面板數(shù)據(jù)模型(已修改)
2025-08-17 18:10 本頁面
【正文】 面板數(shù)據(jù)模型1．面板數(shù)據(jù)定義。時(shí)間序列數(shù)據(jù)或截面數(shù)據(jù)都是一維數(shù)據(jù)。例如時(shí)間序列數(shù)據(jù)是變量按時(shí)間得到的數(shù)據(jù)；截面數(shù)據(jù)是變量在截面空間上的數(shù)據(jù)。面板數(shù)據(jù)（panel data）也稱時(shí)間序列截面數(shù)據(jù)（time series and cross section data）或混合數(shù)據(jù)（pool data）。面板數(shù)據(jù)是同時(shí)在時(shí)間和截面空間上取得的二維數(shù)據(jù)。面板數(shù)據(jù)示意圖見圖1。面板數(shù)據(jù)從橫截面（cross section）上看，是由若干個(gè)體（entity, unit, individual）在某一時(shí)刻構(gòu)成的截面觀測值，從縱剖面（longitudinal section）上看是一個(gè)時(shí)間序列。面板數(shù)據(jù)用雙下標(biāo)變量表示。例如yi t, i = 1, 2, …, N。 t = 1, 2, …, TN表示面板數(shù)據(jù)中含有N個(gè)個(gè)體。T表示時(shí)間序列的最大長度。若固定t不變，yi ., ( i = 1, 2, …, N)是橫截面上的N個(gè)隨機(jī)變量；若固定i不變，y. t, (t = 1, 2, …, T)是縱剖面上的一個(gè)時(shí)間序列（個(gè)體）。圖1 N=7，T=50的面板數(shù)據(jù)示意圖例如19902000年30個(gè)省份的農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值數(shù)據(jù)。固定在某一年份上，它是由30個(gè)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)總值數(shù)字組成的截面數(shù)據(jù)；固定在某一省份上，它是由11年農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值數(shù)據(jù)組成的一個(gè)時(shí)間序列。面板數(shù)據(jù)由30個(gè)個(gè)體組成。共有330個(gè)觀測值。對(duì)于面板數(shù)據(jù)yi t, i = 1, 2, …, N。 t = 1, 2, …, T來說，如果從橫截面上看，每個(gè)變量都有觀測值，從縱剖面上看，每一期都有觀測值，則稱此面板數(shù)據(jù)為平衡面板數(shù)據(jù)（balanced panel data）。若在面板數(shù)據(jù)中丟失若干個(gè)觀測值，則稱此面板數(shù)據(jù)為非平衡面板數(shù)據(jù)（unbalanced panel data）。注意：EViwes 、。例1（file:panel02）：19962002年中國東北、華北、華東15個(gè)省級(jí)地區(qū)的居民家庭人均消費(fèi)（不變價(jià)格）和人均收入數(shù)據(jù)見表1和表2。數(shù)據(jù)是7年的，每一年都有15個(gè)數(shù)據(jù)，共105組觀測值。人均消費(fèi)和收入兩個(gè)面板數(shù)據(jù)都是平衡面板數(shù)據(jù)，各有15個(gè)個(gè)體。人均消費(fèi)和收入的面板數(shù)據(jù)從縱剖面觀察分別見圖2和圖3。從橫截面觀察分別見圖4和圖5。橫截面數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖的表現(xiàn)與觀測值順序有關(guān)。圖4和圖5中人均消費(fèi)和收入觀測值順序是按地區(qū)名的漢語拼音字母順序排序的。表1 19992002年中國東北、華北、華東15個(gè)省級(jí)地區(qū)的居民家庭人均消費(fèi)數(shù)據(jù)（不變價(jià)格）地區(qū)人均消費(fèi)1996199719981999200020012002CPAH（安徽） CPBJ（北京） CPFJ（福建） CPHB（河北） CPHLJ（黑龍江） CPJL（吉林） CPJS（江蘇） CPJX（江西） CPLN（遼寧） CPNMG（內(nèi)蒙古） CPSD（山東） CPSH（上海） CPSX（山西） CPTJ（天津） CPZJ（浙江） 資料來源：《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》19972003。表2 19992002年中國東北、華北、華東15個(gè)省級(jí)地區(qū)的居民家庭人均收入數(shù)據(jù)（不變價(jià)格）地區(qū)人均收入1996199719981999200020012002IPAH（安徽） IPBJ（北京） IPFJ（福建） IPHB（河北） IPHLJ（黑龍江） IPJL（吉林） IPJS（江蘇） IPJX（江西） IPLN（遼寧） IPNMG（內(nèi)蒙古） IPSD（山東） IPSH（上海） IPSX（山西） IPTJ（天津） IPZJ（浙江） 資料來源：《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》19972003。 圖2 15個(gè)省級(jí)地區(qū)的人均消費(fèi)序列（縱剖面） 圖3 15個(gè)省級(jí)地區(qū)的人均收入序列（file:4panel02） 圖4 15個(gè)省級(jí)地區(qū)的人均消費(fèi)散點(diǎn)圖 圖5 15個(gè)省級(jí)地區(qū)的人均收入散點(diǎn)圖（7個(gè)橫截面疊加）(每條連線表示同一年度15個(gè)地區(qū)的消費(fèi)值) (每條連線表示同一年度15個(gè)地區(qū)的收入值)用CP表示消費(fèi)，IP表示收入。AH, BJ, FJ, HB, HLJ, JL, JS, JX, LN, NMG, SD, SH, SX, TJ, ZJ分別表示安徽省、北京市、福建省、河北省、黑龍江省、吉林省、江蘇省、江西省、遼寧省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、山東省、上海市、山西省、天津市、浙江省。15個(gè)地區(qū)7年人均消費(fèi)對(duì)收入的面板數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖見圖6和圖7。圖6中每一種符號(hào)代表一個(gè)省級(jí)地區(qū)的7個(gè)觀測點(diǎn)組成的時(shí)間序列。相當(dāng)于觀察15個(gè)時(shí)間序列。圖7中每一種符號(hào)代表一個(gè)年度的截面散點(diǎn)圖（共7個(gè)截面）。相當(dāng)于觀察7個(gè)截面散點(diǎn)圖的疊加。圖6 用15個(gè)時(shí)間序列表示的人均消費(fèi)對(duì)收入的面板數(shù)據(jù)圖7 用7個(gè)截面表示的人均消費(fèi)對(duì)收入的面板數(shù)據(jù)（7個(gè)截面疊加） 為了觀察得更清楚一些，圖8給出北京和內(nèi)蒙古19962002年消費(fèi)對(duì)收入散點(diǎn)圖。從圖中可以看出，無論是從收入還是從消費(fèi)看內(nèi)蒙古的水平都低于北京市。內(nèi)蒙古2002年的收入與消費(fèi)規(guī)模還不如北京市1996年的大。圖9給出該15個(gè)省級(jí)地區(qū)1996和2002年的消費(fèi)對(duì)收入散點(diǎn)圖?？梢?年之后15個(gè)地區(qū)的消費(fèi)和收入都有了相應(yīng)的提高。 圖8 北京和內(nèi)蒙古19962002年消費(fèi)對(duì)收入時(shí)序圖 圖9 1996和2002年15個(gè)地區(qū)的消費(fèi)對(duì)收入散點(diǎn)圖2．面板數(shù)據(jù)的估計(jì)。用面板數(shù)據(jù)建立的模型通常有3種。即混合估計(jì)模型、固定效應(yīng)模型和隨機(jī)效應(yīng)模型。 混合估計(jì)模型。如果從時(shí)間上看，不同個(gè)體之間不存在顯著性差異；從截面上看，不同截面之間也不存在顯著性差異，那么就可以直接把面板數(shù)據(jù)混合在一起用普通最小二乘法（OLS）估計(jì)參數(shù)。如果從時(shí)間和截面看模型截距都不為零，且是一個(gè)相同的常數(shù)，以二變量模型為例，則建立如下模型， yit = a +b1 xit +eit, i = 1, 2, …, N。 t = 1, 2, …, T (1)a 和b1不隨i，t變化。稱模型(1)為混合估計(jì)模型。以例1中15個(gè)地區(qū)1996和2002年數(shù)據(jù)建立關(guān)于消費(fèi)的混合估計(jì)模型，得結(jié)果如下：圖10 EViwes估計(jì)方法：在打開
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