲆酝?，用于其他支出和儲蓄的部分也較少，因此隨機(jī)項(xiàng)波動的程度小，即方差??；而高收入家庭，其收入中扣除必要的生活支出以外，剩余的就較多，就有更大的使用選擇余地，這樣儲蓄的差異就較大，因而隨機(jī)項(xiàng)波動的程度就大，即方差大。從二者的關(guān)系不難看出，當(dāng)收入增加時(shí)，儲蓄平均也會隨之增加。 第四章課后練習(xí)答案 1. 解：古典線性回歸模型的一個(gè)很重要的假定是隨機(jī)項(xiàng)的同方差性，即對于每個(gè) ix ， iu 的方差都是同一個(gè)常數(shù)，當(dāng)此假定不能滿足時(shí)，則 iu 的方差在不同次的觀測中不再是一個(gè)常數(shù)，而是取得不同的數(shù)值，即 2( | )i i iVar u x ?? ≠常數(shù) (i? 1， 2，?， )n 則稱隨機(jī)項(xiàng) iu 具有異方差性（ Heteroscedasticity）。 （ 3）因?yàn)榉匠虜M合程度較高，總體線性性顯著，所以模型可以用來進(jìn)行預(yù)測： 當(dāng)工業(yè)產(chǎn)量達(dá)到 130000 億元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 25000 億元時(shí)，貨運(yùn)量能達(dá)到： 1 3 1 2 3 0 52 5 0 0 3 0 0 0 7 9 9 5 0? ??????iy （萬噸） 7. 解： 案例的方差分解結(jié)果所缺數(shù)據(jù) 如下： ANOVA Model 1 Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 7 .002 Residual 23 Total 30 8. 解：從該 案例的分析 數(shù)據(jù)來看，結(jié)果不 滿意 。即 2~ (0, )iuuN? . (6)各解釋變量之間不存在 顯著的線性相關(guān)關(guān)系。即 ( , ) 0ilCov u x ? ,( 1, 2 , , 。即 ( , ) 0ijCov u u ? ,（ , 1, 2, , 。即 12[ | , , ] 0i i i kiE u x x x ?,( 1,2, ,in? ） . (2)隨機(jī)誤差項(xiàng) iu 的條件方差相同。 1 第三章課后練習(xí)答案 : 如果被解釋變量（因變量） y 與
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