受限數(shù)據(jù)模型ppt課件-文庫(kù)吧資料
2025-05-12 18:06本頁(yè)面
【正文】 k ai k e i nf o c r i teri on 14 .1 14 2 5 S um s qu ared res i d 45 80 74 5 . S c hw ar z c r i t erio n 14 .2 53 0 2 Lo g l i k el i ho o d 21 70 8 Hann an Q ui n n c r i ter. 14 .1 59 4 8 A v g. l og l i k el i ho o d 60 34 8 Le f t c en s ored ob s 0 Ri gh t c en s or ed o bs 2 Unc en s ored ob s 29 T ota l ob s 31 參數(shù)估計(jì)結(jié)果、似然函數(shù)值都與 OLS估計(jì)差異較大。 ? 這是一個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)的似然函數(shù)，它實(shí)際上是離散分布與連續(xù)分布的混合。 ?由于該模型是由 Tobin于 1958年最早提出的，所以也稱為 Tobin模型。即假設(shè)被解釋變量服從正態(tài)分布，其樣本觀測(cè)值以 0為界，凡小于 0的都?xì)w并為 0，大于 0的則取實(shí)際值。 – 第二步，利用選擇性樣本，將 (ρσ1)作為一個(gè)待估計(jì)參數(shù)，估計(jì)模型，得到 β1的估計(jì)。 Heckman兩步修正法 ? Sample Selection Bias as a Specification Error, Econometrica 47(1), 1979, P153161 )1(111 iii xw ?? ??)2(222* iii xe ?? ??市場(chǎng)工資方程 工作傾向方程 正相關(guān)2,121 ,0)(,0)( ???? ?? EE)()0( 2221*1 ???? iiiii xEeE ????)()0,( 222111*1 ???? iiiiiii xExexwE ?????iiiii xexwE ???? 111*1 )0,( ???iiii xw ????? ??? 111其中 ? 為21 , ??的相關(guān)系數(shù)， 1?為i1?的標(biāo)準(zhǔn)差， 2?為i2?的標(biāo)準(zhǔn)差。 ? 如果采用 OLS直接估計(jì)原模型： – 實(shí)際上忽略了一個(gè)非線性項(xiàng)； – 忽略了隨機(jī)誤差項(xiàng)實(shí)際上的異方差性。 ? 由于這是一個(gè)復(fù)雜的非線性問題，需要采用迭代方法求解，例如牛頓法。 ? 如果能夠知道在這種情況下抽取一組樣本觀測(cè)值的聯(lián)合概率函數(shù)，那么就可以通過該函數(shù)極大化求得模型的參數(shù)估計(jì)量。例如考試成績(jī)，最高 100，最低 0，出現(xiàn)“歸并”問題。 ? 需求函數(shù)模型中用實(shí)際消費(fèi)量作為需求量的觀測(cè)值，如果存在供給限制，就出現(xiàn)“歸并”問題。 能夠獲得貸款的企業(yè)是全部有貸款需求的企業(yè)中表現(xiàn)良好的一部分 類似的實(shí)際 問題很多 “ 歸并 ” (censoring)問題 ? 將被解釋變量的處于某一范圍的樣本觀測(cè)值都用一個(gè)相同的值代替。 ? 離散選擇模型的例題：銀行貸款，實(shí)際上是選擇性樣本，通常表現(xiàn)為“截?cái)鄻颖尽薄? ? 消費(fèi)函數(shù)例題：被解釋變量最底 200元、最高10000元。 受限被解釋變量數(shù)據(jù)模型 —— 選擇性樣本 Model with Limited Dependent Variable ——Selective Samples Model 一、經(jīng)濟(jì)生活中的受限被解釋變量問題 二、 “ 截?cái)?” 問題的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 三、 “ 歸并 ” 問題的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 一、經(jīng)濟(jì)生活中的受限被解釋變量問題 “ 截?cái)?” （ truncation）問題 ? 由于條件限制，樣本不能隨機(jī)抽取，即不能從全部個(gè)體，而只能從一部分個(gè)體中隨機(jī)抽取被解釋變量的樣本觀測(cè)值，而這部分個(gè)體的觀測(cè)值都大于或者小于某個(gè)確定值。 “掐頭”或者“去尾”。原因：抽樣。原因：?jiǎn)栴}的局限。 ? 經(jīng)常出現(xiàn)在“檢查”、“調(diào)查”活動(dòng)中，因此也稱為“檢查” (censoring) 問題。 ? 被解釋變量觀測(cè)值存在最高和最低的限制。 二、 “ 截?cái)?” 問題的計(jì)
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