【正文】 著信用市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r。目前，我國(guó)已經(jīng)著手對(duì)各種社會(huì)保障制度進(jìn)行完善，并從各方面提供支持。 ②建立并逐步健全完整的社會(huì)保障體系。因此，政府應(yīng)高度重視信用的建設(shè)并在其過(guò)程中發(fā)揮主導(dǎo)作用，包括對(duì)社會(huì)作用總體的培育、輿論的宣傳和監(jiān)督、法律的執(zhí)行等。經(jīng)濟(jì)體制改革的主要任務(wù)就是深化國(guó)有企業(yè)和國(guó)有商業(yè)銀行改革，建立“產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開(kāi)、管理科學(xué)”的現(xiàn)代企業(yè)制度，塑造合格獨(dú)立的信用主體，使得個(gè)人、企業(yè)、銀行均以獨(dú)立的信用主體進(jìn)行平等、規(guī)范化的信用交易。消費(fèi)信用風(fēng)險(xiǎn)管理重在建立完善個(gè)人征信體系和信用評(píng)價(jià)體系，具體應(yīng)做好以下兩方面的工作：（1）宏觀(guān)層面商業(yè)銀行應(yīng)結(jié)合本系統(tǒng)的管理體制，解決有關(guān)消費(fèi)信貸產(chǎn)品的定價(jià)方法、風(fēng)險(xiǎn)控制方法、目標(biāo)客戶(hù)定位方法等一系列重要的經(jīng)營(yíng)性問(wèn)題。在貸后管理環(huán)節(jié)，應(yīng)加強(qiáng)跟蹤監(jiān)控，實(shí)時(shí)掌握借款人動(dòng)態(tài)，建立消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。在貸前調(diào)查環(huán)節(jié)，主要應(yīng)側(cè)重考慮個(gè)人信用記錄、個(gè)人負(fù)債比率、個(gè)人就業(yè)記錄、等因素。在國(guó)外，己發(fā)展到?jīng)Q策樹(shù)模型、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型、大量化定制等技術(shù)，運(yùn)用這些數(shù)量分析手段，一家小規(guī)模的銀行可以在一個(gè)月內(nèi)發(fā)放上千萬(wàn)美元的消費(fèi)貸款。但是應(yīng)該強(qiáng)調(diào)的是，數(shù)學(xué)模型本身有一個(gè)不斷修正、逐步優(yōu)化的過(guò)程，所以保證彈性是模型建設(shè)基本的、內(nèi)在的要求。通過(guò)模型的推廣應(yīng)用，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)，然后制定不同的信貸策略，以達(dá)到進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)配置的目的。而對(duì)各家商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，樣本數(shù)據(jù)來(lái)源應(yīng)無(wú)問(wèn)題。第三步，預(yù)測(cè)性模型，利用已有的數(shù)據(jù)資料對(duì)模型進(jìn)行測(cè)試，檢驗(yàn)其客觀(guān)性、關(guān)聯(lián)性。要做到這一點(diǎn)，必須進(jìn)行模型開(kāi)發(fā)，這是第一步。以金融理論、數(shù)學(xué)理論和統(tǒng)計(jì)學(xué)理論為基礎(chǔ)的數(shù)量管理模型，正逐漸成為微觀(guān)金融風(fēng)險(xiǎn)分析和管理的核心工具。因此，各商業(yè)銀行要抓緊最近的兩三年時(shí)間，盡快打通制約建立個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的數(shù)據(jù)瓶頸。二是注重歷史數(shù)據(jù)的積累，摸索建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型。（4）完善銀行內(nèi)部消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系一是建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)。其中最關(guān)鍵的是明確規(guī)定如何減免和償還破產(chǎn)人的債務(wù)。應(yīng)當(dāng)規(guī)定征信機(jī)構(gòu)的設(shè)立條件、經(jīng)營(yíng)方式、管理部門(mén)、數(shù)據(jù)開(kāi)放范圍、開(kāi)放渠道、保密數(shù)據(jù)、隱私權(quán)保護(hù)、法律責(zé)任等。由于我國(guó)個(gè)人信用制度和社會(huì)保障制度尚處于建設(shè)過(guò)程中，目前出臺(tái)《消費(fèi)信貸法》時(shí)機(jī)還不成熟。政府制定優(yōu)惠政策，促進(jìn)、扶持消費(fèi)信貸的發(fā)展。首先，要建立和完善社會(huì)保障制度，應(yīng)按照責(zé)權(quán)利相統(tǒng)一、兼顧效率與公平、改革和過(guò)渡相銜接的原則，逐步建立起我國(guó)多層次城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系，使廣大城鄉(xiāng)居民病有所醫(yī)、失業(yè)基本生活有保證、傷殘能得到照顧、老有所養(yǎng)，增強(qiáng)廣大城鄉(xiāng)居民的消費(fèi)安全感，提高他們的消費(fèi)能力。而對(duì)信用積分低的客戶(hù)，則限制辦理某些業(yè)務(wù)，列入黑名單的客戶(hù)，銀行應(yīng)拒絕提供服務(wù)。信用評(píng)價(jià)體系可采用積分制，具體分成四個(gè)部分：一是基本情況評(píng)分，包括個(gè)人工作經(jīng)歷、工作單位、家庭情況等不同情況設(shè)定不同的積分；二是業(yè)務(wù)狀況評(píng)分，即在信用記錄號(hào)下，每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)，均相應(yīng)積分；三是設(shè)立特殊業(yè)務(wù)獎(jiǎng)罰分，如個(gè)人信用記錄號(hào)下屢次發(fā)生信用卡透支，并在規(guī)定期限內(nèi)償還透支額的，即可獲得額外獎(jiǎng)分；個(gè)人貸款按期還本付息情況良好可以獲得獎(jiǎng)分；發(fā)生惡意透支并不按時(shí)歸還本息的，即實(shí)行額外罰分，情節(jié)嚴(yán)重的列入黑名單；四是根據(jù)上述累積得分評(píng)定個(gè)人信用等級(jí)?？稍谏虾Ｕ\(chéng)信體系、北京的“信用北京”工程、深圳個(gè)人信用征信等城市信用體系建設(shè)試點(diǎn)基礎(chǔ)上研究制定適合我國(guó)國(guó)情的個(gè)人信用評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；同時(shí)，政府應(yīng)積極扶持個(gè)人資信調(diào)查評(píng)估機(jī)構(gòu)，促進(jìn)個(gè)人征信業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)發(fā)展消費(fèi)信貸咨詢(xún)機(jī)構(gòu)、個(gè)人資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、消費(fèi)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)，促進(jìn)中介服務(wù)發(fā)展。目前，這項(xiàng)工作的試點(diǎn)已經(jīng)在上海展開(kāi)，應(yīng)下大力氣將成功經(jīng)驗(yàn)向全國(guó)推廣，為消費(fèi)信貸的全面開(kāi)展創(chuàng)造條件。征信公司應(yīng)遵循“會(huì)員免費(fèi)提供信息，有償提供查詢(xún)服務(wù)”原則，把各家金融機(jī)構(gòu)作為會(huì)員，金融機(jī)構(gòu)免費(fèi)向征信公司提供個(gè)人信用記錄，參加組建的其他部門(mén)同樣要免費(fèi)提供有關(guān)的個(gè)人資信情況。第二步，由中央銀行牽頭建立一個(gè)股份制個(gè)人征信公司，聯(lián)合金融機(jī)構(gòu)、政法部門(mén)、勞動(dòng)力管理部門(mén)、企事業(yè)單位等，搜集整理個(gè)人收入、信用、犯罪等記錄，評(píng)估個(gè)人信用等級(jí)，為發(fā)放消費(fèi)信貸的金融機(jī)構(gòu)提供消費(fèi)者的資信情況。從目前的實(shí)際出發(fā)，可以分兩步走：先在銀行內(nèi)部以信用卡個(gè)人信息資料為基礎(chǔ)，將其他各專(zhuān)業(yè)部門(mén)保存的個(gè)人客戶(hù)信息資料集中起來(lái)，建立全行性個(gè)人客戶(hù)信用數(shù)據(jù)庫(kù)，使每個(gè)客戶(hù)都有相對(duì)完整的信用記錄，并以此為基礎(chǔ)建立個(gè)人信用總賬戶(hù)，個(gè)人與銀行的所有業(yè)務(wù)均通過(guò)總賬戶(hù)進(jìn)行?？捎摄y監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)中介機(jī)構(gòu)的推廣工作，借鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn)制定管理辦法，明確組建主體、條件，規(guī)定服務(wù)對(duì)象、服務(wù)條款、法律責(zé)任、工作職責(zé)和流程等，實(shí)行評(píng)估資格考試或認(rèn)證制度，指導(dǎo)中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作。擴(kuò)大工資轉(zhuǎn)賬發(fā)放范圍，掌握更多自然人的大致收入狀況，同時(shí)應(yīng)要求個(gè)私業(yè)主定期或不定期提供納稅證明及經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，以測(cè)算其收入狀況。第四章 消費(fèi)信貸信用風(fēng)險(xiǎn)管理的構(gòu)想、對(duì)策及建議、具體對(duì)策及建議 （1）加快建設(shè)和完善全社會(huì)的個(gè)人征信體系建設(shè)牽涉到方方面面，全面建成需要較長(zhǎng)時(shí)間。如果貸款收不回來(lái)，具體經(jīng)辦人和審批人都要承擔(dān)一定責(zé)任，但不論對(duì)信貸經(jīng)辦人員，還是對(duì)貸款審批決策人員而言，在辦理信貸業(yè)務(wù)的過(guò)程中，如果違規(guī)操作，有章不循，不論其行為的最終結(jié)果是否造成了貸款損失，都是要追究其責(zé)任的，輕則降級(jí)，重則被解雇。③銀行確定客戶(hù)黑名單提供依據(jù)。如瑞士聯(lián)合銀行確定每一筆信貸業(yè)務(wù)審批歸屬時(shí)，是以風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后所確定的該筆信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大小為依據(jù)確定其審批歸屬權(quán)。如德意志銀行總部的審計(jì)部?jī)?nèi)設(shè)立了有百人之多的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理處；由區(qū)域信貸管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所轄區(qū)域的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工作。③設(shè)置專(zhuān)職的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)。（2）風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)①銀行總部設(shè)立直接隸屬于董事會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)或集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)委員會(huì)。⑦設(shè)立銀行風(fēng)險(xiǎn)金核銷(xiāo)錯(cuò)帳。原始傳票集中妥善保管，幾年后放到安全可靠，離營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)較遠(yuǎn)，租用成本較低的場(chǎng)所保管?？蛻?hù)的身份證明、簽名樣本均掃描進(jìn)電腦，各網(wǎng)點(diǎn)可以隨時(shí)查詢(xún)。如西德意志州銀行在對(duì)貸款的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)時(shí)，客戶(hù)的歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的權(quán)重占40%，對(duì)未來(lái)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)（客戶(hù)的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)，未來(lái)市場(chǎng)走向中的機(jī)會(huì)和陷阱）占60%，兩項(xiàng)匯總后還要考慮貸款的擔(dān)保等情況進(jìn)行人為調(diào)節(jié)，最后根據(jù)客戶(hù)所在地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)和客戶(hù)本身信用等級(jí)系數(shù)，確定該客戶(hù)貸款的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。國(guó)外銀行都花巨資健全風(fēng)險(xiǎn)管理電腦控制系統(tǒng)，將銀行的經(jīng)營(yíng)方針、政策及業(yè)務(wù)操作流程全部納入電腦管理。其中最主要的是信貸授權(quán)審批制度，即總行設(shè)有信貸政策委員會(huì)，并授權(quán)每個(gè)委員的貸款審批額度，同時(shí)明確規(guī)定授信額度必須由信貸委員會(huì)的至少三個(gè)委員批準(zhǔn)簽字。③風(fēng)險(xiǎn)管理程序嚴(yán)密。②實(shí)施全過(guò)程全方位風(fēng)險(xiǎn)控制。 國(guó)外成熟的消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式（1）操作要點(diǎn)①風(fēng)險(xiǎn)管理獨(dú)立性強(qiáng)。在我國(guó)已經(jīng)加入WTO的經(jīng)濟(jì)與金融環(huán)境背景下，銀行如不加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，用制度管理形成自我保護(hù)機(jī)制，必將面臨危機(jī)和困境。對(duì)企業(yè)的信用分析僅限于對(duì)過(guò)去的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)資料的審查，對(duì)企業(yè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)不夠，風(fēng)險(xiǎn)的估測(cè)技術(shù)落后，主觀(guān)判斷多，科學(xué)方法少，難以真實(shí)、客觀(guān)地反映企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。③內(nèi)部控制制度沒(méi)有以風(fēng)險(xiǎn)和效益為目標(biāo)，致使內(nèi)控制度只停留于事后的合規(guī)性檢查。②內(nèi)部控制制度分別由各職能部門(mén)制定，不利于銀行內(nèi)部全過(guò)程的調(diào)控。國(guó)有商業(yè)銀行的前身是專(zhuān)業(yè)銀行，自成立以來(lái)就承擔(dān)著宏觀(guān)調(diào)控和金融服務(wù)雙重任務(wù)，各級(jí)管理層重國(guó)家計(jì)劃、輕自身管理，重速度和規(guī)模、輕質(zhì)量和效益。但相對(duì)于較為成熟的、面向操作層面的會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，現(xiàn)有管理信息系統(tǒng)還不完善，存在著報(bào)表統(tǒng)計(jì)功能強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)分析功能弱和歷史數(shù)據(jù)多、趨勢(shì)分析少的問(wèn)題，未能很好地輔助管理人員對(duì)信息作出準(zhǔn)確的細(xì)節(jié)分析和綜合把握，難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和化解風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)警功能不強(qiáng)。對(duì)于有些規(guī)章制度，如貸款三查的規(guī)定，不能很好地得到執(zhí)行；稽核、財(cái)務(wù)等部門(mén)均不能結(jié)合業(yè)務(wù)流程管理，按照內(nèi)部控制制度的要求來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn)。目前，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作在這一方面還很薄弱，缺乏有效的風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系和科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理流程。對(duì)資信評(píng)估中的有些邏輯變量，如房產(chǎn)所有權(quán)這一變量，依據(jù)房產(chǎn)性質(zhì)的評(píng)分多為單一的相同標(biāo)準(zhǔn)，但實(shí)際上申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)或擁有面積相同但不同地理位置房產(chǎn)的客戶(hù)，其經(jīng)濟(jì)實(shí)力、償債能力并不一樣，因而風(fēng)險(xiǎn)程度有所區(qū)別。因此，在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別上，商業(yè)銀行通過(guò)貸前調(diào)查相對(duì)容易識(shí)別借款人的償債能力風(fēng)險(xiǎn)，而難以采取有效手段識(shí)別欺詐性等道德欠缺風(fēng)險(xiǎn)。由于我國(guó)個(gè)人征信系統(tǒng)建設(shè)起步晚，大多數(shù)自然人沒(méi)有信用記錄，尤其是承擔(dān)社會(huì)義務(wù)、還款意愿、個(gè)人品行等道德信用記錄。（3）風(fēng)險(xiǎn)管理的主觀(guān)隨意性強(qiáng)表現(xiàn)在缺乏風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的手段，因而不能進(jìn)行有差別的資產(chǎn)定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)配置，如中央銀行規(guī)定了抵押質(zhì)押貸款比例的上限，各行基本上是對(duì)客戶(hù)執(zhí)行統(tǒng)一的抵押、質(zhì)押比，導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)客戶(hù)借款的高機(jī)會(huì)成本。再次，對(duì)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和判斷不夠，不能起到預(yù)警作用。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行尚不能認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)片面化：部分商業(yè)銀行沒(méi)有擺正信貸資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)營(yíng)效益三者的關(guān)系，既要追求利潤(rùn)最大化，又要實(shí)現(xiàn)信貸資金零風(fēng)險(xiǎn)，向分支機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單片面地下達(dá)很低的不良貸款率控制指標(biāo)，很大程度上約束了員工營(yíng)銷(xiāo)個(gè)人消費(fèi)信貸的積極性?？陀^(guān)地說(shuō)，中央銀行的各項(xiàng)規(guī)定使商業(yè)銀行的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制在一個(gè)比較可靠的范圍內(nèi)，降低了風(fēng)險(xiǎn)程度，但具體到一家商業(yè)銀行，內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理水平?jīng)Q定了具體的風(fēng)險(xiǎn)大小。也可以探索設(shè)立信用消費(fèi)同保險(xiǎn)業(yè)相結(jié)合，銀行、商家、個(gè)人和保險(xiǎn)公司共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制，以保證個(gè)人信用消費(fèi)在比較寬松的信用環(huán)境中發(fā)展。當(dāng)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警所含情況時(shí)，由計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)及時(shí)發(fā)出信號(hào)，信貸人員根據(jù)信息提示進(jìn)行有效的催收。（1）建立科學(xué)的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理自動(dòng)控制機(jī)制實(shí)現(xiàn)信貸風(fēng)險(xiǎn)自動(dòng)監(jiān)測(cè)、自動(dòng)預(yù)警、自動(dòng)預(yù)控機(jī)制是銀行業(yè)提高自身管理水平、科技興行、成為現(xiàn)代化商業(yè)銀行的必由之路。在這一方面，首先是保證合理的崗位設(shè)置和職責(zé)分離，其次，按照內(nèi)部控制的目標(biāo)設(shè)計(jì)要求，確保信息性目標(biāo)和合規(guī)性目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)本身的量化比較困難，很多方面它同人與信息技術(shù)的互動(dòng)、人與業(yè)務(wù)流程和程序的互動(dòng)有關(guān)。其次，對(duì)借款人合理確定貸款期限和還款比例。銀行應(yīng)組織信貸人員深入到收入相對(duì)穩(wěn)定、待遇比較豐厚的稅務(wù)、電力、電信、醫(yī)療、高等院校、新聞出版等行業(yè)進(jìn)行積極宣傳。②對(duì)借款人償還能力風(fēng)險(xiǎn)的控制首先，合理確定個(gè)人消費(fèi)信貸的目標(biāo)市場(chǎng)及發(fā)展重點(diǎn)。條件成熟時(shí)應(yīng)逐步與稅務(wù)、房管及法院等部門(mén)建立信息交流機(jī)制，隨時(shí)掌握申請(qǐng)貸款客戶(hù)的個(gè)人資信狀況，同時(shí)要加強(qiáng)電子信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，將來(lái)逐步建立覆蓋面廣（包括個(gè)人收入狀況的歷史記錄和個(gè)人借貸及還款的歷史記錄）的個(gè)人信用信息網(wǎng)。首先，當(dāng)前商業(yè)銀行要通過(guò)律師加強(qiáng)對(duì)債務(wù)人的身份、提供資料真實(shí)性的審查，從法律角度確保銀行債權(quán)合法有效。在現(xiàn)有信貸規(guī)模的條件下，確保購(gòu)買(mǎi)優(yōu)質(zhì)合作商產(chǎn)品的借款人的信貸需求，防范資信較差的合作商利用便利條件簽訂假合同騙取銀行貸款，把好信貸合作關(guān)。由于缺乏完善的個(gè)人征信體系，失信的機(jī)會(huì)成本小，迫使銀行加大投入防范風(fēng)險(xiǎn)，也導(dǎo)致了成本的增加。（3）風(fēng)險(xiǎn)存在的分散性相對(duì)于公司信貸業(yè)務(wù)，消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)品種多，關(guān)系人多，環(huán)節(jié)繁雜，操作流程復(fù)雜，因而風(fēng)險(xiǎn)分布相對(duì)分散。即便是通過(guò)（貸記卡）信用卡提供的消費(fèi)信貸，在規(guī)定的有效期滿(mǎn)后換卡要求重新審核申請(qǐng)人資信，但在上一有效期內(nèi)，如持卡人信用記錄良好，一般均能通過(guò)審核，因此這種循環(huán)信貸方式，同樣具有長(zhǎng)期性的潛在風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)總體特征（1）風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期潛在性消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)普遍期限較長(zhǎng)，如在存量貸款總額中占比超過(guò)80%的個(gè)人住房按揭貸款，期限多在10－30年間，汽車(chē)消費(fèi)貸款，較長(zhǎng)的貸款