第11章商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理(商業(yè)銀行經(jīng)營學(xué)湖南大學(xué),龍-文庫吧資料
2025-01-20 02:09本頁面
【正文】 在不同風(fēng)險(xiǎn)損失程度下，某種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率。根據(jù)公式（ ），利用表 111主觀概率估計(jì)值的平均值，可以求出該商業(yè)銀行某種業(yè)務(wù)在未來風(fēng)險(xiǎn)中經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生的概率為 P（ A） =。B2A/ 主觀概率法是商業(yè)銀行選定一些專家，并擬出幾種未來可能出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)條件提交給各位專家，由各位專家利用有限的歷史資料，根據(jù)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)對(duì)每種經(jīng)濟(jì)條件發(fā)生的概率和在每種經(jīng)濟(jì)條件下商業(yè)銀行某種業(yè)務(wù)發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失的概率做出主觀估計(jì)，再由商業(yè)銀行匯總各位專家的估計(jì)數(shù)值進(jìn)行加權(quán)平均，根據(jù)平均值計(jì)算出該種經(jīng)濟(jì)損失的概率。)= 根據(jù)公式（ ）進(jìn)行計(jì)算，隨機(jī)事件 A在歷史上發(fā)生的概率為 P(B1當(dāng)且僅當(dāng) A與 Bi同時(shí)發(fā)生時(shí)，有全概公式： （ ） 商業(yè)銀行在估計(jì)某種經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生的概率時(shí)，如果能夠獲得足夠的歷史資料，用以反映當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)條件和經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生的情況，則可以利用統(tǒng)計(jì)的方法計(jì)算出該種經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生的客觀概率。 風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)方法 （ 1）客觀概率法。篩選是指將各種風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分類，確定哪些風(fēng)險(xiǎn)因素明顯地會(huì)引起損失，哪些因素需要進(jìn)一步地研究，哪些因素明顯地不重要應(yīng)該排除出去。通過反饋各種意見，使每個(gè)專家從各種意見中得到啟發(fā)，從而達(dá)到集思廣益的效果，逐步地得出對(duì)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的比較正確的看法。由商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理人員制訂出一種調(diào)查方案，確定調(diào)查內(nèi)容，以發(fā)放調(diào)查表的方式連同銀行經(jīng)營狀況的有關(guān)資料一起發(fā)給若干名專家。 鑒于風(fēng)險(xiǎn)分散后的圖形呈樹枝狀，故稱風(fēng)險(xiǎn)樹。 （ 2）風(fēng)險(xiǎn)樹搜尋法。通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，商業(yè)銀行在準(zhǔn)確判斷自己所承受的風(fēng)險(xiǎn)在質(zhì)上是何種具體形態(tài)之后，隨之需要進(jìn)一步把握這些風(fēng)險(xiǎn)在量上可能達(dá)到何種程度，以便決定是否加以控制，如何加以控制。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步，它為以后的風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)處理確定了方向和范圍。 ● 1988年 4月，中國人民銀行制度《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則（試行）》，決定從 1988年下半年起，在政策性銀行、商業(yè)銀行中開展清理信貸資產(chǎn)、改進(jìn)貸款分類的工作。主要采取道義規(guī)勸，而不是直接干預(yù)的做法。 ● 另一種是大洋洲兩個(gè)國家的做法，即按照計(jì)息的狀況，把貸款劃分為正常、受損害、重組以及實(shí)行抵押和擔(dān)保后收回的貸款。 ● 一種以美國為代表，即按照還款的可能性，把貸款劃分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失五類。外匯交易風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、決策風(fēng)險(xiǎn)等。證券投資風(fēng)險(xiǎn)包括證券發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)等。貸款風(fēng)險(xiǎn)處理系統(tǒng)以貸款風(fēng)險(xiǎn)量化分析和預(yù)警系統(tǒng)為依據(jù)，針對(duì)各種貸款風(fēng)險(xiǎn)，采取預(yù)防、回避、分散、抑制、轉(zhuǎn)移等手段，使貸款風(fēng)險(xiǎn)減少到最低程度。貸款風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)是利用各種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別手段，對(duì)貸款做定性分析。 （ 2）信貸風(fēng)險(xiǎn)管理。 （ 1）資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法有資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理、投資風(fēng)險(xiǎn)管理和外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理等。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是指商業(yè)銀行通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)處理等方法，預(yù)防、回避、分散或轉(zhuǎn)移經(jīng)營中的風(fēng)險(xiǎn)，從而減少或避免經(jīng)濟(jì)損失，保證經(jīng)營資金安全的行為。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法 （ 3）根據(jù)銀行的業(yè)務(wù)范圍，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)可以分為負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、匯兌風(fēng)險(xiǎn)、外匯交易風(fēng)險(xiǎn)等。銀行風(fēng)部各種資
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