【正文】 盈利能力，而且穩(wěn)定性不強(qiáng)；而銀行體系中資 9李書媛 . 我國(guó)商業(yè)銀行體系穩(wěn)定性的差異研究 . 學(xué)位論 文 . 2020 年中國(guó)海洋大學(xué) 銀行穩(wěn)定性的監(jiān)控和影響因素研究 10 產(chǎn)質(zhì)量較好的，那么這些銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)比較小，有較好的盈利能力，穩(wěn)定性也會(huì)強(qiáng)一些。當(dāng)資本充足率在某一時(shí)間區(qū)段重選反復(fù)或顯著降低時(shí)，則表明銀行處于不穩(wěn)定狀態(tài)。但是在 2020 年，五大國(guó)有銀行的資本充足率均有所降低，這顯示了美國(guó)次貸危機(jī)引起的全球金融危機(jī)對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的顯著影響。表 4 為 21 世紀(jì)初期，我國(guó)五大國(guó)有商業(yè)銀行的資本充足率情況。 資本 充足率反映商業(yè)銀行在存款人和債權(quán)人的資產(chǎn)遭到損失之前，銀 行能以自有資本承擔(dān)損失的程度。因此本文在監(jiān)控指標(biāo)的研究方面主要選取此五大銀行過(guò)去 10 年的數(shù)據(jù)為研究基礎(chǔ)。 借鑒各國(guó)金融監(jiān)管者金融穩(wěn)定評(píng)估中經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我國(guó)現(xiàn)實(shí) 的 國(guó)情，考慮到數(shù)據(jù)的可獲得性， 本文選定資本充足率、不良貸款率、存貸款比率、資產(chǎn)收益率四個(gè)指標(biāo)來(lái)監(jiān)控 中國(guó)的銀行體系穩(wěn)定性狀況 。但是因?yàn)槊總€(gè)國(guó)家具有不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，所以不同國(guó)家的金融監(jiān)管負(fù)責(zé)部門可以根據(jù)自身的情況， 在基于 IMF 所建議的“金融穩(wěn)健指標(biāo)”下，系統(tǒng)地構(gòu)建自己的指標(biāo)體系，很重要的前提就是數(shù)據(jù)的可獲得性。之所以只有五個(gè)要素在金融穩(wěn)健性指標(biāo)的核心部分，是因?yàn)榻∪芾淼氖嵌ㄐ缘牧慷仍u(píng)估，很難采取量化的方法或者指標(biāo)來(lái)表示。我們可以看出，金融穩(wěn)健性指標(biāo)的核心部份（表1）與被稱為 CAMELS 架構(gòu) 6（表 2）十分類似。穩(wěn)健指標(biāo)體系的構(gòu)建工作主要?dú)w功于 IMF5的發(fā)起和努力。而對(duì)于銀行業(yè)而言，可根據(jù)此指標(biāo)體系，選取 相應(yīng)的指標(biāo)，作為研究銀行體系穩(wěn)定性的參考。 二、內(nèi)部因素指標(biāo)對(duì)銀行穩(wěn)定性的監(jiān)控和影響 監(jiān)控銀行穩(wěn)定性的方法和指標(biāo)是多種多樣的，目前還沒(méi)有一個(gè)絕對(duì)標(biāo)準(zhǔn)，各個(gè)國(guó)家所采用的指標(biāo)也不盡相同。隨著世界經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，金融體系呈現(xiàn)多元化的進(jìn)步趨勢(shì)，開(kāi)放程度不斷加深，小商業(yè)銀行大量發(fā)展，外資銀行持續(xù)涌入，使得研究銀行體系穩(wěn)定性顯得尤為重要，這對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)世界的穩(wěn)定發(fā)展也是極其有必要的。從公民個(gè)體而言，不再僅依靠銀行儲(chǔ)蓄來(lái)處理剩余資金，而可通過(guò)股票、債券、基金和房地產(chǎn)等進(jìn)行投資獲利。我國(guó)加入 WTO4后，國(guó)家對(duì)銀行業(yè)的保護(hù)力度會(huì)逐漸減弱，銀行業(yè)在獨(dú)立自主的面對(duì)金融危機(jī)和自己內(nèi)部的不安定因素時(shí)，出現(xiàn)嚴(yán)重不穩(wěn)定情況的可能性也就大大增加了。一些國(guó)際著名經(jīng)濟(jì)學(xué)者的統(tǒng)計(jì)研究表明，在發(fā)展中國(guó)家發(fā)生的超過(guò) 15 次的銀行危機(jī)中，為解決一次銀行危機(jī)的財(cái)政支出有時(shí)甚至要超過(guò)該國(guó)當(dāng)年 GDP3的 10％。由于在金融業(yè)的規(guī)模，作為 金融媒介 的 功能 ， 與 支付清算系統(tǒng) 的聯(lián)系 以及 防范金融風(fēng)險(xiǎn)的作用，銀行業(yè) 成為 一國(guó)金融體系中 影響力最大的部分之一 。 從反面定義即信貸增長(zhǎng)率過(guò)快、貨幣供給增長(zhǎng)率高、利率過(guò)高、不良貸款率過(guò)高、資本充足率過(guò)低、等現(xiàn)象并未出現(xiàn)在銀行體系中，以及政府采取的非常措 1 根據(jù) 《中國(guó)金融穩(wěn)定報(bào)告（ 2020）》的定義 2李書媛 . 我國(guó)商業(yè)銀行體系 穩(wěn)定性的差異研究 . 學(xué)位論 文 . 2020 年中國(guó)海洋大學(xué) 銀行穩(wěn)定性的監(jiān)控和影響因素研究 6 施和外部救助等等的一種狀態(tài)。一個(gè)是正向的：銀行體系穩(wěn)定特征；另一方面是反向的：銀行危機(jī)特征。因此，金融業(yè)的穩(wěn)定性是以銀行業(yè)的穩(wěn)定性為核心依托的，評(píng)估和監(jiān)控銀行業(yè)的穩(wěn)定性顯得至關(guān)重要。進(jìn)入 21 世紀(jì)后，在我國(guó)，雖然保險(xiǎn)、基金、債券以及股票市場(chǎng)的興起，分流了一部分銀行的市場(chǎng)份額，但銀行業(yè)依舊是 我國(guó)金融業(yè)的龍頭，是政府貨幣政策和財(cái)政政策的主要媒介，是保證國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展的重要舵手。為了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的平穩(wěn)、高效與增長(zhǎng)，為了國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定發(fā)展和社會(huì)長(zhǎng)治久安，維護(hù)金融穩(wěn)定已經(jīng)成為全世界關(guān)注的焦點(diǎn)。人們不禁開(kāi)始詢問(wèn)我們的經(jīng)濟(jì)到底發(fā)生了什么，如何才能保證金融系統(tǒng)的長(zhǎng)治久安？所以對(duì)于金融穩(wěn)定性的研究成為了今年來(lái)炙手可熱的話題。 關(guān)鍵詞 :銀行穩(wěn)定性； BSSI指數(shù)； GDP指數(shù)；非國(guó)有企業(yè)建筑業(yè)總產(chǎn)值指數(shù)；股票市值總額指數(shù) 目 錄 銀行穩(wěn)定性的監(jiān)控和影響因素研究 4 一、銀行穩(wěn)定性的定義與研究意義 ....................... 5 （一）銀行穩(wěn)定性的內(nèi)涵 ................................................................................ 5 （二）研究銀行穩(wěn)定性的重要意義 ................................................................ 6 二、內(nèi)部因素指標(biāo)對(duì)銀行穩(wěn)定性的監(jiān)控和影響 ............. 6 （一）國(guó)際金融穩(wěn)健性指標(biāo) ............................................................................ 7 （二）國(guó)內(nèi)金融穩(wěn)健性指標(biāo) ............................................................................ 8 三、外部因素對(duì)銀行穩(wěn)定性的影響 ...................... 15 （一）銀行穩(wěn)定性監(jiān)控指標(biāo) —— BSSI ......................................................... 15 （二） BSSI 與 GDP 關(guān)系 .............................................................................. 19 （三） BSSI 與非國(guó)有企業(yè)建筑業(yè)總產(chǎn)值關(guān)系 ............................................ 21 （四） BSSI 與股票市值總額關(guān)系 ................................................................ 24 四、提高我國(guó)銀行穩(wěn)定性政策建議 ...................... 28 主要參考文獻(xiàn) ....................................... 30 附 錄 ............................................. 32 銀行穩(wěn)定性的監(jiān)控和影響因素研究 5 一、銀行穩(wěn)定性的定義與研究 意義 從上世紀(jì) 90 年代起，接連出現(xiàn)了 3 次危及范圍較大的金融危機(jī)，分別為 94年墨西哥金融危機(jī)， 97 年亞洲金融危機(jī)，以及 08 年的美國(guó)金融危機(jī)。本項(xiàng)研究結(jié)果可望對(duì)相關(guān)研究產(chǎn)生積極影響?；谶@些發(fā)現(xiàn)，我們可以做出下列結(jié)論： 1）當(dāng)銀行資本充足率達(dá)標(biāo)時(shí)，不良貸款率越低，銀行的穩(wěn)定性越好。最后，我們得出了對(duì)我國(guó)未來(lái)銀行業(yè)維持穩(wěn)定性的意見(jiàn)和建議結(jié)論，以此結(jié)束了全篇的討論。其次提出了國(guó)際貨幣基金組織提出的金融穩(wěn)健性指標(biāo)理論，用以驗(yàn)證我國(guó)可采用的 4個(gè)指標(biāo)用以監(jiān)控我國(guó)代表性的五大商業(yè)銀行穩(wěn)定性狀況。 本文共由四個(gè)部分組成。圖表整潔，布局合理，文字注釋必須使用工程字書寫，不準(zhǔn)用徒手畫 3）畢業(yè)論文須用 A4 單面打印，論文 50 頁(yè)以上的雙面打印 4）圖表應(yīng)繪制于無(wú)格子的頁(yè)面上 5）軟件工程類課題應(yīng)有程序清單，并提供電子文檔 1）設(shè)計(jì)（論文） 2）附件：按照任務(wù)書、開(kāi)題報(bào)告、外文譯文、譯文原文（復(fù)印件）次序裝訂 3）其它 銀行穩(wěn)定性的監(jiān)控和影響因素研究 3 摘 要 本文從國(guó)內(nèi)四個(gè)指標(biāo)（資本充足率，不良貸款率，存貸款比率，加權(quán)平均資產(chǎn)收益率），以及 BSSI指數(shù)即對(duì)非政府部門貸款，銀行存 款，銀行的外幣負(fù)債三個(gè)指標(biāo)所構(gòu)建的指數(shù)模型角度出發(fā)，探究了監(jiān)控中國(guó)銀行穩(wěn)定性的指標(biāo)影響其內(nèi)外因素方面的問(wèn)題。 ：任務(wù)書、開(kāi)題報(bào)告、外文譯文、譯文原文（復(fù)印件）。保密的論文（設(shè)計(jì)）在解密后適用本規(guī)定。有權(quán)將論文（設(shè)計(jì)）用于非贏利目的的少量復(fù)制并允許論文（設(shè)計(jì)）進(jìn)入學(xué)校圖書館被查閱。對(duì)本論文（設(shè)計(jì)）的研究做出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體，均已在文中作了明確說(shuō)明并表示謝意。銀行穩(wěn)定性的監(jiān)控和影響因素研究 1 畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)）原創(chuàng)性聲明 本人所呈交的畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)） 是我在導(dǎo)師的指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成果。據(jù)我所知， 除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本論文（設(shè)計(jì)）不包含其他個(gè)人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過(guò)的研究成果。 作者簽名： 日期： 畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)）授權(quán)使用說(shuō)明 本論文（設(shè)計(jì)）作者完全了解 **學(xué)院有關(guān)保留、使用畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)）的規(guī)定，學(xué)校有權(quán)保留論文（設(shè)計(jì)）并向相關(guān) 部門送交論文（設(shè)計(jì)）的電子版和紙質(zhì)版。學(xué)校可以公布論文（設(shè)計(jì)）的全部或部分內(nèi)容。 作者簽名： 指導(dǎo)教師簽名： 日期： 日期： 銀行穩(wěn)定性的監(jiān)控和影響因素研究 2 注 意 事 項(xiàng) （論文）的內(nèi)容包括： 1）封面（按教務(wù)處制定的標(biāo)準(zhǔn)封面格式制作） 2）原創(chuàng)性聲明 3）中 文摘要（ 300 字左右）、關(guān)鍵詞 4）外文摘要、關(guān)鍵詞 5）目次頁(yè)（附件不統(tǒng)一編入） 6）論文主體部分：引言（或緒論）、正文、結(jié)論 7）參考文獻(xiàn) 8）致謝 9）附錄（對(duì)論文支持必要時(shí)） ：理工類設(shè)計(jì)（論文）正文字?jǐn)?shù)不少于 1 萬(wàn)字（不包括圖紙、程序清單等），文科類論文正文字?jǐn)?shù)不少于 萬(wàn)字。 、圖表要求： 1）文字通順，語(yǔ)言流暢，書寫字跡工整，打印字體及大小符合要求，無(wú)錯(cuò)別字，不準(zhǔn)請(qǐng)他人代寫 2）工程設(shè)計(jì)類題目的圖紙，要求 部分用尺規(guī)繪制，部分用計(jì)算機(jī)繪制，所有圖紙應(yīng)符合國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。與同類研究相比，本文旨在突出研討在 21世紀(jì)初期階段，我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的情況下，各項(xiàng)銀行指標(biāo)監(jiān)控并反應(yīng)銀行穩(wěn)定性的情況，以及宏觀經(jīng)濟(jì)、非銀行類金融機(jī)構(gòu)、大型實(shí)體業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)銀行穩(wěn)定性的影響的問(wèn)題的重要性。我們首先簡(jiǎn)單介紹了銀行穩(wěn)定性的概念，以及研究銀行穩(wěn)定性的意義。此外，我們還討論了 BSSI指數(shù)所顯示的銀行穩(wěn)定性狀況，以及對(duì)銀行穩(wěn)定性影響的主要代表性外在因素問(wèn)題。 本項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)銀行業(yè)的穩(wěn)定性受到自身體系因素、宏觀環(huán)境因素、其他金融機(jī)構(gòu)因素以及大型實(shí)體業(yè)因素等多方面的影響。同時(shí)，我國(guó)銀行業(yè)在存貸款比率沒(méi)有超標(biāo)的情況下，應(yīng)該合理提高其比率，充分利用超額存款準(zhǔn)備金，以提高加權(quán)平均資產(chǎn)收益率，實(shí) 現(xiàn)銀行在穩(wěn)定狀態(tài)下的效益增長(zhǎng)； 2）從 1996年至 2020年， BSSI指數(shù)所反應(yīng)出的銀行業(yè)穩(wěn)定狀況與實(shí)際情況基本相符，并明確反映了 1997年亞洲金融危機(jī)和 2020年美國(guó)次貸危機(jī)所引起的全球危機(jī)，以及我國(guó)高速 GDP增長(zhǎng)率使銀行業(yè)產(chǎn)生動(dòng)蕩的結(jié)果； 3）通過(guò)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的修正模型，一元回歸模型以及穩(wěn)定狀態(tài)再量化的一元回歸模型，充分說(shuō)明了 GDP指數(shù)， 非國(guó)有企業(yè)建筑業(yè)總產(chǎn)值指數(shù) ，股票市值總額指數(shù)與 BSSI的關(guān)系。這些影響主要體現(xiàn)在提高對(duì)銀行穩(wěn)定性的關(guān)注度，加深探討銀行穩(wěn)定性的多方面 成因。而且一次比一次嚴(yán)重，尤其是 08 年美國(guó)次貸危機(jī)引起的金融危機(jī)，不僅影響到了美國(guó)，歐洲、亞洲乃至全世界的經(jīng)濟(jì)都受到了這場(chǎng)危機(jī)的巨大影響，所造成的損失不可估量，引起了各國(guó)學(xué)者和人民的廣泛關(guān)注和討論。金融穩(wěn)定性是指金融體系處于能夠有效發(fā)揮其關(guān)鍵功能 的狀態(tài)，在這種狀態(tài)下，宏觀經(jīng)濟(jì)健康運(yùn)行，貨幣和財(cái)政政策穩(wěn)健有效，金融生態(tài)環(huán)境不斷改善，金融機(jī)構(gòu)、金融市場(chǎng)和金融基礎(chǔ)設(shè)施能夠發(fā)揮資源配置、風(fēng)險(xiǎn)管理、支付結(jié)算等關(guān)鍵功能，而且在受到內(nèi)部外部因素沖擊時(shí)，金融體系整體上仍能平穩(wěn)運(yùn)行 1。而作為金融系統(tǒng)中的支柱產(chǎn)業(yè)，銀行業(yè)在各國(guó)體制中都占據(jù)著舉重若輕的地位。大量國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)依舊依靠銀行進(jìn)行融資和結(jié)算工作，政府和私人所有機(jī)構(gòu)均依靠銀行業(yè)進(jìn)行支付和清算，互聯(lián)網(wǎng)銀行時(shí)代更是將個(gè)人稅務(wù)的繳納、工資的支付、生活費(fèi)用的支出以及購(gòu)物的支付完全統(tǒng)籌進(jìn)來(lái)。 （一） 銀行穩(wěn)定 性的內(nèi)涵 可以從兩個(gè)不同的角度來(lái)界定銀行業(yè)穩(wěn)定的內(nèi)涵。 2 銀行體 系穩(wěn)定的正面定義是銀行體系能夠在沒(méi)有外界支持或者干預(yù)的情況下，在各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中發(fā)揮支付、清算，測(cè)度和管理，分散金融風(fēng)險(xiǎn)，有效配置資源，承受各方面的沖擊，并保護(hù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)免受沖擊所產(chǎn)生的負(fù)向影響。 （二）研究銀行穩(wěn)定性的重要意義 和證券業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)相比，銀行業(yè)從很多方面上來(lái)說(shuō)，都具有更高的風(fēng)險(xiǎn)性。 因此，銀行業(yè)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的樞紐，發(fā)生不穩(wěn)定狀況從而危及整個(gè)金融系統(tǒng)的