【正文】 ns: 40 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. E(1)E(2)Rsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid56363443 Schwarz criterionLog likelihood DurbinWatson stat給定的，所以存在二階自相關(guān)。因?yàn)镈W=， 依據(jù)判別規(guī)則，認(rèn)為誤差項存在嚴(yán)重的自相關(guān)。對原變量做廣義差分變換。因?yàn)镈W=， 依據(jù)判別規(guī)則，認(rèn)為誤差項存在嚴(yán)重的自相關(guān)。,與相比，=，=，所以拒絕，接受，所以該誤差項存在一階自相關(guān)。實(shí)驗(yàn)十P159第六章第4題Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/09/13 Time: 08:41Sample: 1960 2001Included observations: 42VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. CGDPRsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid+08 Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)（1）線性回歸模型 （）（） = DW= T=42所以回歸方程擬合效果較好，但是DW值比較低。因?yàn)镈W=， 依據(jù)判別規(guī)則，認(rèn)為誤差項不存在自相關(guān)。對原變量做廣義差分變換。因?yàn)镈W=， 依據(jù)判別規(guī)則，認(rèn)為誤差項存在嚴(yán)重的自相關(guān)。,與相比，=，=，所以拒絕，接受，所以該誤差項存在一階自相關(guān)。DW==LM=，所以LM檢驗(yàn)結(jié)果也說明的誤差項存在一階正自相關(guān)。實(shí)驗(yàn)九P158第六章第3題Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/26/13 Time: 11:43Sample: 1975 1994Included observations: 20VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. CXRsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)（1）線性回歸模型 （）（） = DW= T=20所以回歸方程擬合效果較好，但是DW值比較低。（4）戈德菲爾德夸特檢驗(yàn)第一個樣本輸出Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/26/13 Time: 10:49Sample: 1 11Included observations: 11VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. CXRsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)殘差平方和=第二個樣本輸出Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/26/13 Time: 10:50Sample: 19 29Included observations: 11VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. CXRsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)殘差平方和=提出原假設(shè)，：備擇假設(shè)，：互不相同。（2）圖示法 Y對X的散點(diǎn)圖=（） （）經(jīng)濟(jì)意義分析：%，%。顯著性水平=，查自由度v=1711=15，的F分布表的臨界值(3，15)=，F(xiàn)=F(3，15)=,所以肯定，說明回歸方程在總體上是顯著的。（4）Dependent Variable: LNMMethod: Least SquaresDate: 12/20/13 Time: 16:51Sample: 1948 1964Included observations: 17VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. LNRCRsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)ln （）（）t檢驗(yàn)：假設(shè):，顯著性水平=，查自由度v=1711=15的t分布表的臨界值t(15)=，=t(15)，所以顯著為零，即長期利率對名義貨幣存量無顯著影響。即名義國名收入和長期利率與名義貨幣存量之間的關(guān)系是線性的。顯著性水平=，查自由度v=1721=14，的F分布表的臨界值(3，14)=，F(xiàn)=（3）Dependent Variable: LNMMethod: Least SquaresDate: 12/20/13 Time: 16:41Sample: 1948 1964Included observations: 17VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. LNRLNYCRsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)ln （） （） （）t檢驗(yàn)：假設(shè):，顯著性水平=，查自由度v=1721=14的t分布表的臨界值t(14)=， =t(14)，所以顯著為零，即長期利率對名義貨幣存量有顯著影響；=t(14)，所以顯著為零，即名義國民收入對名義貨幣存量無顯著影響。即內(nèi)含價格縮減指數(shù)，名義國名收入和長期利率與名義貨幣存量之間的關(guān)系是線性的。顯著性水平=，查自由度v=1731=13，的F分布表的臨界值(3，13)=，F(xiàn)=y=實(shí)驗(yàn)六P107第四章第2題Dependent Variable: LOGYMethod: Least SquaresDate: 12/20/13 Time: 15:08Sample: 1 21Included observations: 21VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. CTRsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)LnY=++Lnyf=Y=實(shí)驗(yàn)七P108第四章第3題Dependent Variable: LNMMethod: Least SquaresDate: 12/20/13 Time: 16:35Sample: 1948 1964Included observations: 17VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. LNPLNRLNYCRsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelih