聯(lián)立方程模型ppt課件-文庫吧資料
2025-05-09 04:49本頁面
【正文】 屬于恰好識別，還是過度識別。說明待識別方程不可識別。 識別的一般過程是（ 1）先考查階條件，因為階條件比秩條件判別起來簡單。 秩條件（ rank condition） 待識別方程的 被斥變量系數(shù)矩陣的秩 = （聯(lián)立方程模型中 方程個數(shù) – 1） 秩條件是充分必要條件。 聯(lián)立方程模型的識別 （第 2版第 249頁） （第 3版第 214頁） 聯(lián)立方程模型的識別 可識別性分為恰好識別和過度識別。 識別依賴于對聯(lián)立方程模型中每個方程的識別。 識別問題不是參數(shù)估計問題， 是 估計的前提。 由此可見 識別問題是完整的聯(lián)立方程模型所特有的問題。上模型寫為， Qt = ?0 + ?1 Pt + ?2 It + u1 Qt = ? 0 + ?1 Pt + ?2 Wt + u2 有 6個結(jié)構(gòu)參數(shù)。 當結(jié)構(gòu)模型參數(shù)與相對應的簡化型方程參數(shù)有一一對應關系時，結(jié)構(gòu)模型參數(shù)是恰好識別的。 如果無法從簡化型模型參數(shù)估計出所有的結(jié)構(gòu)模型參數(shù)，稱該結(jié)構(gòu)模型是不可識別的。當結(jié)構(gòu)模型已知時，能否從其對應的簡化型模型參數(shù)求出結(jié)構(gòu)模型參數(shù)就稱為 識別問題 。 Q t Q t 需求曲線 需求曲線 , 收入水平不同 供給曲線 供給曲線 ,耕地面積不同 P t P t 聯(lián)立方程模型的識別 在模型的需求函數(shù)和供給函數(shù)中分別加入收入變量 It和天氣變量 Wt， Dt = ?0 + ?1 Pt + ?2 It + u1 (需求函數(shù) ) St = ? 0 + ?1 Pt + ?2 Wt + u2 (供給函數(shù) ) St = Dt (平衡條件 ) 于是行為方程成為可識別方程?？梢娨粋€方程的可識別性取決于它是否排除了聯(lián)立模型中其他方程所包含的一個或幾個變量。同理 耕種面積、氣候條件等因素只會影響供給曲線 ，不會對需求曲線產(chǎn)生影響。所以帶有收入信息的這些觀測點就會描繪出供給曲線的位置。 顯然為區(qū)別需求與供給曲線應進一步獲得其他信息。 當供給與需求在市場上達到平衡時， Dt = St = Qt（產(chǎn)量），當用收集到的 Qt， Pt樣本值，而無其他信息估計回歸參數(shù)時，則無法區(qū)別估計值是對 ?0， ?1的估計還是對 ? 0， ?1的估計。 ? 的伴隨矩陣是 ? 的代數(shù)余子式組成的矩陣的轉(zhuǎn)置。 把結(jié)構(gòu)模型（ 1 ）中的內(nèi)生變量全部移到方程等式的左邊得 ct ?1yt = ut 1 It ?1yt = ?2yt 1 + ut 2 ct It + yt = Gt 用矩陣形式表達 ??????????????111100111????????????tttyIc= ??????????100002????????? ?ttGy1+ ??????????021ttuu 用 矩陣符號表示上式 ? Y = ? X + u ， 則 Y = ? 1? X + ? 1u 結(jié)構(gòu)參數(shù)和簡化型參數(shù)有如下關系存在， ? = ? 1? （第 2版 241頁） （第 3版 207頁） 簡化型模型 Y = ? X + v ⑵ 簡化型模型 （ reducedform equations） ??????????323122211211??????=1111?? ??????????????11111111111????????????????100002?=1111?? ?????????????1)1(2112121??????? 其中
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