商業(yè)銀行風險管理教材(ppt38頁)-文庫吧資料
2025-01-29 15:20本頁面
【正文】 流動性風險： 資產到期不能如期足額收回，進而無法滿足到期負債的償還和新的合理貸款及其他融資需要，從而給商行帶來損失的風險； ?負債流動性風險： 過去籌集的資金特別是存款資金，由于內外因素的變化發(fā)生不規(guī)則波動，對其產生沖擊并引發(fā)相關損失的風險。 ?資產流動性： 商業(yè)銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值情況下出售，即無損失情況下迅速變現(xiàn)的能力； ?負債流動性： 商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金。因我國網絡技術的不發(fā)達和客戶通過網絡支付的需求增大之間的差距，個別商業(yè)銀行為了爭攬業(yè)務，大力拓展網絡支付和網上銀行業(yè)務，在信息系統(tǒng)和網絡建設方面忽視安全問題，造成信息泄密，乃至客戶和商業(yè)銀行的損失。按照國際信用卡組織的慣例，如果不是由于持卡人的過失而造成信息泄密，持卡人一般不承擔因信息泄密而出現(xiàn)資金損失的責任。 ?外部欺詐 /盜竊 ?洗錢 ?政治風險 ?監(jiān)管規(guī)定 ?業(yè)務外包 ?自然災害 ?恐怖威脅 Tankertanker Design （三）操作風險 —事件類型 ? 巴塞爾委員會規(guī)定的可能造成實質性損失的操作風險事件類型： ?內部欺詐 ?外部欺詐 ?員工行為和工作場所問題 ?客戶、產品和經營行為 ?實物資產的損毀 ?經營中的中斷和系統(tǒng)的癱瘓 ?執(zhí)行、交貨和流程管理 ? 案例及分析 —— 黑客非法竊取銀行信息 Tankertanker Design （三）操作風險 —事件類型 ? 案例及分析：黑客非法竊取銀行信息 ? 2023年 6月 17日，萬事達國際組織宣布，由于一名黑客侵入“ 信用卡第三方支付系統(tǒng) ” ，包括萬事達、維薩等機構在內的 4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜竊。該商業(yè)銀行應當從系統(tǒng)角度和流程管理角度深刻分析系統(tǒng)失靈的原因，防范出現(xiàn)災難性事件和損失。 2023年 11月 21日是星期三，屬于商業(yè)銀行正常營業(yè)日， 24日是星期六，不需要營業(yè)。 ? 包括系統(tǒng)設計不完善和系統(tǒng)維護不完善所產生的風險。該商業(yè)銀行如果未在授信管理規(guī)定中明確先落實抵押手續(xù)、后放款，則屬于該商業(yè)銀行流程缺失、設計不完善；如果有明確流程規(guī)定，而沒有被嚴格執(zhí)行，或者對客戶通融辦理授信提款，在貸后管理中沒有及時完成有關手續(xù)，則屬于流程無效。該貸款發(fā)放后，由于該公司發(fā)生重大事故，法人代表出車禍死亡，經營活動終止，因此，該筆 1 200萬元貸款無抵押物，處于高風險狀態(tài)。 Tankertanker Design （三）操作風險 — 內部流程 ? 內部流程引起的操作風險 是指由于商業(yè)銀行業(yè)務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失。此案經勞動仲裁部門調節(jié)后，銀行除依據(jù)買斷政策給予經濟補償金外，另行給付一次性補助費用，雙方終止由勞動關系引起的一切關系。 12月 15日，張某因病提出買斷反悔，支行不同意，為此，張某提出勞動仲裁。 2023年 11月 16日，張某主動向支行提出買斷工齡后，支行上報上級行進行審批，其間張某繼續(xù)上班。 ? 操作風險形成的主要原因 ?人員因素 ?內部流程 ?系統(tǒng)缺陷 ?外部事件 ? 操作風險事件類型 Tankertanker Design （三）操作風險 — 人員因素 ? 操作風險的人員因素主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內部欺詐、失職違規(guī)，以及因員工的知識或技能匱缺、核心員工流失、商業(yè)銀行違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風險。 Tankertanker Design （三）操作風險 ? 由不完善或有問題的內部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。這里商品包括可以在二級市場上交易的某些實物產品，如農產品、礦產品（包括石油）和貴金屬。 Tankertanker Design （二）市場風險 — 其他風險 ? 股票價格風險 ?是指由于商業(yè)銀行持有的股票價格發(fā)生不利變動而給其帶來損失的風險。 Tankertanker Design （二）市場風險 — 匯率風險 ? 是指由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險。 – 期權性風險 ?源于銀行資產、負債和表外業(yè)務中所隱含的期權。 例如：某銀行可能用 1年期存款為 1年期貸款的資金來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每月重新定價一次。
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