【正文】 用途和還款來(lái)源分析 ............................................................ 30 案例二：商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)事后控制 ................................................... 30 貸款的基本情況 ............................................................................ 30 貸款風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生 .................................................................... 31 問(wèn)題貸款的回收 ............................................................................ 32 案例結(jié)論 ........................................................................................ 32 6 結(jié)論 ...................................................................................................................... 34 參考文獻(xiàn) ................................................................................................................. 35 北 京 交 通 大 學(xué) 學(xué) 士 學(xué) 位 論 文 緒論 1 1 緒論 研究背景 商業(yè)銀行的信貸是伴隨著商業(yè)銀行的產(chǎn)生而產(chǎn)生，是商業(yè)銀行區(qū)別于其他行業(yè)最重要的特征，是間接融資最主要的方式，也是把居民儲(chǔ)蓄轉(zhuǎn)化為投資的重要手段，商業(yè)銀行的信貸極大的促進(jìn)了整個(gè)世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，從文藝復(fù)興到新經(jīng)濟(jì)發(fā)展，可以說(shuō)都離不開商業(yè)銀行的信貸。s credit rating credit and establish credit customer access mechanism. To review the loans, by a reasonable set To business development, loan review department and risk control departments, their duties, mutual restraint, separation of powers and responsibilities corresponding to Censoring。s mercial banks to improve credit risk management and management tools is very necessary. This paper introduces the definition of mercial bank credit risk, classification, characteristics and metrics, from mercial banks through the internal and external environment analysis revealed the reasons for the formation of credit risk, credit risk that our plexity and uniqueness. Find solutions to mercial bank credit risk measures. Then, according to mercial bank credit operations were the three processes: precredit investigation, loantotime review and postloan management。 關(guān)鍵詞： 商業(yè)銀行；信貸風(fēng)險(xiǎn)；管理系統(tǒng) 分類號(hào)： ABSTRACT ABSTRACT: Finance is the core of modern economy, mercial banks is the financial core. Commercial bank credit risk is the concentrated expression of economic risks. In the modern market economy, the economic operation of a high degree of moary, credit, and financial technology. Banks as financial intermediaries in moary and credit for the media, and economic and social economies in the main body of a wide range of credit linked, so the credit risk of mercial banks to bee the hub of the entire economic risk. At present China39。 最后通過(guò)實(shí)際案例分析，將信貸風(fēng)險(xiǎn)流程管理運(yùn)用于工作實(shí)踐。在貸后管理中，通過(guò)五級(jí)分類，實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管貸款情況，及 時(shí)識(shí)別、防范、控制風(fēng)險(xiǎn)。在貸前調(diào)查中，通過(guò)對(duì)信貸客戶信用評(píng)估，確定信貸客戶的信用等級(jí)，建立信貸客戶準(zhǔn)入機(jī)制。找出解決商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策。對(duì)此，提高我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平和管理手段顯得十分必要。作為金融中介的銀行，以貨幣和信用為媒介，和經(jīng)濟(jì)社會(huì)中各個(gè)經(jīng)濟(jì)主體發(fā)生著廣泛的信貸聯(lián)系，所以商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)成為整個(gè)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的中樞。商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)是各種經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的集中體現(xiàn)。 3） 審查貸款的基本情況 ① 貸款目的 ② 還款來(lái)源 ③ 資產(chǎn)轉(zhuǎn)換周期 4） 確定還款的可能性 ① 財(cái)務(wù)分析 ② 現(xiàn)金流量分析 ③ 評(píng)估抵押品和擔(dān)保 ④ 非財(cái)務(wù)因素 ⑤ 綜合分析 三、 設(shè)計(jì)進(jìn)展情況 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制分析已經(jīng)基本完成，現(xiàn)在正在進(jìn)行修改，預(yù)計(jì)下周可完成。 ③ 處置不良資產(chǎn)的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和資產(chǎn)管理保全部門。 ① 專職 “ 信貸制度制定權(quán) ” 的信貸管理部門。 3. 我國(guó)商業(yè)銀行信 貸風(fēng)險(xiǎn)控制分析 1) 商業(yè)銀行 我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制分析 風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)是建立在商業(yè)銀行整體組織結(jié)構(gòu)上。測(cè)算公式如下： 授信控制量： C＝ EKZ － D 其中： E 為有效凈資產(chǎn)。商業(yè)銀行針對(duì)不同信用等級(jí)的客戶，規(guī)定了最高授信量調(diào)整系數(shù)。 ③ 信用需求量分析 客戶的信用需求量＝資金需求量－資金來(lái)源量＋本銀行目前對(duì)客戶的信用余額 ④ 授信控制量測(cè)算 決定客戶授信量的最主要的因素是客戶自身的債務(wù)結(jié)構(gòu)和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力，另外，商業(yè)銀行客戶授信管理政策也影響客戶授信量。 2）分項(xiàng)詳細(xì)估算法測(cè)算流動(dòng)資金需求增量： 按照客戶的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)的不同階段對(duì)資金占用的實(shí)際情況進(jìn)行詳細(xì)的測(cè)算，確定其流動(dòng)資金的需求量。 客戶授信量分析 客戶授信量分析是在推算客戶對(duì)銀行的信用需求、測(cè)算授信控制量的基礎(chǔ)上提出對(duì)客戶授信總量（即給予客戶使用的信用最高額度）建議的過(guò)程。信用等級(jí)評(píng)定是信用風(fēng)險(xiǎn)管理、預(yù)測(cè)客戶債務(wù)償還風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。 ④Credit Portfolio View 經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型 Credit Portfolio View 是一個(gè)多因子模型，它根據(jù)諸如失業(yè)率、 GDP 增長(zhǎng)率、長(zhǎng)期利率水平、匯率、政府支出以及總儲(chǔ)蓄率等宏觀因素，對(duì)每個(gè)國(guó)家不同行業(yè)中就不同等級(jí)的違約和轉(zhuǎn)移概率的聯(lián)合條件分布進(jìn)行模擬。在 KMV 方法中，信用風(fēng)險(xiǎn)從根本上是由發(fā)行者的資產(chǎn)價(jià)值的變化驅(qū)動(dòng)的。它對(duì)貸款和債券在給定的時(shí)間單位內(nèi)（一年）的未來(lái)價(jià)值變化分布進(jìn)行估計(jì)，并通過(guò)在險(xiǎn)價(jià)值（ VAR）來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)。 如果在我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理中引入現(xiàn)代信貸風(fēng)險(xiǎn)模型，對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行確定適度的資本金，健全商業(yè)銀行的信貸 管理體制，從而有效地降低信貸風(fēng)險(xiǎn)具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。同樣為銀行業(yè)所重視的其他一些信貸風(fēng)緒論 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)概述 我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)及其形成原因 我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)事后控制分析 我國(guó)商業(yè)銀行信貸審查風(fēng)險(xiǎn)控制分析 我國(guó)商業(yè)銀行信貸評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制分析 案例分析 結(jié)論 險(xiǎn)模型，還有 KMV 公司的以 EDF 為核心手段的 KMV 模型， Mckinsey 公司的 Credit Portfolio View 模型等。以下是設(shè)計(jì)進(jìn)展的一些概要介紹： 一、總體設(shè)計(jì) 對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)定義的研究 找出我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的形 成原因 現(xiàn)代信貸風(fēng)險(xiǎn)度量和管理 的 方法 —— 信用度量 制模型 對(duì) 商業(yè)銀行信貸評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制分析 商業(yè)銀行信貸審查風(fēng)險(xiǎn)控制分析 ，以及 信貸風(fēng)險(xiǎn)事后控制分析 結(jié)合案例 進(jìn)行驗(yàn)證 結(jié)論總結(jié) 流程簡(jiǎn)圖 二、 詳細(xì)設(shè)計(jì) 1. 現(xiàn)代信貸風(fēng)險(xiǎn)度量和管理方法：信用度量制模型 現(xiàn)代信貸風(fēng)險(xiǎn)量化管理模型在國(guó)際金融界得到了很高的重視和相當(dāng)大的發(fā)展。 5 月 11 日 — 6 月 10 日 撰寫畢業(yè)論文并征求導(dǎo)師意見，修改畢業(yè)論文，進(jìn)行畢業(yè)論文的評(píng)議。 4 月 16 日 — 5 月 10 日 查閱國(guó)內(nèi)外有關(guān)文獻(xiàn)并進(jìn)行閱讀。以上幾個(gè)方面對(duì)于引導(dǎo)銀行控制信貸風(fēng)險(xiǎn)有較為積極的指導(dǎo)意義。 提出構(gòu)建我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制制度的建議，通過(guò)對(duì)內(nèi)部各職能部門及其工作人員從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制、制度 管理 ，從銀行的 內(nèi)部來(lái)減少信貸操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的可能性，達(dá)到控制信貸風(fēng)險(xiǎn)的目的。 從經(jīng)濟(jì)學(xué)的微觀角度，銀行和企業(yè)作為不同利益的市場(chǎng)主題，在信貸市場(chǎng)上，分別扮演著的角委托人和代理人色， 兩者在運(yùn)行中存在著明顯的信息不對(duì)稱性。同時(shí)，應(yīng)當(dāng)將制度分析和實(shí)證研究相結(jié)合，從而能獲得更具有說(shuō)服力的證據(jù)和結(jié)論。 三、研究的重點(diǎn)內(nèi)容 在當(dāng)前的國(guó)內(nèi)外的 經(jīng)濟(jì) 金融 背景下，商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)尤為突出，因而加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理成為金融結(jié)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理的重中之重。 信貸風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行所面臨的信貸資產(chǎn)損失的可能性，是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最主要的金融風(fēng)險(xiǎn)。雖然國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在不斷深 化改革的進(jìn)程中，通過(guò)改進(jìn)授信流程，上收授信審批權(quán)，剝離處置不良貸款等一系列措施，強(qiáng)化了資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理。相繼出爐的數(shù)據(jù)相當(dāng)不妙，歐洲最大經(jīng)濟(jì)體德國(guó)的企業(yè) 信心也已降至兩年來(lái)最低點(diǎn)。盡管布什政府隨后宣布千億美 元的減稅計(jì)劃，但是仍然無(wú)法抑制市場(chǎng)對(duì) 經(jīng)濟(jì) 衰退的擔(dān)憂。 我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展只是剛剛起步，信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系還不健全，商業(yè)銀行產(chǎn)權(quán)關(guān)系不明確，責(zé)權(quán)利不對(duì)稱，是造成大量不良貸款的制度成因。 在綜合經(jīng)營(yíng)背景下，商業(yè)銀行能夠創(chuàng)造規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)，極大地拓展業(yè)務(wù)空間，創(chuàng)造滿意的顧客，不斷提高資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值。面對(duì)金融自由化 、全球化的加強(qiáng)和金融競(jìng)爭(zhēng)與創(chuàng)新的發(fā)展 ,特別是我國(guó)加入世貿(mào)組織后的金融全面開放 ,我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行必須正視經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題并盡快構(gòu)建商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) ,建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 ,以提高自身風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制能力。 對(duì)于信貸風(fēng)險(xiǎn)的研究是一個(gè)歷史悠久的問(wèn)題 ,信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方法歷經(jīng)多年的發(fā)展 ,不斷推陳出新 ,表現(xiàn)出一種從定性到定量、從簡(jiǎn)單到復(fù)雜、從個(gè)別資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)到資產(chǎn)組合信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的趨勢(shì)。它不僅指由于借款者違約不能如期償還貸款本息而使銀行承擔(dān)實(shí)際的違約風(fēng)險(xiǎn) ,而且指由于借款者還款能力下降或信用 等級(jí)降低而使銀行面臨的潛在違約風(fēng)險(xiǎn)。信貸風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行貸款的信用風(fēng)險(xiǎn) ,是商業(yè)銀行面臨的最古老的金融風(fēng)險(xiǎn)。 商業(yè)銀行作為經(jīng)營(yíng)貨幣的特殊企業(yè) ,其信貸風(fēng)險(xiǎn)屬性是與生俱來(lái)的。與 傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理主要依賴定性分析不同 ,現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理越來(lái)越重視定量分析 ,大量運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)模型來(lái)識(shí)別、衡量和監(jiān) 測(cè)風(fēng)險(xiǎn) ,使得風(fēng)險(xiǎn)管理越來(lái)越多地體現(xiàn)出客觀性和科學(xué)性的特征。 下達(dá)任務(wù)日期： 年 月 日 要求完成日期： 年 月 日 答辯日期： 年 月 日 指導(dǎo)教師： XXX 開題報(bào)告 題目：我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的探討 報(bào)告人：工商管理系 張三 一、文獻(xiàn)綜述 近年來(lái) ,隨著金融的全球化趨勢(shì)及金融 市場(chǎng)的波動(dòng)性加劇 ,商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理一直是國(guó)際國(guó)內(nèi)金融界關(guān)注的焦點(diǎn)。 三、重 點(diǎn)研究的問(wèn)題 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)概述 我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)及其形成原因 我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng) 險(xiǎn)控制分析 四、主要技術(shù)指標(biāo) 請(qǐng)查閱有關(guān)文獻(xiàn)，必須本人真正閱讀過(guò)，以近期發(fā)表的雜志類文獻(xiàn)為主，圖書類文獻(xiàn)不能過(guò)多，且要與論文工作直接相關(guān)，要求至少 10 篇。 二、基本要求 根據(jù) 題目 的要求進(jìn)行資料的搜集 ,查閱有關(guān)文獻(xiàn)資料 ,闡明 所要研究 論文 的理論概念及論文所設(shè)計(jì)概念的含義。通過(guò)實(shí)際案例分析