時(shí)間序列平滑預(yù)測(cè)法(ppt頁(yè))-文庫(kù)吧資料
2025-03-09 11:36本頁(yè)面
【正文】 第 tN日的股價(jià)或指數(shù)，在一個(gè)上升通道中，上升的速度應(yīng)保持，不能轉(zhuǎn)緩甚至下降它的轉(zhuǎn)點(diǎn)為扣減的若是最低價(jià)，就是上升趨勢(shì)的轉(zhuǎn)點(diǎn)，隨時(shí)可能由升轉(zhuǎn)跌；反之，在下降過(guò)程中，扣減的是最高值，則隨時(shí)可能反轉(zhuǎn)由跌轉(zhuǎn)升。瓊斯的理論 : 美華爾街日?qǐng)?bào)創(chuàng)辦人 股價(jià)運(yùn)動(dòng)的三種趨勢(shì) 原始波動(dòng) (Primary Trends) Bull Market and Bear Market股價(jià)波動(dòng)的長(zhǎng)期上升（多頭市場(chǎng)）和長(zhǎng)期下降（空頭市場(chǎng)）是大市波動(dòng)的基本趨勢(shì)，基本趨勢(shì)一旦形成，通常要延續(xù) 1~4年； 次級(jí)波動(dòng) 股價(jià)在長(zhǎng)期的上升通道中快速下跌，或在長(zhǎng)期下降通道中急速上升，次及波動(dòng)方向與原始波動(dòng)方向相反，是對(duì)原始波動(dòng)的修正，一般的原始波動(dòng)均有二至三個(gè)次及波動(dòng)；次及波動(dòng)時(shí)間為 3周數(shù)目可不等； 3 、 短期波動(dòng) (Minor Trends) 股價(jià)在分時(shí)或數(shù)日內(nèi)進(jìn)行快速波動(dòng) 次級(jí)波動(dòng)的振幅約為原始波動(dòng)幅度的1/3； 次級(jí)波動(dòng)一般由 3個(gè)或 3個(gè)以上短期波動(dòng)組成； 次級(jí)波動(dòng)下跌，若谷底上次波動(dòng)谷底，確定為長(zhǎng)期上升通道；若谷底低于上次波動(dòng)谷底，確定為長(zhǎng)期下降通道 一、移動(dòng)平均線種類 M(3),M(5),M(10) 短期移動(dòng)平均線 以 5,10日移動(dòng)平均線較合理 M(20),M(30),M(60) 中期移動(dòng)平均線、 M(120) 以上為長(zhǎng)期移動(dòng)平均線，對(duì)中國(guó)股市當(dāng)前實(shí)用意義不大。 5．不斷的丟失信息，且 N的大小一般由經(jīng)驗(yàn)及前期趨勢(shì)確定。 2． ∵ yt+T－ Mt(1} = at + btT － Mt(1} =2 Mt(1} Mt(2) － Mt(1} + btT = Mt(1} Mt(2) + btT = (N1)bt /2 + btT 即與一次移動(dòng)平均法相比較，滯后偏差 (N－ 1)/2已補(bǔ)償。 yt+T 為第 t+T周期的預(yù)測(cè)值 bt為斜率， at為截距 若：令 T=0，得 yt = at 為初始值 由于當(dāng)前數(shù)據(jù)為 yt ，有 yt ≈ yt 故選取 at ≈ yt Tty??Tty?? 由公式 ④ Mt(1} Mt(2) = yt － Mt(1} = (N－ 1)bt/2 代入 at= yt 得 at= 2 Mt(1} － Mt(2) …………. ⑥ bt =2[Mt(1} Mt(2) ]/(N1)…… ⑦ 公式 ⑤ ,⑥ ,（ 7)構(gòu) 成二次移動(dòng)平均法預(yù)測(cè)公式。 如果是線形趨勢(shì)變化，則分析線落后于真實(shí)數(shù)據(jù)變化，形成滯后偏差 yt－ Mt(1} 線形變化如下： bt = yt－ yt1 有： yt1 = yt－ bt yt2 = yt1－ bt= yt2bt ytN+1 = yt－ (N－ 1)bt : t t1 yt1 yt bt yt = at+btt 考慮到： Mt(1} = (yt + yt1 +…… + ytN+1)/N ={Nyt－ [1+2+……(N － 1)]bt}/N 1+2+……(N － 1) = [N(N－ 1)]/2 ∴ Mt(1} = [Nyt－ (N/2)(N－ 1)bt]/N =yt－ (N－ 1)bt/2… ① Mt1(1) = yt1－ (N－ 1)bt/2 = yt－ (N+1)bt/2 …… ② ① － ② : Mt(1} Mt1(1) = yt － yt1 = bt 即； Mt1(1) = Mt(1} bt 類推： Mt2(1) = Mt1(1) － bt = Mt(1} － 2bt : : : Mtn+1(1) = Mt(1} － (N－ 1)bt ∴ Mt(2) = [Mt(1} +Mt1(1)+…… +Mtn+1(1)]/N = Mt(1} － (N－ 1)bt/2 移項(xiàng) Mt(1} Mt(2) = (N－ 1)bt/2 ……… ③ 有公式 (N－ 1)bt/2 = yt － Mt(1} 即得 Mt(1} Mt(2) = yt － Mt(1} = (N－ 1)bt/2….. ④ 公式 ④ 說(shuō)明： 直接用一次移動(dòng)平均值模擬：真值與一次平均值存在 N－ 1)bt/2 的滯后偏差。 二、二次移動(dòng)平均法 1 、 二次移動(dòng)平均數(shù)公式 . 二次移動(dòng)平均是在一次平均移動(dòng)的基礎(chǔ)上再做一次移動(dòng)平均。特別地當(dāng) N=1，則與實(shí)際狀況相同。一般來(lái)講，若經(jīng)濟(jì)變量在某一值上下波動(dòng)情況及升降緩慢預(yù)測(cè)效果比較好，反之誤差比較大 . 另外， N的選取也起著較大的作用， N小一些 ,預(yù)測(cè)跟蹤效果好一些。 5y5 56?5y 第二段：滑動(dòng)舍去初始的 y1,新一組為 y2 ,y3 ,y4 ,y5 ,y6 : y6 = (1/5) ∑ yt = M6 有 y7 = y6
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