計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課后習(xí)題答案匯總-文庫吧資料
2025-06-24 19:04本頁面
【正文】 ⒊假設(shè)模型存在一階自相關(guān)，其他條件均滿足，則仍用OLS法估計(jì)未知參數(shù)，得到的估計(jì)量是無偏的，不再是有效的，顯著性檢驗(yàn)失效，預(yù)測失效。 D 存在序列相關(guān)與否不能斷定三、判斷題⒈當(dāng)模型存在高階自相關(guān)時(shí)，可用DW法進(jìn)行自相關(guān)檢驗(yàn)。 B 存在一階負(fù)相關(guān) C 不存在序列相關(guān)C 序列相關(guān) D 設(shè)定誤差⒕在給定的顯著性水平之下，若DW統(tǒng)計(jì)量的下和上臨界值分別為dL和du,則當(dāng)dLDWdu時(shí)，可認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)【 D 】A 存在一階正自相關(guān) D 4⒔戈德菲爾德—夸特檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn)【A 】A 異方差性 B 多重共線性 B 1n），則下面明顯錯(cuò)誤的是【B 】A r=，DW= B r=－，DW=－C r=0，DW=2 D r=1，DW=0⒒已知DW統(tǒng)計(jì)量的值接近于2，則樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)r近似等于【A 】A 0 B 1 C 1 D ⒓已知樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于1，則DW統(tǒng)計(jì)量近似等于【D 】 A 0 1 C －1r0 D 0r1⒏假定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型描述的（其中為產(chǎn)量，為價(jià)格），又知：如果該企業(yè)在t1期生產(chǎn)過剩，經(jīng)濟(jì)人員會削減t期的產(chǎn)量。在樣本容量n=20，解釋變量k=1，顯著性水平a=，查得＝1，＝，則可以判斷【 A】A 不存在一階自相關(guān) B存在正的一階自相關(guān)C存在負(fù)的一階自相關(guān) D 無法確定⒍當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時(shí)，適宜的參數(shù)估計(jì)方法是【C 】A 加權(quán)最小二乘法 B 間接最小二乘法C 廣義差分法 D 工具變量法⒎采用一階差分模型克服一階線性自相關(guān)問題使用于下列哪種情況【 B 】A r187。DW163。DW163。DW163。DW163。0（t185。s）C cov（，）185。舉例P162經(jīng)濟(jì)中不同收入家庭消費(fèi)的分散度。兩變量和多元回歸線性回歸模型的第三條假設(shè)都要求誤差項(xiàng)是同方差的，就是誤差項(xiàng)的方差是常數(shù)，即不隨t變化。（ ∨ ）⒎用截面數(shù)據(jù)建立模型時(shí)，通常比時(shí)間序列資料更容易產(chǎn)生異方差性。 （）⒌如果回歸模型遺漏一個(gè)重要的變量，則OLS殘差必定表現(xiàn)出明顯的趨勢。 （ ∨ ）⒊在異方差情況下，通常OLS估計(jì)一定高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。第四章 異方差性一、單項(xiàng)選擇題⒈下列哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法【 D 】A戈德菲爾特——夸特檢驗(yàn) B殘差序列圖檢驗(yàn)C 戈里瑟檢驗(yàn) D方差膨脹因子檢驗(yàn)⒉當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時(shí)，估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是【 A 】A 加權(quán)最小二乘法 B 工具變量法C 廣義差分法 D 使用非樣本先驗(yàn)信息⒊加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點(diǎn)以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計(jì)精度，即【 A 】A 重視方差較小樣本的信息，輕視方差較大樣本的信息B重視方差較大樣本的信息，輕視方差較小樣本的信息C重視方差較大和方差較小樣本的信息D輕視方差較大和方差較小樣本的信息⒋如果戈里瑟檢驗(yàn)表明，普通最小二乘估計(jì)結(jié)果的殘差與有顯著的形式為的相關(guān)關(guān)系（滿足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)），則用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為【C 】A B C D ⒌如果戈德菲爾特——夸特檢驗(yàn)顯著，則認(rèn)為什么問題是嚴(yán)重的【A 】A 異方差問題 B 序列相關(guān)問題C 多重共線性問題 D 設(shè)定誤差問題⒍容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)是【 C 】A 時(shí)間序列數(shù)據(jù) B 面板數(shù)據(jù)C 橫截面數(shù)據(jù) D 年度數(shù)據(jù)⒎若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性，則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用【B 】 A 普通最小二乘法 B 加權(quán)最小二乘法C 廣義差分法 D 工具變量法⒏假設(shè)回歸模型為，其中var()=，則使用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型時(shí)，應(yīng)將模型變換為【C 】A B C D ⒐設(shè)回歸模型為，其中var()=，則b的最小二乘估計(jì)量為【 B 】A. 無偏且有效 B 無偏但非有效 C 有偏但有效 D 有偏且非有效三、判斷題⒈當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，最小二乘估計(jì)是有偏的和不具有最小方差特性。⒉回歸模型的總體顯著性檢驗(yàn)與參數(shù)顯著性檢驗(yàn)相同嗎？是否可以互相替代？多元線性回歸模型每個(gè)參數(shù)的顯著性與模型總體的顯著性并不一定一致，因此除了各個(gè)參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)以處，還需要進(jìn)行模型總體顯著性，也就是全體解釋變量總體對被解釋變量是否存在明顯影響的檢驗(yàn)，稱為“回歸顯著性檢驗(yàn)”。因此，用該決定系數(shù)衡量多元線性回歸模型的擬合程度是有問題的，會導(dǎo)致片面追求解釋變量數(shù)量的錯(cuò)誤傾向。四、簡答題⒈在多元線性回歸分析中，為什么用修正的決定系數(shù)衡量估計(jì)模型對樣本觀測值的擬合優(yōu)度？P121由于沒調(diào)整的決定系數(shù)只與被解釋變量的觀測值，以及回歸殘差有關(guān)，而與解釋變量無直接關(guān)系。⒊有k個(gè)解釋變量的多元回歸模型的誤差項(xiàng)方差σ2的無偏估計(jì)是。（ ）三、填空題⒈調(diào)整的可決系數(shù)的作用是 消除由解釋變量數(shù)目差異造成的影響 。（∨）⒉在EVIEWS中，genr命令是生成新的變量。⒉決定系數(shù)說明了什么？它與
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