【正文】 度 n1和 n2的加大，F(xiàn) 分布的眾數(shù)趨近于 1 。 檢驗序列白噪聲性的 Q 統(tǒng)計量服從 ?2分布 。隨著自由度 n 的加大，偏倚程度變小。 ( G oss et ) 服從 t 分布 的 t 統(tǒng)計量 常用來 檢驗 小樣本 、 方差 未 知 條件下 回歸系數(shù)是否等于零 。 檢驗回歸系數(shù)是否等于零的大樣本統(tǒng)計量服從 正態(tài)分布 。 E( x ) = ? ， V ar ( x ) = ?2 正態(tài)分布曲線 標準正態(tài)分布曲線 物理量的測量常服從 正態(tài)分布。 （ 1 ） 正態(tài)分布 N ( ? , ? 2 ) 正態(tài)分布定義：若連續(xù)型隨機變量 x 的概率密度函數(shù)為 f ( x ) = ??21exp( 222)(???x) 其中 ? , ? 為常量， ? 0 ，則稱 x 服從正態(tài)分布。 ????TjjiTiyx11= (??Tiix1) (??Tjjy1) 證明： ????TjjiTiyx11= ?????TiTiyyyx121).. .(= (??Tiix1) (??Tjjy1) 統(tǒng)計推斷 知識 復習 1 ．四個分布。 累計求和算子的運算規(guī)則 （ 4 ）用雙下標表示的 T ? T 個 觀測值 的 累加和 可以用雙重 累加 和符號表示為 ( x11 + x12 + … + x1 T) + ( x21 + x22 + … + x2 T) +… + ( xT 1 + xT 2 + … + xTT) =??Ti 1(xi 1 + xi 2 + … + xiT) =????TjijTix11 （ 5 ） 兩組觀測值相應求和 的雙重 累加 和 等于它們各自雙重 累加 和的和。 ???Ttttyx1)(= ??Tttx1???Ttty1 （ 3 ） T 個常數(shù) k 求和等于該常數(shù) k 與 T 的乘積 。 ??Tttkx1= k??Tttx1 其中 k 是常數(shù)， xt是觀測值。 計量 經(jīng)濟 學常用軟件 ： 1 ． E V i e w s ( E co nom et ri c V i ew s) V . 7 .0 （美國 Q M S 公司的 產(chǎn)品） 2 ． S T A T A 1 0 .0 3 ． R A T S ( 時間序列分析，協(xié)整分析， A R C H , G A R C H 模型，畫圖 ) 4 ． T SP ( T i m e Seri es Pr oces so r) ( Palo A l t o, C al i f or ni a,U S A ) 5 ． PcG i ve ( Pe rs onal C om pute r , G eneral I nst rum ent al V ari abl e Est i m at i on) V . 10 .0 , ( J. A . D oom i k and D .F . H endr y) 6 ． PcF i m l ( Personal C om pute r , Fu l l In f orm at i on M axi m um L i k el i hood E st i m at i on) V . 10 .0 7 ． Mi cr of i t ( H . P es aran and B . Pesar an, O x f o rd U ni vers i t y) 8 ． R 累計求和算子運算規(guī)則 定義 ( x1 + x2 + … + xT) =??Tttx1。 3 ． 熟知 相應軟件的操作步驟。 1 ． 充分 、完整地 掌握 計量經(jīng)濟學的 知識點。 （ 6 ） 若目的是 解釋模型回 歸系數(shù)的經(jīng)濟含義， 模型 的設定 一定要完備 ； 若目的 是利用模型估計結果進行預測， 模型的擬合優(yōu)度一定要高。 （ 5 ） 解釋模型回歸系數(shù)的經(jīng)濟含義 。 （ 3 ） 用相應方法估計模型。 對于回歸模型來說，是單方程的，還是多方程聯(lián)立的；是描述水平的，還是描述方差的；是描述均值的，還是描述分位數(shù)的；是連續(xù)的，還是離散的。 其有助于確定模型具體形式，有助于預測。 （ 3 ）通過畫散點圖和時間序列圖還可以幫助 發(fā)現(xiàn)錯誤的觀測數(shù)據(jù) 。 （ 2 ） 通過時間序列圖觀察序列的平穩(wěn)性、季節(jié)特征 。 確定研究對象 畫時間 序列圖 模型的設定，估計，診斷、檢驗，分析回歸參數(shù)，預測 定義變量 收集數(shù)據(jù) 建立計量經(jīng)濟模型的一般過程 建立計量經(jīng)濟模型的一般過程 注意： （ 1 ） 通過散點圖確定解釋變量與被解釋變量的關系 。 相關數(shù)據(jù)網(wǎng)站 ： 中國國家統(tǒng)計局： w w w . st a t . 經(jīng)合組織數(shù)據(jù)庫： htt p:/ / w w w . oecd . 統(tǒng)計鏈接 st at s. gov .c n/ t j 1j / i ndex. htm g w t j w z 亞洲東盟網(wǎng)站： w w w . ase a nsec . 中國人民銀行網(wǎng)： w w w . pb . A P E C 網(wǎng)站： w w w .ape cs ec . g 商務部 ： htt p:/ / engl i of .gov . 國際貨幣基金組織數(shù)據(jù)庫： htt p:/ / w w w .i m f .or g 國家外匯管理局： w w w . sa f . 美國商業(yè)部： w w w .st at us 中國國家圖書館： htt p:/ / w w w . nl . 美國 普查局 ： w w w .c ensus . gov 英文書搜索網(wǎng)站： w w w . a m 美國納斯達克網(wǎng)： w w w . na sdaqne w om 國家統(tǒng)計局和各職能部門，各省市自治區(qū)統(tǒng)計局出版的統(tǒng)計年鑒。 確定研究對象 畫時間 序列圖 模型的設定，估計，診斷、檢驗，分析回歸參數(shù)，預測 定義變量 收集數(shù)據(jù) （ 1 ）收集數(shù)據(jù)：間接收集數(shù)據(jù)。 （ 7 ） 統(tǒng)計數(shù)據(jù)時，注意不要出現(xiàn)錯誤。 （ 6 ）引用數(shù)據(jù)時要時刻注意， 引用的數(shù)據(jù)是否與想要的數(shù)據(jù)的定義相符 。 （ 5 ）普查 即對每一個對象作調查。調查分普查和抽樣調查兩種。 （ 4 ） 收集數(shù)據(jù)分直接收集和間接收集 。 比如， 測量中國 年 G D P ，以萬億人民幣為宜。 最好用不變價測量。比如，需求量用銷售量代替。比如，研究中國經(jīng)濟，使用 G D P 還是 G N P做測量變量 。 （ 2 ） 對于回歸模型應根據(jù) 經(jīng)濟理論 或 深入調查研究 確定研究對象的影響因素 。 （ 3 ）計量經(jīng)濟學主要研究：怎樣設定模型形式，估計模型，對估計模型進行診斷與檢驗，確立模型估計結果，分析回歸參數(shù)， 解釋 經(jīng)濟 含義 ， 預測等幾個環(huán)節(jié)。直接作統(tǒng)計抽樣調查。經(jīng)濟計量學的發(fā)展史就是謀求對經(jīng)濟變量做出更精確預測的發(fā)展史。 案例 1 中國的財政支出（億元）與財政收入（億元）的關系 0 . 9 61 . 0 01 . 0 41 . 0 81 . 1 21 . 1 61 . 2 01 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0E X P E N / R E V E N?tene x p= 7 + 1 . 1 176 r eve n t ( ) ( 8 ) R2 = 0 .9 99 , DW .= 1. 7 , 1970 20 04 ?tL n e= 0. 2637 + 1 . 0 400 Ln r t ( 7 . 0 ) ( 22 ) R2 = 0 .9 99 , D W .= 1 . 61 , 1970 20 04 2． 做經(jīng)濟預測 。尋找經(jīng)濟規(guī)律、建立經(jīng)濟計量模型?！? 荀子 《 天論 》 （約公元前 313～公元前 238） 研究內容與目的 1．定量描述與分析經(jīng)濟活動。 “ 天行有常，不為堯存，不為桀亡。 經(jīng)濟學（ 02 ） ? 應用經(jīng)濟學（ 020 2 ） ? 數(shù)量經(jīng)濟學（ 0202 09 ）。 中文：計量經(jīng)濟學，經(jīng)濟計量學。是經(jīng)濟學與統(tǒng)計學，數(shù)學相結合的 交叉 學科。 2 ． 介紹本學科最新研究成果。 理論以 闡明 結論 為主，不過分強調理論的證明與推導。 5 ． 《 計量經(jīng)濟學 學習指南與練習 》 ， 潘文卿 、 李子奈， 高等教育出版社 ， 200 9 。 3 ． 《 計量經(jīng)濟學習題集 》 ， 潘文卿 （與李子奈《計量經(jīng)濟學 ( 第 2 版 ) 》配套）， 高等教育出版社 ，2022 。 習 題集 1 ．《通過例題學習 計量經(jīng)濟學 》 ， [ 日 ] 白砂堤津耶，中國人民大 學出版社， 200 3 。 3 ．《金融時間序列分析》 原第 1 版）， R uey S. T s ay 著， 王輝 ， 潘家柱譯 ， 人民郵電出版社 ， 200 9 工具書 1 ． 高鐵梅 主編 ，《 計量經(jīng)濟分析 方法與建?！罚迦A大學出版社， 北京， 2 00 9 。 1. A nal ysi s o f f i nanci al t i m e s eri es , 2n d edi t i on, by R uey S. T say, John Wi l ey amp。 3 ． T i m e Seri