影響股市因素及預(yù)測a股見底反彈時間區(qū)間分析-文庫吧資料
2025-07-05 02:18本頁面
【正文】 影響股市波動的因素很多， 如政府政策、 宏觀經(jīng)濟(jì)、 企業(yè)業(yè)績以及投資者心理因素等等，通過EXCEL對21世紀(jì)以來股市收盤綜合指數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行去噪處理，排出數(shù)據(jù)中的奇異值。關(guān)鍵字 統(tǒng)計(jì)學(xué)原理 擬合 MATLAB 樣本標(biāo)準(zhǔn)差 價值函數(shù) EGARCH模型 二分法二 問題重述最近A股的新政層出不窮，如2012年針對貨幣信貸市場的定向信貸寬松，針對銀行體系的公開市場凈投放，法定準(zhǔn)備金率下調(diào)，存貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)等，但A股市場仍不斷再創(chuàng)新低。2012石河子大學(xué)數(shù)學(xué)建模選拔賽賽編 號 專 用 頁賽區(qū)評閱編號（由賽區(qū)組委會評閱前進(jìn)行編號）：賽區(qū)評閱記錄（可供賽區(qū)評閱時使用）：評閱人評分備注全國統(tǒng)一編號（由賽區(qū)組委會送交全國前編號）：全國評閱編號（由全國組委會評閱前進(jìn)行編號）18影響股市因素及預(yù)測A股見底反彈時間區(qū)間分析一 摘要我國股市在經(jīng)歷了2005年的短暫輝煌之后，一路走低，2012年中國針對股市疲軟現(xiàn)狀，推出一系列政策，是股市出現(xiàn)一系列相應(yīng)的波動，本文對17年來的股市數(shù)據(jù)分析，查閱近期相關(guān)政策，利用數(shù)學(xué)知識聯(lián)系實(shí)際問題，對股市波動進(jìn)行定性與定量分析，從而作出相應(yīng)的解答和處理。我們鄭重承諾，嚴(yán)格遵守競賽規(guī)則，以保證競賽的公正、公平性。承 諾 書我們仔細(xì)閱讀了中國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽的競賽規(guī)則.我們完全明白，在競賽開始后參賽隊(duì)員不能以任何方式（包括電話、電子郵件、網(wǎng)上咨詢等）與隊(duì)外的任何人（包括指導(dǎo)教師）研究、討論與賽題有關(guān)的問題。我們知道，抄襲別人的成果是違反競賽規(guī)則的, 如果引用別人的成果或其他公開的資料（包括網(wǎng)上查到的資料），必須按照規(guī)定的參考文獻(xiàn)的表述方式在正文引用處和參考文獻(xiàn)中明確列出。如有違反競賽規(guī)則的行為，我們將受到嚴(yán)肅處理。第一問考慮到影響股市的因素有很多，為將模型簡化，并考慮到中國國情與與其他國家的區(qū)別，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)的原理，對收盤綜合指數(shù)與時間之間的關(guān)系利用MATLAB軟件進(jìn)行擬合，求出解析式后，作出圖形，考慮圖形變動并結(jié)合常識推斷股市波動與政策之間的聯(lián)系，用樣本標(biāo)準(zhǔn)差進(jìn)行進(jìn)一步分析與驗(yàn)證，引入價值函數(shù)，用EGARCH模型對原模型進(jìn)行進(jìn)行深入考察與優(yōu)化，從而更好地證明政策與心理對股市波動性的影響；第二問將時間縮短為2012年，考察整個2012年股市波動情況，排除奇異點(diǎn)以減少誤差，運(yùn)用二分法取區(qū)間中點(diǎn)來逼近拐點(diǎn)的坐標(biāo)，直至達(dá)到要求的精度為止從而對A股市場作出見底反彈的時間區(qū)間。建立數(shù)學(xué)模型，說明影響股市波動的主要因素有哪些，以此來減少投資風(fēng)險；股市一般的規(guī)律是牛市和熊市交替出現(xiàn)，查閱有關(guān)數(shù)據(jù)，結(jié)合數(shù)學(xué)模型可預(yù)測見底反彈的時間區(qū)間。分析綜合指數(shù)的運(yùn)行規(guī)律，觀察和對比17年收盤指數(shù)的情況，將拐點(diǎn)處的時間與國家政策調(diào)整時間相對比，找出兩者之間的聯(lián)系，并用數(shù)學(xué)模型加以驗(yàn)證，之后在考慮投資者心理因素，對該模型進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化；查閱A股走勢，采用二分法來考察圖形拐點(diǎn)，從而預(yù)測A股見底反彈的時間區(qū)間。我們以年為單位，經(jīng)過計(jì)算得出17年的綜合指數(shù)平均值，如下表所示年份收盤指數(shù)平均值相對變化率年份收盤指數(shù)平均值相對變化率1995%2004%1996%2005%1997%2006%1998%2007%1999 %2008%2000%2009%2001%2010%2002%2011%2003%2012%然后我們對其圖形進(jìn)行擬合，指數(shù)擬合，對數(shù)擬合，多項(xiàng)式擬合等多種擬合方式，用我們發(fā)現(xiàn)16次多項(xiàng)式的擬合程度是較高的，如圖所示得多項(xiàng)式方程為y=*x^*x^8+*x^*x^6+*x^*x^4+ *x^*x^2+*x^ 其中由EXCEL得= 其中=s是樣本標(biāo)準(zhǔn)差，s=4．模型分析(1)1993年6月1日～6月3日，政府對股市的關(guān)注使上證在第106樣本點(diǎn)上條件波動性由s=3．56％變化到s=7．61％；(2)1994年1月14日，朱熔基金融工作
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