s金融衍生產(chǎn)品第四講-展示頁
2025-01-01 12:23本頁面
【正文】 o u n dU p p e r B o u n d9 5 % C o n f i d e n c eI n t e r v a l f o r M e a n5 % T r i m m e d M e a nM e d i a nV a r i a n c eS t d . D e v i a t i o nM i n i m u mM a x i m u mR a n g eI n t e r q u a r t i l e R a n g eS k e w n e s sK u r t o s i sGS t a t i s t i cS t d . E r r o r正態(tài)性檢驗(yàn) (S) 23 G5 0 . 04 6 . 04 2 . 03 8 . 03 4 . 03 0 . 02 6 . 02 2 . 01 8 . 01 4 . 01 0 . 03002001000S t d . D e v = 1 1 . 1 2 M e a n = 2 1 . 9N = 9 0 0 . 0 0直方圖 (S) 24 T e s t s o f N o r m a l i t y. 0 1 02440. 2 0 0 *. 2 3 42440. 0 0 0. 0 1 42440. 2 0 0 *EGHS t a t i s t i cdfS i g .K o l m o g o r o v S m i r n o vaT h i s i s a l o w e r b o u n d o f t h e t r u e s i g n i f i c a n c e .* . L i l l i e f o r s S i g n i f i c a n c e C o r r e c t i o na . KolmogorovSmirnov檢驗(yàn) 結(jié)論：E、H正態(tài)，G非正態(tài) 25 E、 G、 H ? E＝ ?S/S ? G＝ S ? H＝ EXP(?S/S) ? H服從正態(tài)分布的原因可能是由于相對(duì)于波動(dòng)率而言，漂移率太小 26 2021年 3月－ 2021年 2月上證指數(shù) 12001300140015001600170018001 17 33 49 65 81 97 113 129 145 161 177 193 20927 正態(tài)性檢驗(yàn) O n e S a m p l e K o l m o g o r o v S m i r n o v T e s t214215 4 . 2 3 E 0 41 5 6 1 . 5 5 5 11 . 3 0 7 E 0 21 0 7 . 0 6 2 3. 1 3 2. 1 1 5. 1 3 2. 0 6 1 . 0 7 0 . 1 1 51 . 9 3 51 . 6 9 1. 0 0 1. 0 0 7NM e a nS t d . D e v i a t i o nN o r m a l P a r a m e t e r sa , bA b s o l u t eP o s i t i v eN e g a t i v eM o s t E x t r e m eD i f f e r e n c e sK o l m o g o r o v S m i r n o v ZA s y m p . S i g . ( 2 t a i l e d )IFT e s t d i s t r i b u t i o n i s N o r m a l .a . C a l c u l a t e d f r o m d a t a .b . F為每日收盤指數(shù) I為每日收益率 28 I.094.081.069.056.044.031.019.006.006.019.031706050403020100S t d . D e
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