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正文內(nèi)容

為什么要學習金融工程(1)-文庫吧資料

2025-01-09 14:52本頁面
  

【正文】 ?(會計核算完全獨立)可部分扣除? 可轉債回售?可轉債付利息時(個人)? 持有股票?降低交易和代理成本的套利? 提高資產(chǎn)變現(xiàn)能力以及提高現(xiàn)金的再投資能力而進行的創(chuàng)新? 設計價格與面值更接近的長期投資證券? 提高證券在市場上的流通速度,及增加市場的 “ 深度 ”? 金融機構通過設計低風險的金融工具和開發(fā)風險管理技術,為機構本身和投資者創(chuàng)造價值提高效用科學技術的影響? 科學技術成果為金融工程提供了物質(zhì)條件、研究手段,使金融工程的迅速發(fā)展成為可能。追求風險規(guī)避的動因 ( 2)市場全球化的影響: 市場全球化(包括生產(chǎn)全球化、銷售全球化和資本全球化)成為不可阻擋的潮流,加劇市場的不確定性。開發(fā)金融技術過程中的最基本方法 :? 數(shù)學方法 :– 涉及的內(nèi)容十分廣泛,從基本的代數(shù)知識,到微積分、線性代數(shù)、微分方程、運籌學和優(yōu)化技術(如數(shù)學規(guī)劃),乃至模糊數(shù)學,博弈論(包括微分策)等,都是金融工程可資運用的研究方法? 統(tǒng)計學方法 :– 概率論、隨機過程和其他隨機分析方面(例如布朗運動)的理論和方法金融工程與金融學? 金融工具與金融手段的設計、開發(fā)與實施? 風險管理技術? 整體金融架構(Structure)的構造? 對金融市場的研究,以及對金融市場在整個市場體系中的地位、作用的研究等等機械工程? 零件設計? 結構設計? 整機設計? 對機器動作 環(huán)境的研究金融工程 金融學機械工程 力學 作為金融工程學科的涵義,在于綜合地采用各種自然科學和工程技術的方法(如機械工程用到金屬材料與熱處理方面的技術,金融工程用到信息處理和人工智能方面的技術),創(chuàng)造出各種有價值的產(chǎn)品和服務,并創(chuàng)造出為設計、開發(fā)和實施這些產(chǎn)品和服務所需要的技術方法。最復雜的金融產(chǎn)品和工具,都可以分解成各種基本的金融工具,結合可產(chǎn)生了各種其它行之有效的新興衍生產(chǎn)品。 格立茨(Lawrence Galitz,1998)認為: 金融工程即是 “ 運用金融工具重新構造現(xiàn)有的金融狀況,使之具有所期望的特性 (即收益 /風險組合特性 )” 。目前層出不窮的新穎金融工具的創(chuàng)造,大多建立在這種組合分解的基礎上。 最早提出金融工程學科概念的學者之一John Finnerty( 1988)認為: “ 金融工程包括新型工具與金融手段的設計、開發(fā)與實施,以及對金融問題給予創(chuàng)造性的解決。 這無疑使該化工公司的管理層對員工未來的努力程度和人力資源狀況深表憂慮,而政府又不愿提供更多的折扣來吸引員工購股。為保持公司員工工作的積極性,決定出售一部分股權給員工。 將 Merton( 1990)的方法推廣到多階段情形Boyle和 Vorst( 1992)(8)股票期權 外匯期權 Garman and Kohlhagen(1983) 擴散 — 跳空方程 (DiffusionJump Model)Merton( 1976) 美式期權最優(yōu)提早執(zhí)行的條件 Cox和 Rubinstein( 1985), Geseke和 Shastri( 1985)第一講 引言為什么要學習《金融工程》金融工程的核心問題金融工程的發(fā)展背景金融工程的基本概念第一部分為什么要學習《金融工程》金融工程的發(fā)展背景金融工程的核心問題金融工程的基本概念兩個目標為什么要學習《金融工程》盡量少輸錢,或不輸錢尋求市場或對手漏洞而贏錢金融工程的兩個基本功能盡量少輸錢,或不輸錢風險規(guī)避和管理尋求套利機會尋求市場或對手漏洞而贏錢兩個功能第二部分為什么要學
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