【正文】 久期公式為 ΔP ＝－ P D Δy247。 盈利比率：體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力。 流動性比率：用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力，即分析企業(yè)當前的現(xiàn)金償付能力和應付突發(fā)事件和困境的能力。 6． A 【解析】 本題綜合考查了各種比率的含義。 4． B 【解析】 置信水平越高，信用狀況越好，發(fā)生風險概率越低。 2． A 【解析】 期貨定義中的關鍵詞是 “ 標準化協(xié)議 ” ，這是與遠期合約最明顯的不同之處。 ( ) A．對 B．錯 15．銀行面臨風險時應該首先選擇風險規(guī)避策略。 ( ) A．對 B．錯 13．公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營和發(fā)展的核心。 ( ) A．對 B．錯 11．由于我國區(qū)域間的經(jīng)濟差異十分顯著，所以在貸款組合信用風險識別和分析過程中應當考慮區(qū)域風險變量。( ) A．對 B．錯 9．根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風險評級標準法下，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進行信用風險緩釋。 ( ) A．對 B．錯 7．投資組合中的資產(chǎn)相關系數(shù)為正時，說明風險分散效果比較差。 ( ) A．對 B．錯 5．使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用專家的情景分析，求出嚴重風險事件下的風險暴露。 ( ) A．對 B．錯 3．只有當外部審計組織按照有關監(jiān)管法律的授權(quán)或接受監(jiān)管當局的 委托對商業(yè)銀行進行審計時，其工作才具有風險監(jiān)管的性質(zhì)。 1．信貸資產(chǎn)證券化，是銀行將已經(jīng)存在的信貸資產(chǎn)集中起來并分檔，對應不同檔 (信用等級 )的資產(chǎn)向市場上的投資者發(fā)行不同收益率的證券，從而使信貸資產(chǎn)在原持有者資產(chǎn)負債表上消失。 A．盈余公積 B．混合性債務工具 C．公開儲備 D．未公開儲備 E．重估儲備 40．現(xiàn)代商業(yè)銀行管理最重要的兩份報告是 ( )。 A．對商業(yè)銀行股東實施的糾正措施 B．對商業(yè)銀行董事和高級管理層采取的糾正措施 C．對商業(yè)銀行機構(gòu)采取的監(jiān)管措施 D．對商業(yè)銀行采取的配套措施 E．對商業(yè)銀行風險管理部門采取的糾正措施 38．下列關于行業(yè)財務風險分析指標的說法，正確的有 ( )。 A．情景分析 B．壓力測試 C．久期分析法 D．缺口分析法 E．負債分析法 36．風險抵補類指 標用于衡量商業(yè)銀行抵補風險損失的能力，主要包括 ( )。 A．有利于衡量整個貸款組合的風險 B．可以衡量一定時期內(nèi)投資組合所面臨的風險狀況 C．可以求出在一定置信水平下所遭受的最大損失，便于計量經(jīng)濟資本的需要量 D．是一種可以對各種類別的風險進行綜合統(tǒng)一反映的指標 E．只能用來計量市場風險，而不能計量其他類別的風險 34．下列商業(yè)銀行操作風險管理和控制措施中， ( )屬于風險緩釋措施。 A．投資組合報告 B．風險分解 “ 熱點 ” 報告 C．信用風險報告 D．最佳投資組合復制報告 E．最佳風險對沖策略報告 32．國內(nèi)商業(yè)銀行在構(gòu)建個人信用評估模型過程中，并未廣泛采用客戶分類，主要原因在于 ( )。 A．預期利率上升，固定利息收入者應將固定利率調(diào)為浮動利率 B．預期利率下降，固定利息支出者應將固定利率調(diào)為浮動利率 C．預期利率上升，固定利息支出者應不做利率互換 D．預期利率上升，浮動利息收入者應將浮動利率調(diào)為固定利率 E．預期利率下降，浮動利息支出者應將浮動利率調(diào)為固定利率 30．現(xiàn)場 檢查的重點內(nèi)容有 ( )。 A．專家調(diào)查列舉法 B．高級計量法 C．情景分析法 D．分解分析法 E．制作風險清單 27．期權(quán)的價值由哪幾部分組成？ ( ) A．時間價值 B．內(nèi)在價值 C．執(zhí)行價格 D．標地資產(chǎn)價格 E．無風險利率 28．在銀行存在正缺口和資產(chǎn)敏感的情況下，其他條件不變，有 ( )。 A．零售客戶 B．小額存款人 C．個人存款人 D．公司存款人 E．機構(gòu)存款人 25．下列屬于代理業(yè)務的主要操作風險點的是 ( )。 A．是商業(yè)銀行沒有預計到的損失 B．代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失 C．預期損失率＝預期損失 /資產(chǎn)風險敞口 D．代表大量貸款或交易組合過去一般時期的平均損失 E．是指信用風險損失分布的數(shù)學期望 23．市場風險報告的內(nèi)容包括 ( )。 A．下降 % B．下降 % C．下降 D．下降 E．上升 21．下列關于外匯敞口分析的說法，正確的有 ( )。 A．貸款組合內(nèi)的單筆貸款之間一般沒有相關性 B．貸款組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單相加 C．風險分散化有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風險 D．貸款資產(chǎn)可以過于集中 E．商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應當更多地關注系統(tǒng)性風險因素可能造成的影響 20．某 3年期債券麥考利久期為 ，債券目前價格為 ，市場利率為 9%。 A．忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異． B．缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險 C．大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響 D．缺口分析主要衡 量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響 E．缺口分析忽略了與期權(quán)有關的頭寸在收入敏感性方面的差異 17．對中長期客戶授信，需要了解以下哪些情況？ ( ) A．客戶預計資金來源以及使用情況 B．預計的資產(chǎn)負債情況 C．損益情況 D．項目建設情況 E．運營計劃 18．商業(yè)銀行對客戶的財務分析主要是 ( )。 A．準確性 B．合理性 C．穩(wěn)定性 D．開放性 E．審慎性 15．按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為 ( )。 A．全面風險管理要素有 8個 B．企業(yè)的 4個目標都是為全面風險管理的 8個要素服務的 C．企業(yè)的層級，包括整個企業(yè)、各職能部門、各條業(yè)務線以及下屬各子公司 D．企業(yè)各個層級都要堅持同樣的 4個目標 E．外部環(huán)境屬于全面風險管 理要素 13． 目前我國商業(yè)銀行流動性風險管理的通常做法包括 ( )。 A．建立各類風險計量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理 B．風險管理人員是否充分理解模型設計原理，并充分應用其結(jié)果 C．是否建立對管理體系、業(yè)務、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排 D．是否建立對風險計量模型的修正、檢驗和內(nèi)部審查程序 E．是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)，用于 計量、監(jiān)測風險的各種主要假定、參數(shù)是否恰當 11．關于信用風險定量信息披露的主要內(nèi)容包括 ( )。 A．產(chǎn)業(yè)風險 B．操作風險 C．品牌風險 D．信用風險 E．客戶風險 9．下列關于表內(nèi)資產(chǎn)風險權(quán)重的說法，錯誤的是 ( )。 A．公司的整體戰(zhàn)略 B．利率變化及預期 C．公司治理結(jié)構(gòu) D．整體經(jīng)濟指標 E．信用風險參數(shù) 7．當久期缺口為正值時，下列說法正確的有 ( )。 A．對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感 B．對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感 C．對商業(yè)銀行而言，公司、機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感 D．對商業(yè)銀行而言，公司、機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平很敏感 E．零售存款客戶和公司、機構(gòu)存款人對銀行信 用和利率水平都很不敏感 5．個人客戶評分方法中，信用局評分常用的風險評分是預測消費者 ( )。 A．模型假設和參數(shù)不再適用的情形 B．市場價格發(fā)生劇烈變動的情形 C．市場流動性嚴重不足的情形 D．外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導致重大損失 或風險難以控制的情景 E．歷史上發(fā)生過重大損失的情景 3．信用衍生產(chǎn)品包括 ( )。 1． ( )說明商業(yè)銀行流動性風險高。 A．外匯遠期合約可以實物交割，也可以現(xiàn)金結(jié)算 B．外匯遠期合約根據(jù)外匯未來的利率定價 C．本幣升值，如果沒有超過遠期價格的話，外幣的多方仍然盈利 D．外匯遠期合約到期日的結(jié)算金額取決于匯率的變化 90． ( )是對 VaR估計結(jié)果的誤差水平測量和精度評估。 A．債務人欠息或手續(xù)費 60天以上 (含 ) B．銀行將貸款出售并相應承攬了經(jīng)濟損失 C．債務人對銀行集團的任何重要債務逾期超過 60天 D．銀行同意債務重組 88． ( )是指因市場價格 (利率、匯率、股票價格和商品價格 )的不利變動而使銀行表內(nèi)外業(yè)務發(fā)生損失 的風險。 A．違約概率 B． 實際損失 C．違約損失率 D．違約風險暴露 86．使用內(nèi)部或外部數(shù)據(jù)的銀行，必須證明自己的估計代表了 ( )。 A．流動性 B．操作 C．法律 D．戰(zhàn)略 84．對于商業(yè)銀行來說，市場風險中最重要的是 ( )。 A．不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況 B．新發(fā)放貸款質(zhì)量 情況 C．新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例 D．以上都是 82．內(nèi)部控制評價主要包括 ( )。 A．靜態(tài) B．期權(quán) C．動態(tài) D．股票 80．采用基本指標法的商業(yè)銀行所持有的操作風險資本應等于 ( )。 A．基本賬戶 B．銀行賬戶和交易賬戶 C．交易賬戶 D．銀行賬戶 78．在組合風險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是 ( )。 A．準確預測未來風險事件的可能性是存在的是接受戰(zhàn)略管理的基本假設 B．戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力 C．戰(zhàn)略風險管理能夠完全避免經(jīng)濟損失 D．在戰(zhàn)略風險管理中要明確董事會和高級管理層的責任 76．巴塞爾委員會提出要將銀行總經(jīng)濟資 本的 ( )分配給操作風險，這種按總收入一定比例提取資本的方法也稱為 “ 阿爾法 (α) 法 ” 。 A．名義價值 B．市場價值 C．公允價值 D．市值重估價值 74．下列情況會引發(fā)基準風險的是 ( )。 A．容易預測的 B．可以預測的，但很難精確預測 C．不可能預測的 D．以上都不對 71．下列哪種情形屬于由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風險？ ( ) A．地震 致使某銀行貯存的賬冊嚴重損毀 B．某銀行因為通訊系統(tǒng)設備老化而發(fā)生失業(yè)中斷 C．某銀行財務制度不完善，未保留部分重要文件 D．某銀行員工李某未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失 72．黃金價格變動造成的風險屬于 ( )。 A．法律 B．行政法規(guī) C．部門規(guī)章 D． “ 指引 ” 69．商業(yè)銀行的 ( )是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營管理目標，通過制定并實施系統(tǒng)化的政策、程序和方案，對風險進行有效識別、評估、管理、監(jiān)測和報告的動態(tài)過程和機制。 A．操作風險管理者對操作風險管理負有最主要的責任 B．由于金融機構(gòu)對操作風險定義看法一致，操作風險的計量手段已經(jīng)非常成熟 C．操作風險的計量需要評估操作風險事件發(fā)生的可能性及其嚴重程度 D．操作風險與其他風險有著明確的界線，如信用風險和市場風險 67．商業(yè)銀行在進行行業(yè)風險分析時，通常會用到以下指標，這些指標中，數(shù)值越低說明行業(yè)風險越小的是 ( )。 A．風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動 B．風險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長短 C．無法充分度量非線性金融 工具的風險 D．以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎，對數(shù)據(jù)的依賴性強 65．下列關于表外項目的處理的說法，不正確的是 ( )。 A．第一個 B．第二個 C．第一個或第二個均可 D．均不選擇 63．在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構(gòu) SPV的主要目的是 ( )。 A． 60 B． 64 C． 56 D． 49 61．關于事后 檢驗，下列說法正確的是 ( )。 A．最小 B．最大 C．中等 D．以上都不對 59． ( )是風險評估和監(jiān)測的重要工具，它有助于銀行進行日常監(jiān)控和實時監(jiān)測的動態(tài)操作風險管理。 A．風險分散 B．風險對沖 C．風險規(guī)避 D．風險隱藏 58．按照巴塞爾委員會的規(guī)定，銀行要在合適的時候建立一個在一定時點上 的本外幣之間現(xiàn)金流允許發(fā)生錯配的 ( )限額，并依據(jù)實際情況對這個限額進行調(diào)整。 A．高級計 量法 B．標準法 C．基本指標法 D．內(nèi)部評級法 56．關于操作風險報告的說法，正確的是 ( )。 A．高級計量法 B．標準法 C．基本指標法 D．內(nèi)部評級法 54．下列不屬于自我評估的工作流程的是 ( )。 A．信用風險 B．市場風險 C．操作風險 D．聲譽風險 52．馬柯維茨提出的 ( )描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。 A．創(chuàng)建結(jié)構(gòu)化的風險評估方法 B．監(jiān)控和事故處理 C．承擔操作風險管理的最終責任 D．了解整個銀行的風險狀況 50．根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的有關規(guī)定，操作風險損失事件被劃分為 ( )種事