受限數(shù)據(jù)模型ppt課件-wenkub.com
2025-05-03 18:06 本頁面
【正文】 ? 截面數(shù)據(jù)作樣本，根據(jù)樣本觀測值的經(jīng)濟(jì)背景，決定是否考慮 Censored。 為什么似然函數(shù)值大于 OLS估計？ Censored(12022) 估計 — 與 OLS相同 Depe nd e nt V aria bl e: CO N S Me th od : ML C en s ored No r m al ( T O B I T ) Date : 11 / 30 /0 4 T i m e: 09 :05 S am pl e: 1 31 Inc l ud ed ob s erv ati on s : 3 1 Ri gh t c en s ori ng ( v a l ue ) s eri es : 12 0 00 Con v erge nc e a c h i e v ed af te r 4 i ter ati on s Cov aria nc e m atri x c o m pu ted us i n g s ec on d d er i v ati v es Coef f i c i en t S td. E r r or z S t ati s t i c P r ob . C 28 3. 30 2 5 26 4. 27 5 4 7 19 9 8 8 37 INCO M 4 07 7 4 3 07 3 9 24 .0 98 5 2 0 00 E r r or Dis tr i bu t i on S CA LE : C( 3) 38 6. 86 3 6 49 .1 32 4 4 7 38 9 3 0 00 R s qu ared 4 93 5 9 Me an de p en d en t v ar 64 27 .88 6 A dj us ted R s qu are d 4 57 4 2 S .D. d ep e nd e nt v ar 17 46 .95 9 S .E . of r eg r es s i on 40 6. 92 5 3 A k ai k e i nf o c r i teri on 14 .9 47 5 7 S um s qu ared res i d 46 36 46 9 . S c hw ar z c r i t erio n 15 .0 86 3 4 Lo g l i k el i ho o d 22 87 3 Hann an Q ui n n c r i ter. 14 .9 92 8 1 A v g. l og l i k el i ho o d 77 01 1 Le f t c en s ored ob s 0 Ri gh t c en s or ed o bs 0 Unc en s ored ob s 31 T ota l ob s 31 實際模型中的 Truncation與 Censored ? 時間序列樣本，不考慮。 “ 歸并 ” 變量的正態(tài)分布 ? 由于原始被解釋變量 y*服從正態(tài)分布，有 P y P y( ) ( )*? ? ? ? ???????? ? ??????0 0 1? ?????P y P y y( ) ( )* *? ?當(dāng) 0歸并被解釋變量數(shù)據(jù)模型的最大似然估計 ? 該似然函數(shù)由兩部分組成，一部分對應(yīng)于沒有限制的觀測值，是經(jīng)典回歸部分；一部分對應(yīng)于受到限制的觀測值。 iiii xw ????? ??? 111三、 “ 歸并 ” 問題的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 思路 ? 以一種簡單的情況為例，討論“歸并”問題的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。 – 這就造成參數(shù)估計量的偏誤，而且如果不了解解釋變量的分布，要估計該偏誤的嚴(yán)重性也是很困難的。 截斷分布 f a fP a( ) ( )( )? ? ??? ? ?f cfP cb ab adb ccb( )( )(
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1