【正文】 指在期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)同時(shí)進(jìn)行反向交易 B．期現(xiàn)套利不屬于嚴(yán)格意義的套利交易C．期現(xiàn)套利有助于期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的合理的價(jià)格關(guān)系 D．期現(xiàn)套利關(guān)注的是不同期貨市場(chǎng)之間的價(jià)差2賣出套期保值主要用于__情況中。11月27日，IF112合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)為3 750點(diǎn)，截至27日，該客戶的虧損額為。A．投資組合的設(shè)計(jì)、止損點(diǎn)的設(shè)計(jì) B．報(bào)償與風(fēng)險(xiǎn)比的權(quán)衡C．在各個(gè)市場(chǎng)上應(yīng)分配多少資金去投資D．選擇保守穩(wěn)健的交易方式還是積極大膽的方式1某人的期貨初始保證金為250萬(wàn)元。A．伊朗 B．伊拉克 C．科威特D．沙特阿拉伯1有證據(jù)表明期貨公司未能充分計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求期貨公司相應(yīng)核減____ A：注冊(cè)資本金額 B：凈資本金額 C：凈資產(chǎn)金額 D：負(fù)債金額1在期貨交易中，關(guān)于買方客戶對(duì)貨物質(zhì)量、數(shù)量的異議權(quán)，下列說(shuō)法正確的是（）。A．結(jié)算擔(dān)保金制度是指由結(jié)算會(huì)員依交易所規(guī)定繳存的，用于應(yīng)對(duì)結(jié)算會(huì)員違約風(fēng)險(xiǎn)的共同擔(dān)保資金B(yǎng)．結(jié)算擔(dān)保金包括基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金和變動(dòng)結(jié)算擔(dān)保金C．期貨交易所可以直接調(diào)整基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金的標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整后向監(jiān)管部門(mén)備案 D．實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所以結(jié)算擔(dān)保金、期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金和期貨交易所自有資金代為承擔(dān)會(huì)員的違約責(zé)任后，由此取得對(duì)違約會(huì)員的相應(yīng)追償權(quán)1下列關(guān)于期貨公司的表述正確的有（）。A．CME的3個(gè)月期國(guó)債期貨合約指數(shù)的最小變動(dòng)點(diǎn)是1/2個(gè)基點(diǎn) B．一個(gè)CME的3個(gè)月期國(guó)債期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)值是 C．一個(gè)CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)值是25美元D．CME規(guī)定，對(duì)于現(xiàn)貨月合約，3個(gè)月期歐洲美元期貨的指數(shù)最小變動(dòng)點(diǎn)為1/4個(gè)基點(diǎn)1__是期權(quán)從買方的權(quán)利劃分出來(lái)的。A．監(jiān)督 B．指導(dǎo) C．領(lǐng)導(dǎo) D．審核期貨交易所有（）行為之一的，根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》第六十九條處罰。A．強(qiáng)制減倉(cāng)制度是交易所將當(dāng)日以漲跌停板價(jià)申報(bào)的未成交平倉(cāng)報(bào)單，以當(dāng)日漲跌停板價(jià)與該合約凈持倉(cāng)盈利客戶(包括非期貨會(huì)員)按持倉(cāng)比例自動(dòng)撮合成交B．在我國(guó)強(qiáng)制減倉(cāng)制度一般在某合約連續(xù)出現(xiàn)同方向單邊市時(shí)采用 C．強(qiáng)制減倉(cāng)造成的經(jīng)濟(jì)損失由期貨交易所承擔(dān)D．強(qiáng)制減倉(cāng)制度設(shè)立的目的在于迅速、有效化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，防止會(huì)員大量違約全面結(jié)算會(huì)員期貨公司與非結(jié)算會(huì)員簽訂結(jié)算協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在簽訂結(jié)算協(xié)議之日起3個(gè)工作日內(nèi)向報(bào)告． A：期貨交易所B：期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)C：協(xié)議雙方住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) D：中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)下列風(fēng)險(xiǎn)是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)的是。A．V形B．雙重頂(底)C．三重頂(底)D．矩形期貨公司會(huì)員單位應(yīng)當(dāng)建立以____為核心的客戶管理和服務(wù)制度，將股指期貨投資者適當(dāng)性制度貫穿于開(kāi)戶流程管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。期貨合約中，__是標(biāo)準(zhǔn)化的。A．書(shū)面 B．電話 C．互聯(lián)網(wǎng)D．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式期貨公司應(yīng)當(dāng)自擬任董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人取得任職資格之日起____個(gè)工作日內(nèi)，按照公司章程等有關(guān)規(guī)定辦理上述人員的任職手續(xù)。A．期貨投資者保障基金應(yīng)當(dāng)獨(dú)立核算，分別管理B．期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)可以管理非期貨投資者保障基金的其他資產(chǎn) C．期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)可以將保障基金用于國(guó)債投資D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)和財(cái)政部負(fù)責(zé)期貨投資者保障基金籌集、管理、使用報(bào)告的編報(bào)二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。根據(jù)以上信息，回答下列問(wèn)題： 根據(jù)《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》的規(guī)定，趙某受到暫停營(yíng)業(yè)處分后，應(yīng)當(dāng)（）。A．法律和行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定 B．部門(mén)規(guī)章的強(qiáng)制性規(guī)定 C．地方性法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定 D．司法解釋的強(qiáng)制性規(guī)定2我國(guó)某日的外匯報(bào)價(jià)為100美元／，該報(bào)價(jià)方法采用的是。A：它屬于行政法規(guī)B：將金融期貨、期權(quán)交易納入調(diào)整范圍，為推出金融期貨提供了法律基礎(chǔ) C：規(guī)定了期貨業(yè)協(xié)會(huì)的地位和職能 D：由中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2007年頒布1下列哪些單位的工作人員，故意提供虛假信息或者偽造、變?cè)?、銷毀交易記錄，誘騙投資者買賣期貨合約、造成嚴(yán)重后果的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下罰金__ A．期貨業(yè)協(xié)會(huì) B．期貨公司 C．證券業(yè)協(xié)會(huì)D．證券期貨監(jiān)督管理部門(mén)美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)__。 C．降低交易成本A．調(diào)節(jié)市場(chǎng)供求(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A．基差從400元/噸變?yōu)?50元/噸 B．基差從400元/噸變?yōu)?00元/噸 C．基差從200元/噸變?yōu)?00元/噸 D．基差從200元/噸變?yōu)?50元/噸1在正向市場(chǎng)中，當(dāng)客戶在做買入套期保值時(shí)，如果基差走強(qiáng)，在不考慮交易手續(xù)費(fèi)的情況下，則客戶將會(huì)______。A．采用容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大B．在投資者不知情的情況下給投資者代理人返還傭金 C．以低于本公司其他客戶手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)新客戶 D．開(kāi)發(fā)客戶時(shí)暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系1以下關(guān)于Delta指標(biāo)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是 A：又稱為對(duì)沖比B：衡量的是期權(quán)價(jià)格變動(dòng)與期權(quán)標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)之間的關(guān)系 C：取值范圍在1到1之間D：看跌期權(quán)的Delta值是正值，范圍從0到11期權(quán)交易的用途是__。A．指數(shù)高低 B．產(chǎn)品特征 C．風(fēng)險(xiǎn)特性 D．產(chǎn)品種類1以下關(guān)于外匯期貨保證金制度的說(shuō)法，正確的有__。A：期貨風(fēng)險(xiǎn) B：基差風(fēng)險(xiǎn) C：現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn) D：基差安全分立的說(shuō)法，不正確的是（）。A．承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)B．轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，獲取風(fēng)險(xiǎn)收益 C．回避風(fēng)險(xiǎn)D．獲取正常收益下列__期貨品種采用的是集中交割方式。A．會(huì)員大會(huì) B．理事會(huì) C．股東大會(huì) D．董事會(huì)目前最主要、最典型的金融期貨交易品種有__。A．變更公司形式B．變更期貨公司8%的股權(quán) C．變更法定代表人 D．設(shè)立境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)在我國(guó)，__具備直接與中國(guó)金融期貨交易所進(jìn)行結(jié)算的資格。A．尋找交易對(duì)手，并商定價(jià)格 B．向交易所提出申請(qǐng) C．銀行提供履約擔(dān)保 D．納稅2貨幣政策包括內(nèi)容 A：利率政策B：調(diào)整存款準(zhǔn)備金率 C：公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù) D：匯率政策2關(guān)于“基差”，下列說(shuō)法不正確的是____ A：基差是期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的差 B：基差風(fēng)險(xiǎn)源于套期保值者C：當(dāng)基差減小時(shí)，空頭套期保值者可以忍受損失 D：基差可能為正、負(fù)或零第三篇：新疆2016年期貨從業(yè)資格：股指期貨及其他權(quán)益類衍生品試題新疆2016年期貨從業(yè)資格：股指期貨及其他權(quán)益類衍生品試題一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）某貿(mào)易商以$，并同時(shí)以$，每手5000英斗。A：前期庫(kù)存量 B：當(dāng)期生產(chǎn)量 C：當(dāng)期進(jìn)口量 D：當(dāng)期出口量2與期貨交易相比，期權(quán)交易的最大特點(diǎn)是買賣雙方。A．依法對(duì)期貨經(jīng)紀(jì)公司進(jìn)行監(jiān)督管理B．依法對(duì)期貨經(jīng)紀(jì)公司分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)授權(quán)對(duì)期貨經(jīng)紀(jì)公司及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法只對(duì)期貨經(jīng)紀(jì)公司的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理證券公司只能接受其（）的期貨公司委托從事介紹業(yè)務(wù)。A：鋁B：優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥 C：黃金 D：豆油1在我國(guó)，（）從事期貨交易限于從事套期保值業(yè)務(wù)。A．15505 B．15490 C．15500 D．155101外匯期貨套期保值是指在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)匯市場(chǎng)上做的交易。其權(quán)利包括。A：期貨交易所風(fēng)險(xiǎn) B：期貨公司風(fēng)險(xiǎn)C：期貨交易客戶風(fēng)險(xiǎn)D：政府及監(jiān)管部門(mén)管理產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)1期貨交易所合并可以采取兩種方式。A．必須按限定價(jià)格或更好的價(jià)格成交 B．下達(dá)指令時(shí)，客戶不必指定具體價(jià)位 C．成交速度快D．可以有效鎖定利潤(rùn)以下對(duì)蝶式套利原理和主要特征的描述正確的是。A．1倍以上3倍以下 B．1倍以上4倍以下 C．1倍以上2倍以下 D．1倍以上5倍以下不具有主體資格的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)因從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)而導(dǎo)致期貨經(jīng)紀(jì)合同無(wú)效，該機(jī)構(gòu)按客戶的交易指令人市交易的，__。A．3000 B．3 500 C．4000 D．4 500以下交易代碼正確的有__。A．期貨交易所 B．其他套期保值者 C．期貨投機(jī)者 D．期貨結(jié)算部門(mén)期貨公司依法委托期貨機(jī)構(gòu)從事中間介紹業(yè)務(wù)，其首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的事項(xiàng)有__。A．書(shū)面警示 B．行政處罰 C．公開(kāi)譴責(zé) D．通報(bào)批評(píng)股指期貨的交割方式是__。A．杠桿機(jī)制指的是期貨交易具有的以少量資金進(jìn)行較大價(jià)值額的投資的特點(diǎn) B．杠桿機(jī)制使期貨交易具有高收益高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)C．期貨交易既能給交易者帶來(lái)高收益機(jī)會(huì)，也可能給交易者帶來(lái)遭受巨大損失的風(fēng)險(xiǎn)D．保證金比例越高，期貨交易的杠桿作用就越大二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。A．國(guó)務(wù)院 B．期貨交易所C．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)2：下降軌道中，市價(jià)平行順趨勢(shì)上升，短線操作時(shí)，價(jià)格跌至下界線，為買進(jìn)時(shí)機(jī)B：通常，伴隨著成交量放大，上升三角形的突破可認(rèn)為是上升行情的開(kāi)始，可以考慮買入合約C：通常，伴隨著成交量放大，下降三角形的突破可認(rèn)為是下跌行情的結(jié)束，可以考慮買入合約D：當(dāng)價(jià)格跌破支撐線時(shí)，表示價(jià)格有繼續(xù)上升的可能，可買入合約2若WMS%R的值比較小，則說(shuō)明當(dāng)天的價(jià)格處在__。A．自然人 B．事業(yè)單位C．境內(nèi)企業(yè)法人 D．境外企業(yè)法人期貨投資咨詢機(jī)構(gòu)的期貨從業(yè)人員不得有以下哪些行為_(kāi)_ A．為客戶設(shè)計(jì)投資方案B．對(duì)投資方案的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估 C．代理客戶從事期貨交易D．利用傳播媒介提供、傳播虛假或者誤導(dǎo)客戶的信息2我國(guó)的期貨交易所是（）。A．前者是客觀存在的風(fēng)險(xiǎn)，而后者的風(fēng)險(xiǎn)是人為制造的 B．二者對(duì)結(jié)果都是無(wú)法預(yù)測(cè)的C．前者只是個(gè)人的金錢轉(zhuǎn)移，而后者具有在期貨市場(chǎng)上承擔(dān)市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的功能D．前者對(duì)結(jié)果是無(wú)法預(yù)測(cè)的，而后者可以運(yùn)用自己的智慧去分析、判斷、正確預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化趨勢(shì)1某交易者7月30日買人1手11月份小麥合約，同時(shí)賣出1手11月份玉米合約，9月30日，該交易者賣出1手11月份小麥合約，同時(shí)買入1手11月份玉米合約，1手5000蒲式耳，請(qǐng)計(jì)算套利盈虧____ A：獲利700美元 B：虧損700美元 C：獲利500美元 D：虧損500美元1實(shí)現(xiàn)限制損失、滾動(dòng)利潤(rùn)原則的有力工具是__。A．行業(yè)管理 B．自律管理 C．統(tǒng)一管理 D．合規(guī)管理1在國(guó)際市場(chǎng)上，商品期貨合約的標(biāo)的物包括__等。A．監(jiān)管會(huì)員及客戶 B．指定交割倉(cāng)庫(kù)C．指定期貨保證金存管銀行D．調(diào)整期貨交易所收取的保證金標(biāo)準(zhǔn)1中國(guó)證監(jiān)會(huì)自受理期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)資格申請(qǐng)之日起內(nèi)，作出批準(zhǔn)或者不予批準(zhǔn)的決定。A．期貨交易所 B．交割倉(cāng)庫(kù) C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)D．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)1證券公司申請(qǐng)介紹業(yè)務(wù)資格，流動(dòng)資產(chǎn)余額不低于流動(dòng)負(fù)債余額（不包括客戶交易結(jié)算資金和客戶委托管理資金）的（）。丁某的損失應(yīng)當(dāng)由（）承擔(dān)。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。A：中國(guó)鄭州糧食批發(fā)市場(chǎng) B：深圳有色金屬交易所 C：上海金屬交易所 D：大連商品交易所期貨公司取得金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格后，應(yīng)當(dāng)向期貨交易所申請(qǐng)相應(yīng)結(jié)算會(huì)員資格，期貨公司取得金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格之日起內(nèi)，未取得期貨交易所結(jié)算會(huì)員資格的，金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格自動(dòng)失效． A：3個(gè)月 B：6個(gè)月 C：1年 D：2年丁某在某期貨公司營(yíng)業(yè)部開(kāi)立賬戶，從事期貨投資。A．期貨公司不得從事或者變相從事期貨自營(yíng)業(yè)務(wù) B．期貨公司不得從事經(jīng)營(yíng)境外期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)C．期貨公司不得為其股東、實(shí)際控制人或者其他關(guān)聯(lián)人提供融資，不得對(duì)外擔(dān)保D．期貨公司不得從事與期貨業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)，法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外當(dāng)實(shí)際期指低于無(wú)套利區(qū)間的下界時(shí)，以下操作能夠獲利的是。A．期貨交易重大資產(chǎn)置換B．期貨交易所接到稅務(wù)部門(mén)要求其補(bǔ)稅并繳納滯納金的通知 C．期貨交易所工作人員工作上的重大失誤D．期貨交易所涉及占其凈資產(chǎn)10%以上的訴訟期貨公司變更注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核，期貨公司應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交的申請(qǐng)材料不包括。 D．竹線圖期貨市場(chǎng)的基本功能是。 B．K線圖A．參加會(huì)員大會(huì)，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán) B．按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán) C．聯(lián)名提議召開(kāi)會(huì)員大會(huì) D．按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格2下列策略中，權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是__。下列選項(xiàng)中屬于該規(guī)定的制定依據(jù)有（）。A．設(shè)立目的和職責(zé)B．名稱、住所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所 C．注冊(cè)資本及其構(gòu)成 D．對(duì)會(huì)員的紀(jì)律處分2期貨交易所總經(jīng)理的職權(quán)有（）。A．有兩個(gè)相同高度的高點(diǎn) B．有兩個(gè)相同高度的低點(diǎn) C．向下突破頸線 D．向上突破頸線 套期保值是指在期貨市場(chǎng)上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)品種__的期貨合約，從而在期貨和現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)之間建立盈虧沖抵機(jī)制，以規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的一種交易方式。A．期貨合同糾紛 B．期貨侵權(quán)糾紛 C．期貨違約糾紛D．無(wú)效的期貨交易合同糾紛1期貨公司