選擇性樣本模型ppt課件-文庫吧資料
2025-05-13 01:58本頁面
【正文】 ? 1* )0,( ??? 1ii βXX)()(22????2i2iβZβZ??i11 ,2,1 niW iii ????? ????1i βX逆米爾斯比 inverse mills ratio 該模型已經(jīng)修正了選擇性偏誤，可以采用 OLS進行估計。 ? 關于這類模型的估計， Heckman于 1979年提出了兩步修正法。 三、 “ 截斷 ” 數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟學模型的Heckman兩步估計 說明 ? 如果對截斷被解釋變量數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟學模型采用最大似然估計，必須首先求得“截斷分布”，為此，必須存在明確的“截斷點”。 ? 如果采用 OLS直接估計原模型： – 實際上忽略了一個非線性項； – 忽略了隨機誤差項實際上的異方差性。 ? 樣本觀測值 Y 1X 2X Y 1X 2X 1 12 26 2022 .2 2 27 3 28 4 29 5 30 6 31 2267. 4 7 32 8 33 9 34 2941 . 0 10 35 11 5 5 36 12 37 580 0 . 0 13 38 14 39 15 40 16 41 17 273 42 18 43 2652 . 4 19 44 20 45 21 46 22 12 47 23 1405 48 24 49 25 50 ? 選擇截斷數(shù)據(jù) ML估計 ? 將樣本視為不受限制的隨機抽取 ? 將樣本視為人均消費大于 1500元的范圍內(nèi)隨機抽取 ? 將樣本視為在人均消費大于 1500元、小于 6000元的范圍內(nèi)隨機抽取 ? 比較 3種假設下的對數(shù)似然函數(shù)值可見，隨著截斷區(qū)間的縮小，抽取同一個樣本的概率增大，致使對數(shù)似然函數(shù)值增大?，F(xiàn)有某地區(qū) 50戶農(nóng)戶的人均消費、人均持久收入和人均瞬時收入的樣本觀測值，試圖建立該地區(qū)農(nóng)民消費模型。 ? 由于這是一個復雜的非線性問題，需要采用迭代方法求解，例如牛頓法。 ? 如果能夠知道在這種情況下抽取一組樣本觀測值的聯(lián)合概率函數(shù)，那么就可以通過該函數(shù)極大化求得模型的參數(shù)估計量。 ? 被解釋變量樣本觀測值受到限制。 – 被解釋變量觀測值存在最高和最低的限制。 – 經(jīng)常出現(xiàn)在“檢查”、“調(diào)查”活動中，因此也稱為“檢查” (censoring) 問題。 ? 樣本選擇受到限制。 ? 分為兩種情況 : – 一是，所抽取的部分個體的觀測值都大于或者小于某個確定值，即出現(xiàn)“掐頭”或者“去尾”的現(xiàn)象，與其它個體的觀測值相比較，存在明顯的“截斷點”。 ? “ Sample Selection Bias as a Specification Error”, Econometrica 47(1), 1979, P153161 證明了偏誤
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