【正文】 效市場假說 ”所解釋的異?，F(xiàn)象，如股市存在的 “周末效應 ”， “一月效應 ”以及價格波動的明顯的自相關性特征等。而在主流金融學中占統(tǒng)治地位的理論基石卻是 “有效市場假說 ”。 ”張岸元還提出了 “央行沖銷政策 ”的風險，主要是基于成本考量的可持續(xù)性的風險等等。 經(jīng)濟學家肖耿在中國金融風險的問題上認為： “價格管制導致供給乏力，需求不減，資源浪費。 ” 除了以上經(jīng)濟學家聚焦比較多的風險之外，還有個別經(jīng)濟學家提出了中國經(jīng)濟、金融面臨的其他潛在重大風險。 銀行業(yè)不良資產(chǎn)上升問題得到了更多經(jīng)濟學家的關注。 二、本課題國內外研究現(xiàn)狀 對于我國金融風險現(xiàn)狀，北京大學經(jīng)濟學院教授夏業(yè)良指出： “中國面臨經(jīng)濟過度下滑、通 貨膨脹加劇的風險。但大多數(shù)文章，存在著單純就風險說風險或是片面論述銀行本身，缺少對金融風險管理全面系統(tǒng)的論述，不能結合我國金融業(yè)發(fā)展的實際有針對性地結合人世，深人全面地探索金融風險管理的方法和途徑。近幾年，金融風險管理已經(jīng)日益受到國內 外金融界的重視。進人 90 年代后，國際金融危機頻繁發(fā)生，給全球經(jīng)濟發(fā)展帶來危害 .金融風險的日益增大，越來越嚴重地威脅著各經(jīng)濟主體，尤其是各金融機構的生存與發(fā)展 .因此，金融風險管理也顯得越來越重要，且越來越迫切。自從 20世紀 70年代以來，國際金融領域發(fā)生了翻天覆地的變化 .1973 年，維系國際貨幣金融秩序三十年之久的布雷頓森林體系徹底崩潰。 MBA 開題報告：我國商業(yè)銀行風險管理研究 —由美國次貸危機引發(fā)的思考 8 主要參考文獻 [1]連婕 .美國次貸危機對中國經(jīng)濟的影響與啟示 .武漢金融 .2020（ 11） [2]曾鋼等 .美國次級抵押貸款危機及對中國的啟示 .政法財經(jīng) .2020（ 10） [3]王寅 .美國房貸風險警示中國 .決策 與信息 .2020(8) [4]孟輝、伍旭川 .美國次貸危機與金融穩(wěn)定 .中國金融 ,2020(18). [5]何東 .金融危機后的貨幣政策操作 ——— 東亞國家的經(jīng)驗及啟示 .金融研究 ,2020(5). [6]沈悅、張珍 .中國金融安全預警指標體系設置研究 .山西財經(jīng)大學學報 ,2020(10) [7]王雪峰 .中國房地產(chǎn)泡沫和金融不安全的實證分析 .山西財經(jīng)大學學報 ,2020(6). [8]陳曉霞 .對加強商業(yè)銀行風險管理的思考 .特區(qū)經(jīng)濟 ,2020(1). [9]劉勁 .我國商業(yè)銀行風險管理研究 .成都行政學院學報 ,2020(6). [10]宛璐 .國外現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理及其啟示 .學術交流 ,2020(3). [11]何帆、張明 .美國次級債危機是如何釀成的 .求是， 2020（ 20） . [12]蔣先玲 .美國次級債危機剖析及其對中國的啟示 .金融理論與實踐， 2020（ 11） [13]張明 .透視美國次級債危機及其對中國的影響 .國際經(jīng)濟評論， 2020（ 05） . [14]朱曉黃 .商業(yè)銀行風險管理 [M]二北京 :中國金融出版社 2020 [15]吳曉靈，李德 .金融業(yè)的風險管理與信用評估 .北京 :中國金融出版社 2020 [16]韓光道 .國外商業(yè)銀行風險管理經(jīng)驗及其借鑒 .金融理論與實踐， 2020(5) [17]劉華 .新形勢下我國商業(yè)銀行的風險管理研究 .科技進步與對策， 2020（ 12） [18]束蘭根、于亮 .商業(yè)銀行道德風險形成機制及防范路徑 .新金融， 2020（ 12） [19]蔡玉林 .我國商業(yè)銀行信用風險管理研究 .金融觀察， 2020（ 03） [20]呂寧、張洪云 .我國國有商業(yè)銀行治理結構缺陷及矯正思路 .濟南金融 2020（ 12） [21]侯念東 .商業(yè)銀行風險管理的再思考 .中國城市金融， 2020（ 03） [22]崔向陽 .對國有商業(yè)銀 行不良貸款的統(tǒng)計分析 .經(jīng)濟問題探索， 2020， 11 [23]， ExchangeRatesandInternationalFinanee， PearsonEdueation， 2020 [24]Riding， .， Haines，:，2020(16) [25]TreaeyWF， amp。最后， 由于商業(yè)銀行風險管理的復雜性、系統(tǒng)性和長期性，我國商業(yè)銀行風險管理之 路 任重道遠，仍有諸多問題尚待我們深入研究，而這 既是本文的難點和關鍵之處，也是筆者今后繼續(xù)研究 的動力和方向所在。本文提出了完善國內商業(yè)銀行風險管理的相關建議，為今后商業(yè)銀行的風 險管理提供一個大致的發(fā)展方向和基本思路。 （ 2）論文框 架 本文的初步擬定的結構具體如下： 1 緒論 論文研究背景 論文研究意義 2 商業(yè)銀行風險及風險管理概述 商業(yè)銀行風險的內涵、分類及成因 MBA 開題報告：我國商業(yè)銀行風險管理研究 —由美國次貸危機引發(fā)的思考 6 商業(yè)銀行風險的內涵 商業(yè)銀行風險的分類 商業(yè)銀行風險的成因 . 商業(yè)銀行風險管理的內涵 商業(yè)銀行風險管理的概念 商業(yè)銀行風險管理的主要內容 美國次貸危機對 我國 商業(yè)銀行風險管理的啟示 3 我國商業(yè)銀行風險管理存在的主要問題 風險管理意識缺失 風險管理工具方法落后 內控管理機制不完善 高素質風險管理人才匱乏 缺乏有效的公司治理結構 風險管理組織體系還不夠健全 風險管理信息系統(tǒng)建設嚴重滯后 4 我國商業(yè)銀行風險管理基本對策 我國商業(yè)銀行風險管理的基本原則 我國商業(yè)銀行風險管理的宏觀對策 營造良好的風險管理外部環(huán)境 制定明確的風險管理戰(zhàn)略 樹立健全的風險管理理念，培育先進的風險管理文化 完善商業(yè)銀行的公司治理結構 建立獨立的風險管理組織體系 我國商業(yè)銀行風險管理的 微觀對策 完善內部風險控制管理體系 加強信用風險管理，完善信貸管理和貸款風險防范系統(tǒng) 加強流動性風險管理，降低流動風險 加強利率風險管理 加強員工隊伍建設，提高員工業(yè)務素質 5 結論 MBA 開題報告：我國商業(yè)銀行風險管理研究 —由美國次貸危機引發(fā)的思考 7 研究方案及進度安排、預期效果 第一階段 2020 年 9 月 —— 2020 年 10 月 收集、查詢相關文獻資料，整理相關資料，確定選題、確定論文提綱和方法、步驟；完成選題報告 第二階段 2020 年 10 月 —— 2020 年 10 月中旬 強化相關概念，對系統(tǒng)進行分析研究整理歸納所收集的 資料，進行實際調研，完善論文結構體系；進行思想和理論的總結，系統(tǒng)模塊劃分，對每個子模塊進行分析和研究，完成論文初稿； 第三階段 2020 年 10 月中旬～ 2020 年 10 月底 對整個系統(tǒng)進行總體分析，根據(jù)分析進行結構調整和修改，并進行中期檢查，進行論文初稿的審查和整理，形成論文修改稿 第四階段 2020 年 11 月 對論文進行最后的修改，定稿，打印完成論文。 主要研究內容及預期效果 （ 1） 主要研究內容 本文的研究內容 主要分為五個部份： 第一部份 為緒論， 闡述了本文 的研究 背景、目的、意義 ； 第二部份從商業(yè)銀行風險管理的基本概念入手， 對我國商業(yè)銀行風險管理思路提供理論依據(jù)； 第三部份 為重點，深入分析我國商業(yè)銀行風險管理現(xiàn)狀，闡述了我國銀行風險管理存在的問題； 第四部份為重點， 針對我國商業(yè)銀行風險管理存在的問題，結合相關的理念與實踐經(jīng)驗，提出改善我國國有商業(yè)銀行風險管理水平的思路和對策。從單一的風險度量模式向 多樣化的、定制的風險度量模式的轉化，比如在新巴塞爾協(xié)議中對每種風險類 型都給出了可供選擇的多種度量方法 。對描述風險的變量從離散形式向連續(xù)形式的轉化 。從對單個資產(chǎn) (或貸款 )的分 析轉化為從組合角度進行的分析 。西方商業(yè)銀行風險評估方法和技術從過去的定性分析轉化為定量分析 。從模型基礎來講，國外商業(yè)銀 行風險管理信息系統(tǒng)不再是MBA 開題報告：我國商業(yè)銀行風險管理研究 —由美國次貸危機引發(fā)的思考 5 簡單的數(shù)據(jù)收集及比例計算，而是基于大量的風險 定量分析模型或方法。巴塞爾協(xié)議和巴塞爾報告的內容表現(xiàn)了當前國際銀行業(yè)把 保證一 定的資本充足率看作是防范銀行風險的關鍵的觀點。巴塞爾協(xié)議主要是對國際間銀行監(jiān)管的 責任進行了劃分。在目前對金融風險防范影響最 大的當數(shù)巴塞爾協(xié)議。也有 不少學者從銀行和外部市場的關系上來分析銀行所面臨的風險問題，如 Bruniandal 和 Saundersandal。另一類研究對現(xiàn)有的金融體制防范金融風險的機制以及其成效進行深入 的分析，這一類研究又可分為宏觀研究和微觀研究兩種，前者如 對 巴塞爾協(xié)議的資本要求對降低金融風險的效果作了相當全面的分析，其分析涉 及到世界上各個主要國家的銀行，還有 Angelopoulosandal 從世界經(jīng)濟的全球 化的背景下來分析銀行風險的管理問題。 經(jīng)濟學理論界對金融風險進行的研究主要有兩種，一種是針對特定的金融 危機進行的案例分析。 （ 2）國外研究的基本情況 國外關于商業(yè)銀行風險管理的研究比較成熟，已形成一套完備的風險管 理 理論和應用體系。 就目前的研究而言，己經(jīng)遠遠超過了對于什么是銀行風險、什么是銀行風 險管理、銀行風險產(chǎn) 生的原因的分析，更多地注重于對于銀行風險的防范、商 業(yè)銀行風險監(jiān)測和預警、銀行風險管理策略、銀行風險的化解等的研究。這一時期的研究，