受限數(shù)據(jù)模型ppt課件(已修改)
2025-05-18 18:06 本頁(yè)面
【正文】 受限被解釋變量數(shù)據(jù)模型 —— 選擇性樣本 Model with Limited Dependent Variable ——Selective Samples Model 一、經(jīng)濟(jì)生活中的受限被解釋變量問(wèn)題 二、 “ 截?cái)?” 問(wèn)題的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 三、 “ 歸并 ” 問(wèn)題的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 一、經(jīng)濟(jì)生活中的受限被解釋變量問(wèn)題 “ 截?cái)?” （ truncation）問(wèn)題 ? 由于條件限制，樣本不能隨機(jī)抽取，即不能從全部個(gè)體，而只能從一部分個(gè)體中隨機(jī)抽取被解釋變量的樣本觀測(cè)值，而這部分個(gè)體的觀測(cè)值都大于或者小于某個(gè)確定值。 “掐頭”或者“去尾”。 ? 消費(fèi)函數(shù)例題：被解釋變量最底 200元、最高10000元。原因：抽樣。 ? 離散選擇模型的例題：銀行貸款，實(shí)際上是選擇性樣本，通常表現(xiàn)為“截?cái)鄻颖尽薄Ｔ颍簡(jiǎn)栴}的局限。 能夠獲得貸款的企業(yè)是全部有貸款需求的企業(yè)中表現(xiàn)良好的一部分 類似的實(shí)際 問(wèn)題很多 “ 歸并 ” (censoring)問(wèn)題 ? 將被解釋變量的處于某一范圍的樣本觀測(cè)值都用一個(gè)相同的值代替。 ? 經(jīng)常出現(xiàn)在“檢查”、“調(diào)查”活動(dòng)中，因此也稱為“檢查” (censoring) 問(wèn)題。 ? 需求函數(shù)模型中用實(shí)際消費(fèi)量作為需求量的觀測(cè)值，如果存在供給限制，就出現(xiàn)“歸并”問(wèn)題。 ? 被解釋變量觀測(cè)值存在最高和最低的限制。例如考試成績(jī)，最高 100，最低 0，出現(xiàn)“歸并”問(wèn)題。 二、 “ 截?cái)?” 問(wèn)題的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 思路 ? 如果一個(gè)單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，只能從“掐頭”或者“去尾”的連續(xù)區(qū)間隨機(jī)抽取被解釋變量的樣本觀測(cè)值，那么很顯然，抽取每一個(gè)樣本觀測(cè)值的概率以及抽取一組樣本觀測(cè)值的聯(lián)合概率，與被解釋變量的樣本觀測(cè)值不受限制的情況是不同的。 ? 如果能夠知道在這種情況下抽取一組樣本觀測(cè)值的聯(lián)合概率函數(shù)，那么就可以通過(guò)該函數(shù)極大化求得模型的參數(shù)估計(jì)量。 截?cái)喾植? f a fP a( ) ( )( )? ? ??? ? ?f cfP cb ab adb ccb( )( )( )( )? ????? ????????111如果 ξ服從均勻分布 U(a, b)，但是它只能在 (c, b)內(nèi)取得樣本觀測(cè)值，那么取得每一個(gè)樣本觀測(cè)值的概率 α為隨機(jī)變量 ξ分布范圍內(nèi)的一個(gè)常數(shù) f afP ae( )( )( )( )( )( )( )( ) / ( )? ???? ????? ???? ? ?? ???????? ? ?21112 1 2 22 2??P a a( ) ( ) ( )? ??? ? ? ? ? ? ?1 1? ?ξ服從正態(tài)分布 Φ是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布條件概率函數(shù) 截?cái)啾唤忉屪兞繑?shù)據(jù)模型的最大似然估計(jì) y i i? ? ?? X i ? ? ?i N~ ( , )0 2y Ni X Xi i~ ( , )?? ? 2f yyaii( )(( ) / )(( ) / )?? ?? ? ?11?? ???? ?XXiiln ( l n ( ) ln ) ( )lnLnyaiinin? ? ? ? ? ?? ?? ?????????????????2212122121? ??????XXii??????? ?? ??ln( )Lyyi ii i iinin???2ii2iiXX2Xg 0??????
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