計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)及綜合財(cái)務(wù)知識(shí)分析實(shí)驗(yàn)報(bào)告-文庫吧
2025-06-03 18:25 本頁面
【正文】 um squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)Lny=++（）（）結(jié)構(gòu)分析:=，皮鞋銷售額的年增長率為28％。給出顯著性水平=，查自由度=304=26的t分布表，得臨界值=，=，=故顯著不為零，則回歸模型中應(yīng)包含常數(shù)項(xiàng)，可以認(rèn)為時(shí)間對(duì)銷售額有顯著影響，,表示Y能對(duì)估計(jì)的回歸方程進(jìn)行很高解釋，所以估計(jì)的回歸方程對(duì)樣本觀測(cè)值就擬合的程度很高T=10，Lny=y=實(shí)驗(yàn)六P107第四章第2題Dependent Variable: LOGYMethod: Least SquaresDate: 12/20/13 Time: 15:08Sample: 1 21Included observations: 21VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. CTRsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)LnY=++Lnyf=Y=實(shí)驗(yàn)七P108第四章第3題Dependent Variable: LNMMethod: Least SquaresDate: 12/20/13 Time: 16:35Sample: 1948 1964Included observations: 17VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. LNPLNRLNYCRsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)ln () () () () （2）t檢驗(yàn)：假設(shè):，顯著性水平=，查自由度v=1731=13的t分布表的臨界值t(13)=，t=t(13)，所以顯著不為零，即內(nèi)含價(jià)格縮減指數(shù)對(duì)名義貨幣存量有顯著影響；=t(13)，所以顯著為零，即長期利率對(duì)名義貨幣存量無顯著影響；t(13)，所以顯著為零，即長期利率對(duì)名義貨幣存量無顯著影響。F檢驗(yàn)： 假設(shè): ：至少有一個(gè)不等于零（i=1,2,3）r=，因此，樣本回歸方程的擬合優(yōu)度是很高的。顯著性水平=，查自由度v=1731=13，的F分布表的臨界值(3，13)=，F(xiàn)=F(3，13)=,所以否定，說明回歸方程在總體上是顯著的。即內(nèi)含價(jià)格縮減指數(shù)，名義國名收入和長期利率與名義貨幣存量之間的關(guān)系是線性的。經(jīng)濟(jì)意義分析：%，%，，%，%。（3）Dependent Variable: LNMMethod: Least SquaresDate: 12/20/13 Time: 16:41Sample: 1948 1964Included observations: 17VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. LNRLNYCRsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)ln （） （） （）t檢驗(yàn)：假設(shè):，顯著性水平=，查自由度v=1721=14的t分布表的臨界值t(14)=， =t(14)，所以顯著為零，即長期利率對(duì)名義貨幣存量有顯著影響；=t(14)，所以顯著為零，即名義國民收入對(duì)名義貨幣存量無顯著影響。 F檢驗(yàn)： 假設(shè): ：至少有一個(gè)不等于零（i=1,2,3）r=，因此，樣本回歸方程的擬合優(yōu)度是很高的。顯著性水平=，查自由度v=1721=14，的F分布表的臨界值(3，14)=，F(xiàn)=F(3，14)=,所以否定，說明回歸方程在總體上是顯著的。即名義國名收入和長期利率與名義貨幣存量之間的關(guān)系是線性的。經(jīng)濟(jì)意義分析：%，%，%。（4）Dependent Variable: LNMMethod: Least SquaresDate: 12/20/13 Time: 16:51Sample: 1948 1964Included observations: 17VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. LNRCRsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)ln （）（）t檢驗(yàn)：假設(shè):，顯著性水平=，查自由度v=1711=15的t分布表的臨界值t(15)=，=t(15)，所以顯著為零，即長期利率對(duì)名義貨幣存量無顯著影響。F檢驗(yàn)： 假設(shè): ：r=，因此，樣本回歸方程的擬合優(yōu)度是很低的。顯著性水平=，查自由度v=1711=15，的F分布表的臨界值(3，15)=，F(xiàn)=F(3，15)=,所以肯定，說明回歸方程在總體上是顯著的。即實(shí)際貨幣存量和長期利率之間的關(guān)系是不存在線性的。經(jīng)濟(jì)意義分析：%，%。實(shí)驗(yàn)八P133第五章第2題Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/24/13 Time: 09:44Sample: 1 29Included observations: 29VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. CXRsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)（） （） = F=（1） 斯皮爾曼等級(jí)相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)Xx的等級(jí)殘差殘差的等級(jí)等級(jí)差等級(jí)差的平方35472620636276921210023341477491957418141961893187492314132298119533411196051498142972817111212774221574936262723416224811110100283923101316919192200251518279811963633924501713416268820266364632291217289289524195253072252500242115161123131293926531961316921028539200371141621279281936121711024141962423162913169等級(jí)差平方和2334R=1假設(shè)： ：r~N（0，）=N（0，）Z==*=給定顯著性水平，查正太分布表，得，因?yàn)閆=，所以拒絕原假設(shè),接受，即等級(jí)相關(guān)系數(shù)是顯著的，說明城鎮(zhèn)居民人均生活費(fèi)模型的隨機(jī)誤差存在異方差。（2）圖示法 Y對(duì)X的散點(diǎn)圖 殘差與X的散點(diǎn)圖（3）Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/26/13 Time: 10:32Sample: 1 29Included observations: 29VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. CXRsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Pro
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