銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理辦法(1)-文庫吧資料
2024-09-06 11:51本頁面
【正文】 根據(jù)本辦法第四條所列的分類標(biāo)準(zhǔn)，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)從事套期保值類與非套期保值類衍生產(chǎn)品交易的交易人員不得相互兼任。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在相應(yīng)的風(fēng)險管理制度中明確重大交易風(fēng)險的類別特征，并規(guī)定取消交易權(quán)限的程序。 第二十三條銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對分支機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的授權(quán)與管理。 對在交易活動中有越權(quán)或違規(guī)行為的交易員及其主管，要實行嚴(yán)格問責(zé)和懲處。在因市場變化或決策失誤出現(xiàn)賬面浮虧時，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行止損制度。 第二十一條 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)高級管理人員應(yīng)當(dāng)了解所從事的衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險；審核評估和批準(zhǔn)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營及其風(fēng)險管理的原則、程序、組織、權(quán)限的綜合管理框架；并能通過獨(dú)立的風(fēng)險管理部門和完善的檢查報告系統(tǒng)，隨時獲取有關(guān)衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險狀況的信息，進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)督與指導(dǎo)。新產(chǎn)品推出頻繁或系統(tǒng)發(fā)生重大變化時，應(yīng)當(dāng)相應(yīng)增加評估頻度。 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)逐步提高自主創(chuàng)新能力、交易管理能力和風(fēng)險管理水平，謹(jǐn)慎涉足自身不具備定價能力的衍生產(chǎn)品交易。 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從事衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，在開展新的業(yè)務(wù)品種、開拓新市場等創(chuàng)新前，應(yīng)當(dāng)書面咨詢監(jiān)管部門意見。 第三章 風(fēng)險管理第十八條 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)的經(jīng)營目標(biāo)、資本實力、管理能力和衍生產(chǎn)品的風(fēng)險特征，確定是否適合從事衍生產(chǎn)品交易及適合從事的衍生產(chǎn)品交易品種和規(guī)模。 外國銀行分行所獲授權(quán)發(fā)生變動時，應(yīng)當(dāng)及時主動向中國銀監(jiān)會報告。 上述分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在收到其總行（部）授權(quán)或授權(quán)發(fā)生變動之日起30日內(nèi)，持其總行（部）的授權(quán)文件向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局報告。 第十七條 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人授權(quán)其分支機(jī)構(gòu)辦理衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，須對其風(fēng)險管理能力進(jìn)行嚴(yán)格審核，并出具有關(guān)交易品種和限額等方面的正式書面授權(quán)文件；境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)辦理衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)須統(tǒng)一通過其總行（部）系統(tǒng)進(jìn)行實時平盤，并由總行（部）統(tǒng)一進(jìn)行平盤、敞口管理和風(fēng)險控制。 第十六條 中國銀監(jiān)會自收到銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)按照本辦法提交的完整申請資料之日起三個月內(nèi)予以批復(fù)。 （十）中國銀監(jiān)會規(guī)定的其他內(nèi)容。 （八）交易主管人員崗位責(zé)任制度，對各級主管人員與交易員的問責(zé)制度和激勵約束機(jī)制； （六）衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)研究與開發(fā)的管理制度及后評價制度； （四）衍生產(chǎn)品交易的風(fēng)險模型指標(biāo)及量化管理指標(biāo)； （二）新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品審批制度及流程； 第十五條 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容： 第十四條 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)按本辦法規(guī)定提交的交易場所、設(shè)備和系統(tǒng)的安全性測試報告，原則上應(yīng)當(dāng)由第三方獨(dú)立做出。外國銀行分行可以遵從其母國/總行會計標(biāo)準(zhǔn)。 第十三條 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提交的衍生產(chǎn)品交易會計制度，應(yīng)當(dāng)符合我國有關(guān)會計標(biāo)準(zhǔn)。 （二）除其總行另有明確規(guī)定外，其總行（地區(qū)總部）出具的確保該分行全部衍生產(chǎn)品交易通過總行（地區(qū)總部）交易系統(tǒng)進(jìn)行實時平盤，并由其總行（地區(qū)總部）負(fù)責(zé)進(jìn)行平盤、敞口管理和風(fēng)險控制的承諾函。 外國銀行分行申請開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，若不具備第九條或第十條所列條件，該分行除報送其總行（地區(qū)總部）的上述文件和資料外，同時還應(yīng)當(dāng)向所在地銀監(jiān)局報送以下文件： （七）中國銀監(jiān)會要求的其他文件和資料。 （五）衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險管理制度，包括但不限于：風(fēng)險敞口量化規(guī)則或風(fēng)險限額授權(quán)管理制度； （三）衍生產(chǎn)品交易會計制度； （一）開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的申請報告、可行性報告及業(yè)務(wù)計劃書或展業(yè)計劃； （一）其總行（地區(qū)總部）對該分行從事衍生產(chǎn)品交易等方面的正式授權(quán)對交易品種和限額作出明確規(guī)定； 申請開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的外國銀行分行，如果不具備第九條或第十條所列條件，其總行（地區(qū)總部）應(yīng)當(dāng)具備上述條件。 外國銀行分行申請開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)獲得其總行（地區(qū)總部）的正式授權(quán)，其母國應(yīng)當(dāng)具備對衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)管的法律框架，其母國監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的監(jiān)管能力。外商獨(dú)資銀行、中外合資銀行應(yīng)當(dāng)由總行統(tǒng)一向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)提交申請材料；外國銀行擬在中國境內(nèi)兩家以上分行開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)由其在華管理行統(tǒng)一向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)提交申請材料，經(jīng)審查同意后，報中國銀監(jiān)會審批。 （四）完善的市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、信用風(fēng)險等風(fēng)險管理框架； （二）衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)主管人員應(yīng)當(dāng)具備5年以上直接參與衍生產(chǎn)品交易活動或風(fēng)險管理的資歷，且無不良記錄；第十條銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)申請普通類資格，除具備上述基礎(chǔ)類資格條件以外還需具備以下條件： （五）滿足中國銀監(jiān)會審慎監(jiān)管指標(biāo)要求； （三）有適當(dāng)?shù)慕灰讏鏊?
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