[財會考試]計量課后習(xí)題答案-wenkub.com
2025-01-06 09:16 本頁面
【正文】 有關(guān)數(shù)據(jù)如下表。此外從解釋變量的方差擴大因子（ VIF1=， VIF4=，二者均遠大于 10）也可以看出解釋變量之間存在多重共線性。計量經(jīng)濟研究中經(jīng)常需要利用回歸系數(shù)定量分析各個解釋變量對因變量的單獨影響程度。這樣由于解釋變量的前后期數(shù)值相關(guān)使得產(chǎn)生多重共線性。 8. 解： 古典線性回歸模型的假定之一是，模型中包含的解 釋變量的觀測值矩陣 X （包括常數(shù)項）其秩等于模型中解釋變量的個數(shù)加 1，即 ( ) 1rk k??X ，此時就稱解釋變量 jx (j? 1， 2 ，? ， )n 之間不存在多重共線性。 （ 6） d =， k =2， n =28，顯著性水平 ? =5%： DL=, DU=，因為 d = DL, 所以存在一階正自相關(guān)。 （ 2） d =， k =2， n =15，顯著性水平 ? =5%： DL=, DU=，因為 d =4DL, 所以存在一階負自相關(guān)。 （ 2）最小二乘估計量的方差估計是有偏的，用來估計隨機項的方差和回歸參數(shù)的方差公式會嚴重低估真實的方差和標準差，導(dǎo)致 t 值偏大，使得某些參數(shù)顯著不為零，即高估了部分參數(shù)的顯著性。 （ 5）經(jīng)濟變量的慣性作用。 （ 3）隨機項本身存在自相關(guān)。 4 自相關(guān)產(chǎn)生的原因很多，主要有： （ 1）被解釋變量的自相關(guān)，許多經(jīng)濟變量往往會有自相關(guān)，使用時間序列數(shù)據(jù)更是如此，其本期值往往受滯后值的影響。 ⑷ 設(shè) 22()iiVar u k x? ，其中 2k 為一非零常數(shù)，變換原模型求回歸方程。 散點圖012345670 5 10 15 20 25家庭收入生活開支系列1 由圖形可以看出隨著收入的增加，家庭生活開支的波動幅度逐漸增大。因此，對于家庭儲蓄模型，隨機項 iu 具有異方差性。 例如，考慮家庭的可支配收入和儲蓄的關(guān)系，如建立如下模型 01i i iy x u??? ? ? 其中， iy 為第 i 個家庭的儲蓄， ix 為第 i 個家庭的收入。即 ( ) 1rank X k n? ? ?,也就是說矩陣 X 的秩等于參數(shù)個數(shù) ,換句話說就是自變量之間不存在多重共線性 . 3. 解 : 2u? 的無偏估計量的計算公式為 : 2222 11?()?11nni i iiiuee y ySn k n k? ???? ? ?? ? ? ??? 4. 解 :如果一個樣本回歸方程的樣本決定系數(shù)為 ，我們不能判定這個樣本回歸方程就很理想 .因為對于多元模型而言 ,樣本決定系數(shù)接近 1,只能說明模型的擬合度很高 ,總體線性性顯著 ,但模型中每個解釋變量是否是顯著的無法 判定 ,所以還需要進行單個解釋變量的顯著性檢驗 ,即 t 檢驗 . 5．解： 根據(jù)例 數(shù)據(jù)， 得到 OLS 的正規(guī)方程組 ： ????????????????210210210 0 8 8 10 8 3 1 4?????????求解得到： ?? ＝012??????????????????＝ ????????? 所以樣本回歸方程為： 12? 2 9 .4 8 0 .4 9 7 0 .6 6 5y x x? ? ? ? 6. 解： （ 1） 利用 OLS 對數(shù)據(jù)進行回歸得到回歸方程如下： 2 ,)()()( 7 9 9 5 0?221??????FRtxxy i （ 2）由上述檢驗數(shù)據(jù)可以看出方程總體線性性顯著，單單個解釋變量并不顯著。i j n i j??） . (4)自變量 lx 與隨機誤差項 iu 獨立。 : 多元線性回歸模型的基本 有 : (1)隨機誤差項 iu 的條件期望值為零。即 12[ | , , ] 0i i i kiE u x x x ?,( 1,2
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